Endriu <nmp3(noSpam)@interia.pl> napisał(a):

>
> Możesz podpowiedzieć kolego, przy pomocy jakiego narząedzia to oszacować ?.
>
>

Raczej niewiele Ci pomogę, bo w to nie wnikałem.
W książce na stronie 65 Peters wyjaśnia :
"... Pragnąc otrzymać jednolitą miarę niezależną
od czasu, Hurst postanowił stworzyć wskaźnik
bezwymiarowy dzieląc zakres wahań przez odchylenie
standardowe obserwacji. Dlatego też ten rodzaj
analizy określa się mianem przeskalowanego zakresu,
czyli R/S. Hurst odkrył, że większość zjawisk
naturalnych, takich jak wylewy rzek, temperatury, opady,
plamy słoneczne, podlega obciążonemu błądzeniu
przypadkowemu, czyli trendowi połączonemu z szumem.
Miarą siły trendu oraz poziomu szumu jest to, jak
przeskalowany zakres zmienia się wraz ze zmianą
odcinka czasu, którego dotyczy, to znaczy, jak wysoko
H znajduje się ponad 0,5 ..."
Potem podanych jest tylko kilka wzorów. Przykładów
obliczeń nie ma.
Proponuję Ci jednak zapoznanie się z pojęciem
"wymiaru fraktalnego". Otóż wymiar fraktalny
błądzenia przypadkowego wynosi 1,5. Wymiar fraktalny
płaszczyzny wynosi 2, a wymiar prostej 1.
Czyli :

D = 2 - H D => wymiar fraktalny

Wymiar fraktalny dostarcza informacji, w jakim stopniu
wykres pokrywa płaszczyznę. Gdy patrzysz na wykres
i widzisz cienkie linie ( mało szumu ) to znaczy,
że H jest tam duże ( a wymiar fraktalny mały ). Taki
walor jest jakby łatwiejszy do spekulacji. Ale np.
samo spojrzenie na wykres TPSy prowadzi do wniosku,
że ostatnio jest tam dużo szumu i mało trendu.
Wykres mocno pokrywa płaszczyznę. Wymiar jest duży.

pozdr.
sys29





--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

root <m...@y...com> napisał(a):

> Akurat Hurst jest gdzies pomiedzy "statystyka" a chaosem
> deterministycznym. To znaczy z jednej strony daje pewne narzedzie do
> badania odstepstw od szumu a z drugiej nie daje nic w zamian. Akurat
> nie dziwi mnie ze H=3D0.78 dla rynku akcji. Problem w tym ze nie mozna
> (chyba) udowodnic ze to oznacza jakakikolwiek zwiazek miedzy ruchem
> cen dzisiaj a jutro. Moze sie zdarzyc ze istnieje silna korelacja
> miedzy zjawiskami zupelnie niezwiazanymi.Np miedzy liczba burz a
> liczba trzesien ziemi. To wlasnie jeden z glownych powodow dla ktorych
> metody statystyczne cholernie mi sie nie podobaja do WYJASNIANIA
> rzeczywistosci.

W kwestii oceny przydatności metod statystycznych do wyjaśniania
rzeczywistości mam odmienny pogląd. Nie podoba Ci się statystyka,
bo istnieje w świecie cała masa przypadkowych i kompletnie debilnych
korelacji. To prawda, ale IMHO wszystkie takie durne korelacje
z czasem się rozejdą ( i pojawią się nowe ), a te prawdziwe będą trwać
wiecznie. :-) Pomyśl jak miałaby bez metod statystycznych funkcjonować
na przykład farmakologia.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

> ja tylko wtrące jedno pytanie (prawdopodobnie zupełnie OT)
> skąd wynika stwierdzenie:
> "Mozna udowodnic ze istnieje trend na rynku akcji - wg
> mnie trend ten jest i bedze zawsze rosnacy"



> Jaką miarę przykładasz to wyznaczenia "trendu" a inaczej mówiąc jaka
> wielkość jest na osi Y wykresu na którym widzisz trend rosnący ? Czym ów
> trend mierzysz ?
Trend widać. Nie trzeba współczynnika Hursta. Ale skoro juz chcemy coś
udowadniać, można użyć zwykłej regresji liniowej, żeby udowodnić że za
ostatnie 50 lat ma ona ona dodatnie nachylenie. Możesz wziąć dłuższy okres
możesz wziąć krótszy. Wtedy moze sie okazać że trend nie jest rosnący. W
maksymalnym okresie - jest. I nie ma tu specjalnie o co się sprzeczać.
Dlaczego będzie? Otóż dlatego będzie bo zakładam że świat będzie się
gospodarczo i technologicznie rozwijał. Będą powstawały przedmioty i
usługi, których dzisiaj nie ma. To wartość dodana powiekszająca PKB Świata
od czasów prehistorycznych. Załamania i przerwy takie jak okres
średniowiecza czy II wojna światowa zmniejszają średni trend rosnący ale go
jak do tej pory nie zlikwidowały (tzn na razie nie cofneliśmy się do czasów
Imperium Rzymskiego). Jeśli się cofniemy na pewno zdążysz to zauważyć?

O to nie pytałeś ale przypomnę:
Mnie chodziło o coś innego - o to że współczynnik Hursta bedzie powyżej 0.5
wskazując na korelację między np. poprzednim rocznym zwrotem a zwrotem w
następnym roku. To jest własnie funkcja pamięci. Mimo to moim osobistym
zdaniem nie ma żadnego lub prawie zadnego związku między ostatnim zwrotem z
ostatniego okresu a zwrotem z dzisiejszego okresu. Inaczej mówiąc korelacja
statystyczna jest ale związku przyczynowo-skutkowego nie ma.

do góry

>
> W kwestii oceny przydatności metod statystycznych do wyjaśniania
> rzeczywistości mam odmienny pogląd. Nie podoba Ci się statystyka,
> bo istnieje w świecie cała masa przypadkowych i kompletnie debilnych
> korelacji. To prawda, ale IMHO wszystkie takie durne korelacje
> z czasem się rozejdą ( i pojawią się nowe ), a te prawdziwe będą trwać
> wiecznie. :-)

Gdyby takie było to proste to już by zniknęły :)

>Pomyśl jak miałaby bez metod statystycznych funkcjonować
> na przykład farmakologia.
>
> pozdr.
> sys29

To prawda durne korelacje sa główną przyczyną dyskwalifikującą ją do
wyjaśniania. Ale to nie dyskwalifikuje tych metod do innych celów. Opis
dyfuzji atramentu w wodzie opisuje się jako random walk i daje to
rewelacyjnie dobre wyniki na poziomie makro. Czy to oznacza ze molekuły
molekuły atramentu i wody oddziaływują przypadkowo?

Jeśli człowiek potrafi oddzielić sprawiające wrażenie przypadkowości
zachowanie dużych złożonych układów od czynników rzeczywiscie rządzącymi
tymi zachowaniami, wszystko jest OK. Gorzej jeśli człowiek sądzi, że ruch
ceny w górę jest powodowany odbiciem się od jakiejś linii na ekranie
komputera albo koniunkcją Jowisza i Plutona.
Mimo to, ta świadomość nic nie daje. Nie mamy narzędzi. Matematyka jest na
wczesnym etapie rozwoju i nie umożliwia nam liczenia złożonych układów.
Symulacje komputerowe są lepsze ale też istnieją ograniczenia. Jesteśmy
skazani trochę na statystykę, trochę na teorię chaosu a trochę na intuicję.

W tym sensie (naszej niewiedzy i braku narzędzi) gra na giełdzie to jest
totolotek: choćby nie wiem z jakim trendem milibyśmy do czynienia nigdy nie
wiadomo czy za węgłem nie czai się mega-korekta ;)

do góry

> Przecież wczoraj Merkury był w 5 stopniu Byka, a Saturn
> w 11 stopniu Wagi. To nie jest żaden trygon ( 120 st. ).
> Odległość kątowa pomiędzy nimi wyniosła około 156 stopni.
> Autor nie dokonał elementarnej staranności stworzył komentarz
> na podstawie fałszywych przesłanek.

Przykładam ogromną wagę do dokładności obliczeń. Stosuję aspekty geocentryczne
i heliocentryczne. 18 maja Merkury był w trygonie do Saturna w układzie
heliocentrycznym, tak więc "dokonałem elementarnej staranności i stworzyłem
komentarz na podstawie prawdziwych przesłanek".

pozdrawiam

Wojciech Suchomski

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

> Podobnie nie widzę niczego zdrożnego w
> posługiwaniu się astrologią, którą ja raczej kojarze z cyklami
> przyrodniczymi i ekonomicznymi. A że niebo jest pełne cykli i zawsze można
> coś dobrać do cyklu ekonomicznego, więc ludzie się zastanawiają nad
> związkiem. I dobrze że się nad czymś zastanawiają.

dokładnie takie jest moje podejście - obserwuję cykle giełdowe i ekonomiczne i
porównuję je z cyklami planet. Niekoniecznie między tymi cyklami musi być
jakiś fizyczny związek czy wpływ, one po prostu biegną obok siebie.

Wielu inwestorów zwraca uwagę na sezonowość ("sell in May and go away" "rajd
św. Mikołaja" itp.), która na rynku towarów ma nawet większe znaczenie niż na
rynkach akcji. "Astrologicznie" mówiąc, jest to roczny cykl Słońca. Podobnie
można zauważyć sezonowość w okresach 12-letnich i innych. Innymi słowy, cykle
planet są dla mnie jak zegar wyznaczający godzinę spadku czy wzrostu na giełdzie.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

> wzajemnych wpływów jest pomijalna. Nie wierzę np. że spadek populacji
> jakiegoś gatunku pingwinów ma cokolwiek wspólnego ze wzrostem ceny srebra
> w ostatnich latach.

Nie wierzysz, ale czy to sprawdziłeś? Żaden naukowiec nie odrzuci z góry
hipotezy, dopóki jej nie zweryfikuje. Osobiście badam wszystko, niczego nie
kwestionuję.

> Podobnie podchodzę do astrologii. Nie wierzę w żadne
> istotne korelacje pomiędzy pozycjami i aspektami planet, a wydarzeniami na
> rynkach.

Badania Steve'a Puetza dotyczące krachów podczas pewnych układów Księżyca
wykazały, że statystyczne szanse ich wystąpienia wynoszą 1 do 127 tysięcy.
Moim zdaniem dobrze jest wiedzieć kiedy pojawiają się takie "okienka
krachowe", niż beztrosko zapakować się w akcje.

> Poza tym z astrologią jest jeszcze jeden zasadniczy problem -
> układy są niepowtarzalne. Na przykład gdy występuje kwadratura Słońca z
> Jowiszem, to zawsze w różnych miejscach i okolicznościach ( pozycje
> pozostałych planet ). Tego praktycznie nie da się rzetelnie badać.

Koniunkcje i opozycje planet są silniejsze, niż inne aspekty. Ponieważ
pojawiają się dość rzadko, można je wyabstrahować z układu i testować hipotezę
o ich statystycznej istotności (testem niezależności Chi-kwadrat).

Osobiście astrologia finansowa to dla mnie badanie ogromnych ilości danych,
wyliczanie cykli, testowanie istotności statystycznej poszczególnych aspektów.
Przyznaję, że do tego trzeba mieć odpowiednie narzędzia i wiedzę, dlatego
zniechęca to początkujących. Dlatego piszę codziennie Komentarze giełdowe i
podaję jednoznaczne prognozy, zamieszczając je na wykresach. W Internecie jest
dużo szumu informacyjnego, dlatego staram się go nie powiększać i przekazywać
tylko jasne i zrozumiałe informacje.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Wojtek Astrobiznes <j...@N...gazeta.pl> napisał(a):

>
> Nie wierzysz, ale czy to sprawdziłeś? Żaden naukowiec nie odrzuci z góry
> hipotezy, dopóki jej nie zweryfikuje. Osobiście badam wszystko, niczego nie
> kwestionuję.

Nie trzeba być naukowcem, aby odrzucić związek pingwinów
z cenami srebra. Wystarczy zdrowy rozsądek i odporność
na urojenia. IMHO żaden naukowiec nawet nie postawi tak
bezsensownej hipotezy ( chyba, że jest stuknięty ), a Ty
po prostu nie dopuszczasz do świadomości pewnej prostej
rzeczy. Otóż w naturze bywa tak, że jakieś zjawisko A wpływa
na procesy B i C, powodując istotne korelacje : A => B oraz
A => C. Jednak wcale nie znaczy to, że B i C mają ze sobą
cokolwiek wspólnego. Wymyśliłem taki hipotetyczny przykład :
niech A będzie wieloletnim oziębianiem się klimatu w Kanadzie,
B - spadkiem liczebności reniferów, C - wzrostem cen jakiegoś
rzadkiego minerału wydobywanego wyłącznie w północnej Kanadzie.
A wpływa na B poprzez zmniejszenie dostępności pokarmu, tworząc
korelację spadek temperatury => wymieranie reniferów.
Również A wpływa na C poprzez problemy techniczne i logistyczne
firm wydobywczych. Podaż minerału spada => cena rośnie.
W tym przypadku zaistnieje także na pewno istotna korelacja
B <=> C ( którą astrologowie nazwą synchronizmem ), ale jest ona
w oczywisty sposób debilna dla każdego rozumnego człowieka.
Astrologowie ulegają ponadto innemu rodzajowi urojeń związanemu
z cyklami. Gdy zauważą w przyrodzie jakiś np. 12-letni cykl
zdarzeń, to od razu twierdzą, że ma to jakiś związek z Jowiszem.
Dla mnie to zwykła bzdura.


> Badania Steve'a Puetza dotyczące krachów podczas pewnych układów Księżyca
> wykazały, że statystyczne szanse ich wystąpienia wynoszą 1 do 127 tysięcy.
> Moim zdaniem dobrze jest wiedzieć kiedy pojawiają się takie "okienka
> krachowe", niż beztrosko zapakować się w akcje.
> Koniunkcje i opozycje planet są silniejsze, niż inne aspekty. Ponieważ
> pojawiają się dość rzadko, można je wyabstrahować z układu i testować
hipotezę
> o ich statystycznej istotności (testem niezależności Chi-kwadrat).

Podaj mi jakąkolwiek tezę astrologiczno-rynkową ( w układzie
geocentrycznym, bo taki mam program ), którą uważasz za prawdziwą,
a postaram się szybko wykazać ( posługując się statystyką ), że
jest ona fałszywa.
Czy mógłbyś prostym językiem wytłumaczyć, o co chodzi z tymi
okienkami krachowymi ? Też z przyjemnością obaliłbym taki mit.

pozdr.
sys29


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Wojtek Astrobiznes <j...@g...pl> napisał(a):

> Przykładam ogromną wagę do dokładności obliczeń. Stosuję aspekty
geocentryczne
> i heliocentryczne. 18 maja Merkury był w trygonie do Saturna w układzie
> heliocentrycznym, tak więc "dokonałem elementarnej staranności i stworzyłem
> komentarz na podstawie prawdziwych przesłanek".
>
> pozdrawiam
>
> Wojciech Suchomski
>


Nie wiedziałem, że chodziło Ci o układ heliocentryczny.
Oczywiście dopełniłeś staranności. Przepraszam.
Mój program astrologiczny nie ma "opcji heliocentrycznej".

pozdr.
sys29


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

> W tym przypadku zaistnieje także na pewno istotna korelacja
> B <=> C ( którą astrologowie nazwą synchronizmem ), ale jest ona
> w oczywisty sposób debilna dla każdego rozumnego człowieka.

Synchronicznością a nie synchronizmem. Teorię synchroniczności sformułowali
wspólnie Carl Gustaw Jung i Wolfgang Pauli. Nazywając to "debilizmem" musisz
być bardzo pewny siebie.

> Astrologowie ulegają ponadto innemu rodzajowi urojeń związanemu
> z cyklami. Gdy zauważą w przyrodzie jakiś np. 12-letni cykl
> zdarzeń, to od razu twierdzą, że ma to jakiś związek z Jowiszem.
> Dla mnie to zwykła bzdura.

Oznaczanie czasu cyklami planetarnymi jest bzdurą? Jak wspomniałem, rok
kalendarzowy to jeden cykl solarny, a więc już masz jeden cykl planetarny.
Dziesięć lat solarnych to dekada. Astronomiczny cykl Saros to 18 lat i 11 dni.
Równie dobrze ktoś może przyjąć 12-letni okres jowiszowy. Spróbuj
zaakceptować, że jest wiele różnych miar oznaczania czasu.

> Podaj mi jakąkolwiek tezę astrologiczno-rynkową ( w układzie
> geocentrycznym, bo taki mam program ), którą uważasz za prawdziwą,
> a postaram się szybko wykazać ( posługując się statystyką ), że
> jest ona fałszywa.

Teza: indeks S&P500 rośnie w okresie od -8 dni przed koniunkcją Wenus i Urana,
do +7 dni po kulminacji tego aspektu. W sumie przez 15 dni.

W latach 1882-2011 trafność strategii opartej na tym założeniu wynosiła 68%.
Zweryfikowałem te wyniki za pomocą testu niezależności, opartego na statystyce
Chi-kwadrat i z prawdopodobieństwem 95% możemy odrzucić hipotezę, że aspekt
nie ma znaczenia statystycznego dla S&P500. Innymi słowy jest tylko 5%
prawdopodobieństwa, że koniunkcja Wenus i Urana jest przypadkowa.

Taki aspekt pojawia się raz w roku. Kupując akcje wchodzące w skład S&P500 na
wspomniany okres 15 dni w roku otrzymujemy następujące wyniki:

"If you invest $1000 , your profit will be $2709,81 or 270,98% for 136 action
1,99%/action
Avg Win%X Avg Chg%= 1,36% Avg Lose%X Avg Chg%=-0,63%"

Gdyby grać na kontraktach E-mini, zyskowność byłaby jeszcze większa ze względu
na wykorzystanie depozytu. Największa strata wyniosła -6,9% w dniu 17.05.1951
roku, dlatego stop-lossy wydają się wskazane mimo znajomości przyszłych
aspektów planet.

W ostatnich 60 latach trafność jest jeszcze wyższa (77%) ale spada zyskowność
do +1%.

> Czy mógłbyś prostym językiem wytłumaczyć, o co chodzi z tymi
> okienkami krachowymi ? Też z przyjemnością obaliłbym taki mit.

Puetz zauważył, że wahania nastrojów inwestorów, prowadzące do krachów
giełdowych, występują w okresie od sześciu dni przed do trzech dni po pełni,
która tworzy się w ciągu sześciu tygodni przed lub po zaćmieniu Słońca. Swoje
prawo sformułował w 1995 roku, ale zadziałało ono np. 22.01.2008. Opisuję to
wszystko w "Cyklach planetarnych na giełdzie" strona 115.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry