Jaki wynik (w punktach), dd i profit factor uznalibyscie za zadowalajacy
dla systemu na daily FW20?
G

do góry

On 30 Sty, 22:08, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> Jaki wynik (w punktach), dd i profit factor uznalibyscie za zadowalajacy
> dla systemu na daily FW20?
> G


ocena punktowa:
zrob sobie benchmark w postaci sumy zmian tygodniowych
w 2009 gdybys idealnie ustawial sie raz na tydzien
mialbys ok 3500 punktow
w 2009 bylaby to wartosc duzo wieksza

osiagniecie 50% = dobrze
25-50%=dostatecznie
50-75%=bardzo dobrze

zakaldam ze dla systemu dziennego testujesz na najdluzszych dostepnych
danych
dla systemu intra na np M15 moze to byc juz tylko 4 lata
(suma okresy in-sample i out-of-sample

DD max 500 pkt
Profit factor 1:2,5

ale najwazniejsza jest ocena OSS
oczekiwanej skutecznosci systemu

(trafnosc*sredni zysk)-(nietrafosc*srednia strata)
wartosci ujemne sa negatywne
w praktyce trzeba miec zapas (na podatek bledy awarie poslizgi i inne
plagi egipskie)
wiec do gry nadaja systemy o OSS>0,50
przy dziennym moze troche mniej

tu tabelka z OSS
[url=http://www.bankfotek.pl/view/432688][img]http:/
/www.bankfotek.pl/
thumb/432688.jpeg[/img][/url]

to oczywiscie nie wyczerpuje zagadnienia oceny efektywnosci metod
transakcyjnych.

na koniec zastrzegam ze moje doswiadczenie to systemy dzialajace
intra
wiec moze dla dziennych troche moze sie roznic ocena
np wchodzac na open lub close PKC nie ma poslizgow
a rozumiem ze system dzienny to system probkujacy dane raz dzienne i
wykonujacy decyzje na zamknieciu lub na otwarciu
jesli jest to sysek typu rejek ze zlecniem od open to juz trzeba na
niego patrzec jak na system intra, moim zdaniem.

a tu wyniki z reala z ubiglorocznego PC
http://www.bankfotek.pl/view/480292
seri U
http://www.bankfotek.pl/view/393495
i po podniesieniu OSS na seri H
http://www.bankfotek.pl/view/518964

do góry

Wiec moze podam moje wyniki:
System gra na splupkach dziennych, wyniki za ostatnie 9 lat:
Transakcji 67, zyskownych 24, stratnych 43
Zysk 3124 punkty, bez odejmowania prowizji
Profit factor 2.73, sredni zysk 206 pkt, strata -42 pkt.
Max dd 421 pkt.
System nie optymalizowany, bez zadnych "zgadywanych" parametrow.

Do tej pory gralem na akcjach a jak nie bylo co kupowac to bralem S na
kontraktach. Szukam systemu aby zdywersyfikowac portfel i grac rowniez L
na FW, prawdopodobnie bez uzywania dzwigni.

Dzieki,
G

do góry

On 31 Sty, 16:08, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> Wiec moze podam moje wyniki:
> System gra na splupkach dziennych, wyniki za ostatnie 9 lat:
> Transakcji 67, zyskownych 24, stratnych 43
> Zysk 3124 punkty, bez odejmowania prowizji
> Profit factor 2.73, sredni zysk 206 pkt, strata -42 pkt.
> Max dd 421 pkt.
> System nie optymalizowany, bez zadnych "zgadywanych" parametrow.
>
> Do tej pory gralem na akcjach a jak nie bylo co kupowac to bralem S na
> kontraktach. Szukam systemu aby zdywersyfikowac portfel i grac rowniez L
> na FW, prawdopodobnie bez uzywania dzwigni.
>
> Dzieki,
> G

to nie jest system bedacy caly czas na rynku ?
punktowo jak na 9 lat bardzo slabo
chyba ze sa to wejscia a potem dlugo bez pozycji

masz niska trafnosc i bardzo wysoka relacje sredniego zysku do
sredniej straty
ale najwiekszym makamanetem jest mala ilosc transakcji
powinno byc w okresie badanym i to podzielonym na 2 czesci
tu pewnie wzialas caly dostepny okres?
...powinno byc min 100 ja przyjmuje ze 300 transakcji
na dziennych moze byc trudne z uwagi brak histori
ale 100..150 powinno sie dac zrobic

do góry

On 31 Sty, 16:08, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> Wiec moze podam moje wyniki:
> System gra na splupkach dziennych, wyniki za ostatnie 9 lat:
> Transakcji 67, zyskownych 24, stratnych 43
> Zysk 3124 punkty, bez odejmowania prowizji
> Profit factor 2.73, sredni zysk 206 pkt, strata -42 pkt.
> Max dd 421 pkt.
> System nie optymalizowany, bez zadnych "zgadywanych" parametrow.
>
> Do tej pory gralem na akcjach a jak nie bylo co kupowac to bralem S na
> kontraktach. Szukam systemu aby zdywersyfikowac portfel i grac rowniez L
> na FW, prawdopodobnie bez uzywania dzwigni.
>
> Dzieki,
> G

to nie jest system bedacy caly czas na rynku ?
punktowo jak na 9 lat bardzo slabo
chyba ze sa to wejscia a potem dlugo bez pozycji

masz niska trafnosc i bardzo wysoka relacje sredniego zysku do
sredniej straty
ale najwiekszym makamanetem jest mala ilosc transakcji
powinno byc w okresie badanym i to podzielonym na 2 czesci
tu pewnie wzialas caly dostepny okres?
...powinno byc min 100 ja przyjmuje ze 300 transakcji
na dziennych moze byc trudne z uwagi brak histori
ale 100..150 powinno sie dac zrobic

do góry

> a tu wyniki z reala z ubiglorocznego PC
> http://www.bankfotek.pl/view/480292
> seri U
> http://www.bankfotek.pl/view/393495
> i po podniesieniu OSS na seri H
> http://www.bankfotek.pl/view/518964

Wyniki bardzo dobre. Moze zechcesz napisac pare zdan o tym systemie?

Pozdrawiam

Darek

do góry

mylogi wrote:
> to nie jest system bedacy caly czas na rynku ?
Tak, lapie dlugoterminowe trendy.

> punktowo jak na 9 lat bardzo slabo
Nie jestem pewny czy slabo: dd 400pkt i mniej wiecej tyle samo rocznie.
Jesli akceptujesz dd 30% to masz okolo 30% rocznie.

> ale najwiekszym makamanetem jest mala ilosc transakcji
> powinno byc w okresie badanym i to podzielonym na 2 czesci
> tu pewnie wzialas caly dostepny okres?
Po co dzielic na 2 czesci? Aby bylo out of sample? Caly okres jest out
of sample, system nie ma zadnych optymalizowanych i nie optymalizowanych
parametrow.

> na dziennych moze byc trudne z uwagi brak histori
> ale 100..150 powinno sie dac zrobic
Tylko ze 100 transakcji oznaczalo by trejd co miesiac. Trudno nazwac to
dlugookresowym trendem.

Dzieki za opinie,
G

do góry

On 1 Lut, 18:35, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> mylogi wrote:
> > to nie jest system bedacy caly czas na rynku ?
>
> Tak, lapie dlugoterminowe trendy.
>
> > punktowo jak na 9 lat bardzo slabo
>
> Nie jestem pewny czy slabo: dd 400pkt i mniej wiecej tyle samo rocznie.
> Jesli akceptujesz dd 30% to masz okolo 30% rocznie.
>
> > ale najwiekszym makamanetem jest mala ilosc transakcji
> > powinno byc w okresie badanym i to podzielonym na 2 czesci
> > tu pewnie wzialas caly dostepny okres?
>
> Po co dzielic na 2 czesci? Aby bylo out of sample? Caly okres jest out
> of sample, system nie ma zadnych optymalizowanych i nie optymalizowanych
> parametrow.
>
> > na dziennych moze byc trudne z uwagi brak histori
> > ale 100..150 powinno sie dac zrobic
>
> Tylko ze 100 transakcji oznaczalo by trejd co miesiac. Trudno nazwac to
> dlugookresowym trendem.
>
> Dzieki za opinie,
> G

Gonzo,

zawsze masz okres in-sample i out-of-sample
jesli zrobilas , zreszta jak wiekszosc ze szuka na calym dostepnym
okresie
to Twoim out-of-sample stanowia dane przyszle
i na nich dowiesz sie czy metoda znaleziona na In-sample dziela czy
tez nie dziala
a znalazles cos co bylo dopasowane do danych badanych
..a przeciez chodzi nam o znalezienie metody zarabiajacej w PRZYSLOSCI
a nie na danych historycznych.

to ze masz za malo danych
to trudno znaczy ze chcesz zrobic metode o perwnych horyzoncie na
niewlasciwym rynku
ja zaczynalem w 2001 roku to mielismy dane za 1,5 roku dla FW20
i z koniecznosci trzeba bylo dzialac na interwale max 5 minutowym
inaczej w badaniu byloby ZA MALO SWIECZEK
trzebabylo tez szukac metod o duzej czestosci transakcyjnej
bo inaczej byloby ZA MALO TRANSAKCJI
obecnie jak mamy danych za 8 lat ( dostepne od 17.11.2000)
mozna dzialac na wyzszym interwale, ja dzialam na M15.

co do DD
to sa roznie liczone DD
+intra czyli po zamknieciach interwalu systemu
+po transakcjach
+po zamknieciach dnia ( dla sys intra)
uwazam ze podstawowy to wg wyceny na fix
czyli Equity z CRRa

proporcja DD co zysku rocznego
1:1 mnie by nie satysfakcjonowala
ocekiwal ze nagroda bedzie przewyzszal bol jaki musze po drodze
przejsc

dla porownania dla systemow intra
dd 250-500 pkt
zysk roczny 2000-4500 pkt

jeszcze raz zastrzegam ze nie mam doswiadczenia z systemami dziennymi.
napewno kuszaca opcja z uwagi na minimalny czas obslugi

do góry

mylogi wrote:

> jesli zrobilas , zreszta jak wiekszosc ze szuka na calym dostepnym
> okresie
> to Twoim out-of-sample stanowia dane przyszle
> i na nich dowiesz sie czy metoda znaleziona na In-sample dziela czy
> tez nie dziala
> a znalazles cos co bylo dopasowane do danych badanych
> ..a przeciez chodzi nam o znalezienie metody zarabiajacej w PRZYSLOSCI
> a nie na danych historycznych.

Zgodzilbym sie z Toba jesli w gre wchodzilaby jakas optymalizacja
parametrow np dlugosc sredniej, lub nawet nie optymalizacja - np
"zgaduje, ze srednia 15 dziala do tej pory". Natomiast moj system patrzy
na dane dostepne do tej pory (aby upewnic sie, ze nic nie pokrecilem
robie w Linuksie 'head -nLICZBA WIG20.mst | ./system') i ustala pozycje
jaka by zajal na jutrzejszym otwarciu. Dopiero te pozycje wraz z
poziomami otwarcia sa liczone przez osobny program. Tak wiec podzielenie
na 2 czy nawet na 5 czesci nic by nie dalo.
Co do wynikow to tez jestem troche zawiedziony, ale wole takie niz 5000
rocznie po optymalizacji 10 parametrow.
G

do góry

W dniu 2010-02-01 18:35, Gonzo pisze:
> of sample, system nie ma zadnych optymalizowanych i nie optymalizowanych
> parametrow.

Tzn, że nie ma w ogóle parametrów? Jakoś sobie tego nie wyobrażam.

do góry