tylko panienki mają anginę, to sprzeczne z masowym waleniem jaśka

do góry

Gonzo napisał(a):
> Witam,
> Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest
> optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko
> optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny
> wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji.
> Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak
> nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w
> porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji
> co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych
> doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
> G

postaram sie odpowiedziec

sam posluguje sie systemem ktory w rok po sworzeniu nadal jest
efektywny
i juz zarobil po wprowadzeniu do gry wiecej niz 100% zatem ryzyko
przenioslo sie na juz zarobione pieniadze.
Trzeba zakladac taki czarny scenariusz ze system przekroczy swoje
wczesniejsze DD i poprostu przestanie dzialac. Jak juz dobrze
przeprowadzisz procedure tworzenia rokujaca ze system bedzie dzialal w
przyszlosci to dodatkowo warto sie tak zabezpieczyc: zarobic 100% i
grac dalej tylko zarobionymi, nawet agresywniej jesli chodzi o MM ew.
do momentu rozkraczenia sie systemu ktory moze nigdy nie nadejsc.

ale jak przygotowac system na start zeby rokowal na przyszlosc
+ odpowiedni dlugi zakres danych do testow 30 tys swieczek
+ podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
Tu szukasz utrzymania sie miery efektywnosci czyli OSS oczekiwanej
skutecznisci. odchylenie 20% jest ok
+ funkcja celu to nie netprofit a wlasnie wspomniany OSS
+ ilosc parametrow systemu max 5 szt,
+ prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

pozdrawiam

Mylogi

nick w Parkiet Challenge: FORUM.BIGFUT.PL

do góry

mylogi wrote:
> + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
> netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach
znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie
wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w
kazdej z nich.

> + ilosc parametrow systemu max 5 szt,
Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania
zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa.
Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie
sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem
zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.

> + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
> systemy slownomuzycznie na kartce z notesu
Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
G

do góry

On 21 Lut, 15:51, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> mylogi wrote:
> > + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
> > netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
>
> Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach
> znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie
> wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w
> kazdej z nich.
>
> > + ilosc parametrow systemu max 5 szt,
>
> Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania
> zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa.
> Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie
> sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem
> zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.
>
> > + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
> > systemy slownomuzycznie na kartce z notesu
>
> Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
> G

z tymi okresami out i in
to wazne jest ze na out sprawdzasz szukasz parametrow a na in je tylko
przenosisz
najwazniejsze ze szukasz parametrow na pierwszym zbiorze

nastepnie sprawdzasz jakie odchylenie miar efektywnosci masz na
zbiorze out

nic nie napisales o tym jak mierzysz efektywnosc
co jest dla Ciebie funkcja celu

z tego co piszesz to twor rejczakopodobny a one maja niska efektywnosc
wiec byc moze ze OSS masz ponizej dopuszczalnego do gry
W mojej ocenie OSS powinien byc > 0,50 zeby sysytem grac w realu

trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
scenariusz
wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
zysk procentowy

do góry

mylogi wrote:
> trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
> obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
> scenariusz
> wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
> zysk procentowy

netprofit 9k pkt, dd cos okolo 600 pkt, czyli jesli chce aby dd bylo 30%
to srednio (arytmetycznie) bedzie 45% rocznie.
Poczytalem troche o systemie Pawla Rejczaka i z tego co rozumiem to moj
system jest troche inny.

G

do góry

Uzytkownik "Gonzo" <g...@n...nn> napisal w wiadomosci
news:hlmttn$jt1$1@news.onet.pl...
> Witam,

Proponowalbym sprawdzic system na interwalach czasowych np 2000-2002,
2002-2004, itd. jesli skutecznosc jest podobna to ok, ewentualnie wybierz
najslabsza skutecznosc jaka ci wyjdzie (warunkiem jest przewaga zysku nad
strata :) i dobierz przy pomocy metod monte carlo odpowiedni MM do swojego
systemu; jak dobrze dobierzesz to ryzyko spadnie praktycznie do zera, bo
dobry MM to praktycznie polowa sukcesu :) Najlepiej bawic sie malymi
interwalami czasowymi max 1H, bo jest to w duzej mierze szum do którego nikt
sie specjalnie nie wtraca.

Pozdr,L.

do góry

Witam!

Można prosić o rozkodowanie DD, OSS i MM?

Pzdr,
--
Marek

do góry

On 22 Lut, 23:12, mwojc <m...@j...pl> wrote:
> Witam!
>
> Można prosić o rozkodowanie DD, OSS i MM?
>
> Pzdr,
> --
> Marek

DD=draw down=obsuniecie kapitalu

OSS=Oczekiwana Skutecznosc Systemu=podstawowa miara efektywnosci
( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)
musi byc > 0,5 zeby w realu grac metoda
teoretycznie > 0 ale wiemy o roznicy mieczy teoria a praktyka

MM=MoneyManagment=Zarzadzanie wielkosci pozycji

do góry

On 22 Lut, 21:09, "ViRuS" <b...@b...pl> wrote:
> Uzytkownik "Gonzo" <g...@n...nn> napisal w
wiadomoscinews:hlmttn$jt1$1@news.onet.pl...
>
> > Witam,
>
> Proponowalbym sprawdzic system na interwalach czasowych np 2000-2002,
> 2002-2004, itd. jesli skutecznosc jest podobna to ok, ewentualnie wybierz
> najslabsza skutecznosc jaka ci wyjdzie (warunkiem jest przewaga zysku nad
> strata :) i dobierz przy pomocy metod monte carlo odpowiedni MM do swojego
> systemu; jak dobrze dobierzesz to ryzyko spadnie praktycznie do zera, bo
> dobry MM to praktycznie polowa sukcesu :) Najlepiej bawic sie malymi
> interwalami czasowymi max 1H, bo jest to w duzej mierze szum do którego nikt
> sie specjalnie nie wtraca.
>
> Pozdr,L.

nie przesenialbym okresu 2000-2004
bo mozemy dostac system ktory swietnie dziala w przeszlosci a bedzie
mierny na biezaco
rynek sie zmienia, zmienial sie system gieldowy, czas sesji
ostatnio zmiana byla od wrzesnia 2005 i ja np ten okres preferuje

pod linkiem krzywa wyniku przykladowej metody od koncowki 2000 roku
co byscie powiedzieli w swietle powyzszych uwag

?

do góry

> DD=draw down=obsuniecie kapitalu
>
> OSS=Oczekiwana Skutecznosc Systemu=podstawowa miara efektywnosci
> ( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)
> musi byc > 0,5 zeby w realu grac metoda
> teoretycznie > 0 ale wiemy o roznicy mieczy teoria a praktyka
>
> MM=MoneyManagment=Zarzadzanie wielkosci pozycji

Dzięki!
Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach się mierzy?
Z wzoru który podajesz nie bardzo wiem jak uzyskać 0.5.


--
Marek

do góry