Jak chcesz, zróbmy challenge.
Dowolne strzały fundamentalne, przeciwko najgorszemu systemowi jaki mam?
Co Ty na to?
DJ

do góry

Dnia Fri, 12 Aug 2011 10:59:31 +0200, DJ(Dominik) napisał(a):

> Jak chcesz, zróbmy challenge.
> Dowolne strzały fundamentalne, przeciwko najgorszemu systemowi jaki mam?
> Co Ty na to?
> DJ

Dlaczego przeciw najgorszemu? Wybierz najlepszy ;).
A serio to jak sobie to wyobrażasz technicznie?

do góry

A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)

do góry

Dnia Fri, 12 Aug 2011 04:26:58 -0700 (PDT), dziegiec napisał(a):

> A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
> przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
> oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)
To mamy ze sobą coś wspólnego bo mnie też już w gardle zasycha od
powtarzania, że to na jedno wychodzi: Skoro wiesz że wartość oczekiwana
jest dodatnia, to znaczy że że znasz dokładnie prawdopodobieństwo różnych
scenariuszy.
Problem w tym, ich nie znasz, bo nie znasz równania, które ściśle wyznacza
te prawdopodobieństwa w kolejnych chwilach czasu. Albo - zakładasz, że te
prawdopodobieństwa nie zmieniają się w czasie (to znaczy że są one takie
same jak były w przeszłości).
Matma jest po prostu bezsilna w rozwiązywaniu układów równań wielu
zmiennych, nieliniowych, stąd nie można TECHNICZNIE określić niczego co
dzieje się na rynkach.
To tylko takie plecenie o prawdopodobieństwach. Jeszcze nie widziałem żeby
jakiś "technik" określił prawdopodobieństwo określonego zdarzenia. Jedyne
co określa to jakiś stosunek nagrody do straty. Ale jakie jest
prawdopodobieństwo nagrody a jakie straty - to już nie.
Można snuc naprawdę dziwne teorie (co zresztą jest dość ciekawe). Gdyby
istniała jakakolwiek sensowna, szybko byśmy się o niej dowiedzieli i nie
byłoby problemu.

do góry

Skoro matma jest bezsilna, to dlaczego najlepsi quanci w hedge-fundach
zarabiają grube miliony?
Hę?
DJ

do góry

Dnia 11-08-2011 o 14:53:08 <k...@p...onet.pl> napisał(a):

> Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza
> Techniczna i Kreski
> kroovka jedna kreską ciągniona.
>

owszem
Moje fusy wróżebne, gwoli wspólnej zabawy robione, a nie inwestycji:
-spadek franka do ok 3,41 zł
-spadek złota do ok. 1200 usd
- chfeur jakies 1,22
okres: szybko, dajmy na to 6 m-cy

Umocnienie PLN
- poniżej 2 zł za dolka
- ok. 3,20 za eur.
okres dłuższy, powiedzmy rok.

--
Pozdrawiam,
Z.

do góry

Dnia Fri, 12 Aug 2011 14:27:36 +0200, DJ(Dominik) napisał(a):

> Skoro matma jest bezsilna, to dlaczego najlepsi quanci w hedge-fundach
> zarabiają grube miliony?
> Hę?
> DJ

Dlatego, że są o niebo inteligentniejsi od swoich pracodawców. Wciskają im
ciemnotę bo potrafią liczyć w przeciwieństwie do wykształconych klasycznie
finasistów. Wyobrażasz sobie bank, który udziela tysięcy kredytów i który
nie panuje nad ryzykiem? Albo lepiej - firmę ubezpieczeniową, która oblicza
ryzyko jakiś skomplikowanych zdarzeń. A może bank oferujący struktury albo
opcje. Ktoś musi tę brudną robotę odwalać. Nie zrobią tego księgowi. Oni
nie znają równania Blacka-Shoelsa ani w ogóle nie wiedzą co to jest. Od
tego są właśnie quanci.
Co do ich modeli to nawet oni sami patrzą na siebie nieco z przymrużeniem
oka (patrz Paul Wilmott i jego artykuły) Tak naprawdę robią modele
stochatyczne wg dość prostego schematu. Testują takie cóś i jak zadziała to
przyjmują że będzie działało jeszcze jakiś czas (tzn. dopóki nikt się nie
zorientuje i nie zwolni ich z roboty ;).

do góry

Dnia Fri, 12 Aug 2011 14:40:46 +0200, Zbyszek napisał(a):

> Dnia 11-08-2011 o 14:53:08 <k...@p...onet.pl> napisał(a):
>
>> Jak kursy sie....to chociaz podyskutujmy co na ta wizje swiata Analiza
>> Techniczna i Kreski
>> kroovka jedna kreską ciągniona.
>>
>
> owszem
> Moje fusy wróżebne, gwoli wspólnej zabawy robione, a nie inwestycji:
> -spadek franka do ok 3,41 zł
> -spadek złota do ok. 1200 usd
> - chfeur jakies 1,22
> okres: szybko, dajmy na to 6 m-cy
>
> Umocnienie PLN
> - poniżej 2 zł za dolka
> - ok. 3,20 za eur.
> okres dłuższy, powiedzmy rok.

OK.
U mnie odwrotnie:
Depozyt 600$ - mikroloty
Złoto up kupione dzisiaj po 1737
eurchf down - sprzedane dzisiaj po 1.0992
eurgbp down - sprzedane dzisiaj po 0.8751
audusd up - kupione dzisiaj po 1.0322
nzdusd up - kupione dzisiaj po 0.8273

Maksymalny DD na całość to ok 200$. Jeśli przekroczy zamykam wszystko ze
stratą.

Budzimy się i sprawdzamy za 2 miesiące tj. 10 października ;)

do góry

On 12 Sie, 14:15, root <r...@v...pl> wrote:
> Dnia Fri, 12 Aug 2011 04:26:58 -0700 (PDT), dziegiec napisał(a):
>
> > A mi już zasycha w gardle od powtarzania, że AT nie przewiduje
> > przyszłości, a tylko daje szansę na znalezienie miejsc, gdzie wartość
> > oczekiwana zagrywki jest dodatnia :)
>
> To mamy ze sobą coś wspólnego bo mnie też już w gardle zasycha od
> powtarzania, że to na jedno wychodzi: Skoro wiesz że wartość oczekiwana
> jest dodatnia, to znaczy że że znasz dokładnie prawdopodobieństwo różnych
> scenariuszy.
> Problem w tym, ich nie znasz, bo nie znasz równania, które ściśle wyznacza
> te prawdopodobieństwa w kolejnych chwilach czasu. Albo  - zakładasz, że te
> prawdopodobieństwa nie zmieniają się w czasie (to znaczy że są one takie
> same jak były w przeszłości).
> Matma jest po prostu bezsilna w rozwiązywaniu układów równań wielu
> zmiennych, nieliniowych, stąd nie można TECHNICZNIE określić niczego co
> dzieje się na rynkach.
> To tylko takie plecenie o prawdopodobieństwach. Jeszcze nie widziałem żeby
> jakiś "technik" określił prawdopodobieństwo określonego zdarzenia. Jedyne
> co określa to jakiś stosunek nagrody do straty. Ale jakie jest
> prawdopodobieństwo nagrody a jakie straty - to już nie.
> Można snuc naprawdę dziwne teorie (co zresztą jest dość ciekawe). Gdyby
> istniała jakakolwiek sensowna, szybko byśmy się o niej dowiedzieli i nie
> byłoby problemu.

Słowo kluczowe - statystyka. Dlatego jak ktoś namaluje kreskę i pokaże
na forum, to mogę pochwalić estetykę, ale tego nie zagram, bo nie mam
podstaw wierzyć, że jego strategia jest zyskowna.
Dlatego też systemy mechaniczne testuje się historycznie, bo wraz ze
wzrostem ilości prób błąd oszacowania maleje. I dlatego też powstały
"klasyczne" formacje jak RGR czy flagi, które statystycznie (na
podstawie swoich wystąpień w przeszłości) okazały się zyskowne (patrz
choćby thepatternsite.com Bulkowskiego).
Nie przeczę, że jest możliwe, że wsparcie ze strony AF może poprawić
wyniki zagrywek pod AT. Choć nigdy do tego nie dotarłem :)

Co do prawdopodobieństwa zdarzenia - zobacz dowolne podsumowanie
testów historycznych systemów mechanicznych: średni Z/S, średni Z,
średni S, maks. drawdown, ale i ilość transakcji + ilość zyskownych =
masz swoje prawdopodobieństwo ;)

do góry

On 12 Sie, 15:49, root <r...@v...pl> wrote:
> Dnia Fri, 12 Aug 2011 14:27:36 +0200, DJ(Dominik) napisa (a):
>
> > Skoro matma jest bezsilna, to dlaczego najlepsi quanci w hedge-fundach
> > zarabiaj grube miliony?
> > H ?
> > DJ
>
> Dlatego, e s o niebo inteligentniejsi od swoich pracodawc w. Wciskaj im
> ciemnot bo potrafi liczy w przeciwie stwie do wykszta conych klasycznie
> finasist w. Wyobra asz sobie bank, kt ry udziela tysi cy kredyt w i kt ry
> nie panuje nad ryzykiem? Albo lepiej - firm ubezpieczeniow , kt ra oblicza
> ryzyko jaki skomplikowanych zdarze . A mo e bank oferuj cy struktury albo
> opcje. Kto musi t brudn robot odwala . Nie zrobi tego ksi gowi. Oni
> nie znaj r wnania Blacka-Shoelsa ani w og le nie wiedz co to jest. Od
> tego s w a nie quanci.
> Co do ich modeli to nawet oni sami patrz na siebie nieco z przymru eniem
> oka (patrz Paul Wilmott i jego artyku y)  Tak naprawd robi modele
> stochatyczne wg do prostego schematu. Testuj takie c i jak zadzia a to
> przyjmuj e b dzie dzia a o jeszcze jaki czas (tzn. dop ki nikt si nie
> zorientuje i nie zwolni ich z roboty ;).

http://dilbert.com/strips/comic/2011-08-12/

:P

do góry