eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwDo kolegi Sys29.
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 5

  • 1. Data: 2011-11-26 21:00:08
    Temat: Do kolegi Sys29.
    Od: "Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl>

    Jezlei można zapytać - jak tam wygląda rynek na dzień dzisiejszy (SP 500, i
    Wig20) z perspektywy wykładnika Hursta ?.


    --
    Pozdrawiam
    Endriu
    http://drendriu.ovh.org/



  • 2. Data: 2011-11-27 08:49:39
    Temat: Re: Do kolegi Sys29.
    Od: " sys29" <s...@W...gazeta.pl>

    Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

    > Jezlei można zapytać - jak tam wygląda rynek na dzień dzisiejszy (SP 500,
    i
    > Wig20) z perspektywy wykładnika Hursta ?.
    >
    >


    W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
    obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
    wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).
    Patrząc na wykres z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu sesji,
    z całą pewnością można stwierdzić, że w tym krótkim okresie
    jest więcej totolotka, niż trendu, więc H jest na pewno mniejszy.
    Więcej niczego stwierdzić na ten temat nie potrafię.
    Jeśli chciałeś mnie zapytać, czy od naszej ostatniej rozmowy
    zmieniłem zdanie, to odpowiadam, że nie. Ciągle uważam, że jesteśmy
    w początkowej fazie bessy na rynkach akcji ( choć akurat w USA
    jeszcze tego nie widać ). Początek bessy to statystycznie rzecz
    ujmując taki okres czasu, w którym mądrzejsi sprzedają akcje głupszym.
    Gdyby dołek przypadł w październiku 2012, to na wykresie ładnie by
    to wyglądało. :-)

    pozdr.
    sys29



    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/


  • 3. Data: 2011-11-27 09:14:25
    Temat: Re: Do kolegi Sys29.
    Od: "Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl>

    > W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
    > obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
    > wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).

    Myślałem, że jestś poinformowany na bieżąco ile wynosi ten wskaźnik dla
    ostatnich sesji ....

    --
    Pozdrawiam
    Endriu
    http://drendriu.ovh.org/



  • 4. Data: 2011-11-28 08:44:05
    Temat: Re: Do kolegi Sys29.
    Od: "Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl>

    >> W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
    >> obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
    >> wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).
    >
    > Myślałem, że jestś poinformowany na bieżąco ile wynosi ten wskaźnik dla
    > ostatnich sesji ....

    I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma
    za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś
    wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej....

    http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exp
    onent-indicator-for-mt4/
    http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-me
    tatraderindicator


    --
    Pozdrawiam
    Endriu
    http://drendriu.ovh.org/



  • 5. Data: 2011-11-28 13:30:07
    Temat: Re: Do kolegi Sys29.
    Od: " sys29" <s...@W...gazeta.pl>

    Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

    >
    > I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma
    > za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś
    > wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej....
    >
    > http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exp
    onent-indicator-for-
    mt4/
    > http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-me
    tatraderindicator
    >
    >

    Mr Hurst zauważył, że wiele zjawisk naturalnych podlega obciążonemu
    błądzeniu przypadkowemu, czyli trendowi połączonemu z szumem. Aby
    mierzyć wielkość obciążenia stworzył narzędzie statystyczne nazwane
    wykładnikiem H oraz opracował metodę jego pomiaru ( metoda R/S ).
    Gdy H=0,5 mamy do czynienia z czystym przypadkiem, następującymi po
    sobie zdarzeniami nieskorelowanymi. Gdy H=1 mamy czysty determinizm.
    Kolega root kiedyś pięknie i przystępnie opisał naturę tego wykładnika
    i wyjaśnił, skąd wzięły się takie właśnie wartości. Wykładnik H
    opisuje działanie "natury" i ma raczej sens "filozoficzny", a nie
    "prognostyczny". Powiem Ci Endriu, że ja w ogóle nie wierzę w moc
    jakichkolwiek wskaźników. Zależą one przecież od skali czasu, przyjętych
    parametrów ... i podobnie jak np. AF opisują historię. Przyszłość jest
    wg mnie słabo przewidywalna. Staram się niczego nie prognozować, a swoich
    wyobrażeń na temat przyszłości rynku nie przekładać na realne działania.

    pozdr.
    sys29

    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1