Bankowy stress test: w Polsce niemal bez zastrzeżeń

Przeczytaj także: KNF: w SKOK-ach bez większych zmian

Komisja Nadzoru Finansowego oceniła kondycję polskiego sektora bankowego na tle banków ze strefy euro. KNF przeanalizowała 15 banków pokrywających 79 procent aktywów sektora banków komercyjnych. W polskiej odnodze europejskiego stress testu banków, Komisja nadzoru Finansowego sprawdziła Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska.

W każdym banku zbadano portfel stanowiący przynajmniej 50 procent aktywów ważonych ryzykiem. W stres testach KNF sprawdziła aktywa warte łącznie 82 mld zł, co stanowiło średnio 59 procent aktywów ważonych ryzykiem banków uczestniczących w analizie. Zgłosiła zastrzeżenia jedynie do 2.2 mld zł

Badanie banków składało się z dwóch części. W pierwszej KNF dokonała przeglądu jakości aktywów (AQR). Bank przechodził test pozytywnie, jeśli współczynnik kapitału podstawowego Tier1 wynosił 8 proc. Druga część to poddanie banków stress testowi, czyli badaniu, na ile fundusze własne banku zmieniłyby się w kolejnych 3 latach w wyniku realizacji scenariuszy (bazowego i szokowego) określonych w stress testach.

W scenariuszu bazowym bank powinien utrzymać, co najmniej 8-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1, w scenariuszu szokowym bank powinien otrzymać, co najmniej 5,5-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1.

Scenariusz szokowy zakładał pogłębienie kryzysu w strefie euro, 25-proc. osłabienie złotego, wzrost rentowności instrumentów dłużnych oraz odpowiadający mu wzrost kosztów finansowania banków, skokowy wzrost krótkoterminowych stóp procentowych o 80 p.b. w porównaniu do scenariusza bazowego, który jednak w ograniczony sposób mógł zostać przełożony na wzrost oprocentowania aktywów.

Bez problemów testy przeszło 13 banków, KNF miał zastrzeżenia jedynie w dwóch przypadkach - Getin Noble banku oraz BNP Paribas.

Getin Noble Bankowi do wymaganych 8 proc. zabrakło 0,1 pkt proc., a niedobór kapitału wynosi 262,5 mln zł. W scenariuszu szokowym test oblał BNP Paribas, którego kapitały podstawowe w kryzysie wynosiły by 4,71 proc. wobec wymaganych 5,5 proc.

KNF zwróciła jednak uwagę, że dane dotyczące powyższych dwóch banków mają dane historyczne, a obecna sytuacja jest już lepsza. W przypadku obu banków, po dacie przeprowadzenia badania podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego.

W całej Europie, Europejski Bank Centralny, sprawdził 130 największych banków. Stress testu nie zdało 25, najgorzej było we Włoszech, gdzie test oblało aż dziewięć banków. Problemy stwierdzono również na Cyprze i w Grecji.