Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w wiadomości
news:33125b75-50cf-4ebe-9418-525c1b79b110@d15g2000yq
n.googlegroups.com...

A Ty co robisz. Skalpujesz po 5 pipsow 50 razy dziennie. Mautkie
lyzeczki. Tysiace malutkich lyzeczek. W koncu przychodzi jeden dzien i
ktos wylacza swiatlo albo szpila na 200pipsow i z trudem uzbierane
ziarenka znikają. Jak sie wtedy czujesz? Masz ochotę pierd...ąć
piescią w twarz panu rynkowi albo brokerowi albo komukolwiek?

===============

root, od kiedy zacząłem cokolwiek robić na fx wiem jedno i to już opisałem
obok

absolutnie nie wolno zająć pozycji bez stopa
nawet jak się ma w zamiarze tego stopa podregulować za kilka sekund i nawet
jak się ma MT na kilku kompach z różnymi łączami (co też się powinno mieć).

jak nie masz kilku kompów z różnymi łączami i zdarza Ci się zająć pozycję
bez stopa nawet na kilka sekund, ryzyko ostrej wtopy wcześniej albo później
mocno bije w 100%

do góry

Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w wiadomości
news:8570aa01-458d-4505-a811-63e879bed598@c1g2000yqe
.googlegroups.com...

>Otworz pozycje o kierunku na chybil trafil: np. E/U, AUD/NZD, CHF/JPY
i AUDCAD sa one malo skorelowane. W praktyce w ciagu 1 tygodnia
bedziesz pare dni na minusie i pare dni na plusie. Pytanie: kiedy
zamknac portfel?
Nie potrafie sobie z tym poradzic.

================

Bo w efekcie masz wykres.
Jak nie wiesz co zrobić na wykresie jednej pary, to niby dlaczego się
spodziewasz że będziesz to wiedział na wykresie powstałym ze zmiksowania
kilku.
:)

do góry

> Kompletnie tego nie rozumiem.
> Idealna dywer... wielu par walut powinna spowodować bujanie się equity w
> okolicach zera.

Dokładnie.


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

do góry

Użytkownik "Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał w wiadomości
news:iqnvv2$2j7$1@usenet.news.interia.pl...
>> Kompletnie tego nie rozumiem.
>> Idealna dywer... wielu par walut powinna spowodować bujanie się equity w
>> okolicach zera.
>
> Dokładnie.

Tylko po co to robić?
Wystarczy przecież liczyć taki multi cross jako bazę do hedżowania na
pojedynczych parkach które wyskoczyły poza średnią, jesli się zdąży przed
Goldmanem.
Myślę że stado super-maszyn cały czas ostro mieli wszystko co możliwe, zeby
wyłapywać najdrobniejsze peaki tego typu.

Z kolej przy obstawieniu powiedzmy kierunku dolara można pozycję zdywer...
podobnie jak akcje, biorąc wiele par dolarowych i wtedy nagła niespodzianka
na jednej z nich nie rozwali rachunku.
Tylko to też nie wiem po co robić, skoro są syntetyczne dolary itp.


Weź root po prostu napisz konkretnie o co chodzi, jaki chcesz osiągnąć cel.

do góry

> A Ty co robisz. Skalpujesz po 5 pipsow 50 razy dziennie. Mautkie
> lyzeczki. Tysiace malutkich lyzeczek. W koncu przychodzi jeden dzien i
> ktos wylacza swiatlo albo szpila na 200pipsow i z trudem uzbierane
> ziarenka znikają. Jak sie wtedy czujesz? Masz ochotę pierd...ąć
> piescią w twarz panu rynkowi albo brokerowi albo komukolwiek?
>
> ===============
>
> root, od kiedy zacząłem cokolwiek robić na fx wiem jedno i to już opisałem
> obok
>
> absolutnie nie wolno zająć pozycji bez stopa
> nawet jak się ma w zamiarze tego stopa podregulować za kilka sekund i nawet
> jak się ma MT na kilku kompach z różnymi łączami (co też się powinno mieć).
>
> jak nie masz kilku kompów z różnymi łączami i zdarza Ci się zająć pozycję
> bez stopa nawet na kilka sekund, ryzyko ostrej wtopy wcześniej albo później
> mocno bije w 100%

Aha, no to spróbuj zająć stoplossa na 5 pipów od rynku. U MM to chyba nawet
niemożliwe a ECN i tak wykona zlecenie z rynkowym poślizgiem. Gwarantowany
stoploss? A kto niby ma za to zapłacić w przypadku gwałtownego ruchu,
takiego jak trzęsienie w Japonii albo komputerowego krachu parę miesięcy
temu?

Stop loss nie chroni "malutkich łyżeczek. Nie wiem jak to robią nieomylni i
znawcy ale po wykresach equity skalpelów widać na ogół, duże szarpnięcia w
dół raz na jakiś czas.

do góry

Dnia Sun, 15 May 2011 07:05:49 +0200, skippy napisał(a):

> Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w wiadomości
> news:87df5176-0a4b-420c-8e83-5f43f4b1af7a@w10g2000yq
a.googlegroups.com...
>
>
>>Jakie pytanie? Ja nie zadawalem zadnego pytania. Napisalem tylko, ze
>>moim zdaniem dywersyfikacja akcji traci swoj walor ochrony przed
>>ryzykiem, bo wtedy gdy jest naprawde potrzebna - nie chroni a bierze
>>sie to z wysokiej korelacji aktywow.
>
> Nic nie traci.
> Dywer... akcji nie jest po to żeby zawsze zarabiać tylko po to, zeby jeden
> klocek w portfelu nie zabił portfela.
> Oczywiście chodzi o portfel wynalazków co do których spodziewamy się że
> jeden a może kilka z nich nagle wykorbią na tysiące procent.
> Inaczej nie ma to najmniejszego sensu, bo najlepszą dywer... akcji jest
> pobranie niezlewarowanych kontraktów na indeks.
>
>>Jesli chodzi o patent, to szukam takowego na FX. Zderzylem sie
>>dzisiaj z nowym zjawiskiem: funduszy grajacych na FX. Poniewaz sam
>>jestem na FX juz 7 lat wiec nie dziwota ze grzebię. W jednym z takich
>>fundow pisza nt. dywersyfikacji wsrod walut. Idea dywersyfikacji na
> FX, jest pociagajaca.
>
> Kompletnie tego nie rozumiem.
> Idealna dywer... wielu par walut powinna spowodować bujanie się equity w
> okolicach zera.
> Po co to robić, tracić czas i ponosić koszta?
>
> No właśnie o to pytam: po co chcesz dywer... FX?
>
> Coś mi sie tu zdaje, że w tym przypadku mieszasz dywer... z hedgowaniem
> arbitrażem itp sprawami.
>
>>Waluty sa tez skorelowane ale nie w takim
>>stopniu jak akcje . Niektore waluty np gbp czy cad sa nieskorelowane
>>prawie z niczym wiec tu dywersyfikacja moze ma szanse.
>
> Szanse na co??? No weź to sprecyzuj w końcu.
>
>>Stosunkowo latwo hedźowac miedzy np aud a chf, ktore sa silnie ujemnie
> skorelowane.
>
> No tu już piszesz o hedzowaniu.
> Ale czy nie najlepiej na 3ch parach będących kombinacją 3ch walut?
>
> Z tym, że ja po 7 latach wiem już na pewno (na swój uzytek) - gram na czymś,
> to patrzę na różne wykresy tego czegoś.
> I na żadne inne.
>
>>Jest wiec troche mozliwosci i zamiast bawic sie w
>>pojedyncze pary typu eur/usd moze zainteresowac sie gra na kilka albo
>>kilkanascie par jednoczesnie. W sumie do tego trzebaby zalozyc osobny
>>watek bo to nie jest o funduszach akcji ;)
>
> No to jak piszę wyżej ne na moją głowę.
> Trzeba by napisać oprogramowanie, dosyć prosta sprawa, śledzące odbieganie
> od korelacji czegoś jednego w takiej pokrosowanej grupie.
>
> Z tym, że mam obawy iż wiele z tego nie będzie.
> Mogę się mylić, ale szkoda mi czasu na sprawdzanie.
>
> Chyba coś takiego robią potężne systemy Goldmanów, Morganów i innych i po
> prostu nie widzę tu miejsca dla leszczy.
>
>
> Ale Ci podpowiem co zrobić:
>
> Weź zanalizuj zmiksowane wykresy jak największej ilości par walut z
> odpowiednio dobranymi pozycjami co do wielkości i kierunku i to powinno dać
> średnią w okolicach zera.
> Następnie bić w czapkę wszelkie idchyłki od średniej.
>
>
> Do poważnych obaw dochodzi taka, że kiedyś w końcu stanie się tak że naraz
> padną mi dwa kompy podłączone do sieci, albo padnie sama sieć.
> Równocześnie zdechnie Laptop z GSM
> I w dodatku nie będzie się można dodzwonić.
> Jak w takiej sytuacji zapanować nad 159 pozycjami 247 par walut to nie mam
> zielonego pojęcia.
>
> Chyba wolę jedną pozycję z miejsca strzelaną ze stopem.
>
> Ponieważ nie widzę sensu tej zabawy w hedzowanie i dywer... fxa ze względów
> i technicznych i innych wyżej opisanych to już nie będę drążył tematu i
> życzę powodzenia.

Tak właśnie myślałem - następny znawca po zadaniu "głupiego" pytania
wykręcił się sianem i nie drąży. Po co drążyć? To takie męczące.

do góry

Dnia Sun, 15 May 2011 07:05:49 +0200, skippy napisał(a):

> Użytkownik "root" <m...@y...com> napisał w wiadomości
> news:87df5176-0a4b-420c-8e83-5f43f4b1af7a@w10g2000yq
a.googlegroups.com...
>
>
>>Jakie pytanie? Ja nie zadawalem zadnego pytania. Napisalem tylko, ze
>>moim zdaniem dywersyfikacja akcji traci swoj walor ochrony przed
>>ryzykiem, bo wtedy gdy jest naprawde potrzebna - nie chroni a bierze
>>sie to z wysokiej korelacji aktywow.
>
> Nic nie traci.
> Dywer... akcji nie jest po to żeby zawsze zarabiać tylko po to, zeby jeden
> klocek w portfelu nie zabił portfela.
> Oczywiście chodzi o portfel wynalazków co do których spodziewamy się że
> jeden a może kilka z nich nagle wykorbią na tysiące procent.
> Inaczej nie ma to najmniejszego sensu, bo najlepszą dywer... akcji jest
> pobranie niezlewarowanych kontraktów na indeks.
>
>>Jesli chodzi o patent, to szukam takowego na FX. Zderzylem sie
>>dzisiaj z nowym zjawiskiem: funduszy grajacych na FX. Poniewaz sam
>>jestem na FX juz 7 lat wiec nie dziwota ze grzebię. W jednym z takich
>>fundow pisza nt. dywersyfikacji wsrod walut. Idea dywersyfikacji na
> FX, jest pociagajaca.
>
> Kompletnie tego nie rozumiem.
> Idealna dywer... wielu par walut powinna spowodować bujanie się equity w
> okolicach zera.
> Po co to robić, tracić czas i ponosić koszta?
>
> No właśnie o to pytam: po co chcesz dywer... FX?
>
> Coś mi sie tu zdaje, że w tym przypadku mieszasz dywer... z hedgowaniem
> arbitrażem itp sprawami.
>
>>Waluty sa tez skorelowane ale nie w takim
>>stopniu jak akcje . Niektore waluty np gbp czy cad sa nieskorelowane
>>prawie z niczym wiec tu dywersyfikacja moze ma szanse.
>
> Szanse na co??? No weź to sprecyzuj w końcu.
>
>>Stosunkowo latwo hedźowac miedzy np aud a chf, ktore sa silnie ujemnie
> skorelowane.
>
> No tu już piszesz o hedzowaniu.
> Ale czy nie najlepiej na 3ch parach będących kombinacją 3ch walut?
>
> Z tym, że ja po 7 latach wiem już na pewno (na swój uzytek) - gram na czymś,
> to patrzę na różne wykresy tego czegoś.
> I na żadne inne.
>
>>Jest wiec troche mozliwosci i zamiast bawic sie w
>>pojedyncze pary typu eur/usd moze zainteresowac sie gra na kilka albo
>>kilkanascie par jednoczesnie. W sumie do tego trzebaby zalozyc osobny
>>watek bo to nie jest o funduszach akcji ;)
>
> No to jak piszę wyżej ne na moją głowę.
> Trzeba by napisać oprogramowanie, dosyć prosta sprawa, śledzące odbieganie
> od korelacji czegoś jednego w takiej pokrosowanej grupie.
>
> Z tym, że mam obawy iż wiele z tego nie będzie.
> Mogę się mylić, ale szkoda mi czasu na sprawdzanie.
>
> Chyba coś takiego robią potężne systemy Goldmanów, Morganów i innych i po
> prostu nie widzę tu miejsca dla leszczy.
>
>
> Ale Ci podpowiem co zrobić:
>
> Weź zanalizuj zmiksowane wykresy jak największej ilości par walut z
> odpowiednio dobranymi pozycjami co do wielkości i kierunku i to powinno dać
> średnią w okolicach zera.
> Następnie bić w czapkę wszelkie idchyłki od średniej.
>
>
> Do poważnych obaw dochodzi taka, że kiedyś w końcu stanie się tak że naraz
> padną mi dwa kompy podłączone do sieci, albo padnie sama sieć.
> Równocześnie zdechnie Laptop z GSM
> I w dodatku nie będzie się można dodzwonić.
> Jak w takiej sytuacji zapanować nad 159 pozycjami 247 par walut to nie mam
> zielonego pojęcia.
>
> Chyba wolę jedną pozycję z miejsca strzelaną ze stopem.
>
> Ponieważ nie widzę sensu tej zabawy w hedzowanie i dywer... fxa ze względów
> i technicznych i innych wyżej opisanych to już nie będę drążył tematu i
> życzę powodzenia.

Przesadziłem w poprzednim poscie wybacz.
1. Po co dywersyfikowac FX?
To zle postawione pytanie. Brzmi jak "po co wynajdować liczby zespolone".
Przeprowadziłem najpierw 3 testy na żywym organizmie (co prawda na
mikrolotach) potem zachęcony pozytywnymi rezultatami zrobiłem to samo juz
na minilotach. W we wszystkich przypadkach otrzymałem pozytywny rezultat
więc .... Po co ? Nie wiem po co?
2. Hedż i dywersyfikacja
Jeszcze raz tłumaczę: hedż polegałby raczej na dobieraniu par silnie
ujemnie skorelowanych. Ja chce dobierac nieskorelowane (kor=0). Hedż miedzy
parami to jest naiwny hedż, który niczego w dłuższej perspektywie nie daje.
Mimo to jest on łatwo zrozumiały i większość w ten sposób mysli. Ja już nie
mam siły tłumaczyć, że nie o to mi chodzi.

Z kolei hedż prawdziwy musiałby zawierać opcje a z tymi u nas cienko. No
chyba ze XTB ale to nie jest prawdziwy rynek opcji, tylko sztucznie
generowane opcje, których wystawianie lub kupowanie jest statystycznie
nieopłacalne dla inwestora.

3.
> Weź zanalizuj zmiksowane wykresy jak największej ilości par walut z
> odpowiednio dobranymi pozycjami co do wielkości i kierunku i to powinno dać
> średnią w okolicach zera.
> Następnie bić w czapkę wszelkie idchyłki od średniej.

Nie mam pomysłu kiedy uznać odchyłkę za odpowiednią. Można przeprowadzic
backtesty, ale za każdym razem dobieram inny portfel - uznaniowo. Cieżko
przyjąć że dwa różne porfele będą generować te same odchyłki w dwóch
różnych czasach. Można też przeanalizować wszystkie możliwe portfele.

Wiem że większość znawców puknie się w czoło. Niestety nie wiedzą o
istnieniu dziwacznych statystycznych "paradoksów". Np takich że czasem dwie
gry o ujemnej wartości oczekiwanej, połączone razem stają się jedną grą o
dodatniej wartości. Ciężko więc rozmawiać z guru.

do góry

Dnia Sat, 14 May 2011 21:51:03 +0200, skippy napisał(a):

> http://gielda.wp.pl/kat,7092,page,1,title,Od-ropy-do
-srebra-najwieksza-manipulacja-w-historii,wid,134074
10,wiadomosc.html

Pouczająca opowiatska i trzymająca w napięciu ;)

do góry

Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
news:iiqi1kqs6j5x.q11rtfesh0qy$.dlg@40tude.net...


> Tak właśnie myślałem - następny znawca po zadaniu "głupiego" pytania
> wykręcił się sianem i nie drąży. Po co drążyć? To takie męczące.

myslisz że tymi wycieczkami typu "znawca" zachęcasz do rozmowy?
no niestety ale nie

do góry

skup sie i odpowiedz w możliwie prosty sposób na pytanie:

chodzi Ci o ochronę kapitału, czy o zarabianie?

ciągle mimo wielu próśb nie odpowiadasz na to więc po prostu nie wiadomo o
czym rozmawiać dalej

do góry