eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwKoniunkcja Wenus/Uran ( Wojtek )
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 3

  • 1. Data: 2011-05-24 18:44:46
    Temat: Koniunkcja Wenus/Uran ( Wojtek )
    Od: "sys29" <s...@g...pl>

    Dokonałem obliczenia stóp zwrotu indeksu S&P500 dla koniunkcji
    Wenus/Uran w zdefiniowanych przedziałach 15-dniowych dla
    63 przypadków. Wyniki "wprost" mają parametry : średnia +0,59%
    i odchylenie standardowe 2,54% ( ilościowo +45 ; -18 ).
    Ponieważ wyniki te są obarczone błędem systematycznym wynikającym
    z obciążenia aktualnym trendem, dokonałem rozsądnego ( mam nadzieję )
    ich oczyszczenia. Po prostu od uzyskanych stóp zwrotu dla w/w koniunkcji
    odejmowałem ( lub dodawałem, gdy spadało ) proporcjonalną część trendu
    panującego w roku kalendarzowym zaistnienia tego aspektu. Myślę, że taki
    okres wystarczy do redukcji średnich i długich trendów.
    Po oczyszczeniu parametry się zmieniły :
    średnia +0,34% i odchylenie standardowe 2,77% ( ilościowo +38 ; -25 ).
    Aby przekonać się jaka wiedza kryje się za tymi parametrami,
    wystarczy przeprowadzić zwykły test dla wartości średniej. Stawiamy więc
    hipotezę H(0): m = 0% ( że koniunkcja W/U nie ma wpływu na stopę zwrotu )
    wobec hipotezy alternatywnej H(1): m > 0%. Obliczamy statystykę :
    t = sqrt(63)*( 0,34 - 0 )/2,77 = 0,97
    Dla poziomu istotności 0,05 odczytujemy wartość "u" wyznaczającą granicę
    dla obszaru krytycznego. Mamy dość dużo pomiarów, więc chyba możemy
    posłużyć się dystrybuantą rozkładu normalnego. Dla jednostronnego obszaru
    krytycznego u = 1,64. Mamy więc 0,97 < 1,64, więc znaleźliśmy się poza
    obszarem krytycznym. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy H(0).
    Mówiąc prościej uzyskana dodatnia średnia stóp zwrotu nie jest istotna
    statystycznie i można usprawiedliwić ją zwykłym przypadkiem. Nie da się
    więc wykazać, że koniunkcja Wenus/Uran oddziałuje na S&P500.
    Co ciekawe, gdyby nie usunąć trendu, to statystyka t wyniosłaby 1,84.
    Wylądowalibyśmy w obszarze krytycznym, co mogłoby uszczęśliwić asrtologów.
    Ale nic z tego - elementarne wymogi statystyczne muszą zostać zachowane.

    Myślałem też nad testem niezależności chi-kwadrat, ale nie mam pomysłu,
    jak sformułować hipotezę wykorzystując dane, które zebrałem. Hipoteza
    robocza powinna brzmieć : stopy zwrotu dla koniunkcji W/U są niezależne
    od ... no właśnie - od czego ?! Gdyby próbować wykorzystać same tylko ilości
    trafień, to trzeba by wprowadzić też do tabelki jakieś "dane teoretyczne"
    symulujące brak wpływu np. +30 ; -30. To byłby raczej debilny zabieg
    i wyszłaby z tego jakaś koszmarna karykatura testu chi-kwadrat ( do tego
    tylko z jednym stopniem swobody ). Może jakiś sceptyk coś podpowie. :-)
    Na razie utwierdzony w przekonaniu, że astrologia finansowa to kompletne
    bzdury odpocznę od obliczeń.

    pozdr.
    sys29





    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/


  • 2. Data: 2011-05-24 19:19:54
    Temat: Re: Koniunkcja Wenus/Uran ( Wojtek )
    Od: root <r...@v...pl>

    Dnia Tue, 24 May 2011 18:44:46 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

    > Dokonałem obliczenia stóp zwrotu indeksu S&P500 dla koniunkcji
    > Wenus/Uran w zdefiniowanych przedziałach 15-dniowych dla
    > 63 przypadków. Wyniki "wprost" mają parametry : średnia +0,59%
    > i odchylenie standardowe 2,54% ( ilościowo +45 ; -18 ).
    > Ponieważ wyniki te są obarczone błędem systematycznym wynikającym
    > z obciążenia aktualnym trendem, dokonałem rozsądnego ( mam nadzieję )
    > ich oczyszczenia. Po prostu od uzyskanych stóp zwrotu dla w/w koniunkcji
    > odejmowałem ( lub dodawałem, gdy spadało ) proporcjonalną część trendu
    > panującego w roku kalendarzowym zaistnienia tego aspektu. Myślę, że taki
    > okres wystarczy do redukcji średnich i długich trendów.
    > Po oczyszczeniu parametry się zmieniły :
    > średnia +0,34% i odchylenie standardowe 2,77% ( ilościowo +38 ; -25 ).
    > Aby przekonać się jaka wiedza kryje się za tymi parametrami,
    > wystarczy przeprowadzić zwykły test dla wartości średniej. Stawiamy więc
    > hipotezę H(0): m = 0% ( że koniunkcja W/U nie ma wpływu na stopę zwrotu )
    > wobec hipotezy alternatywnej H(1): m > 0%. Obliczamy statystykę :
    > t = sqrt(63)*( 0,34 - 0 )/2,77 = 0,97
    > Dla poziomu istotności 0,05 odczytujemy wartość "u" wyznaczającą granicę
    > dla obszaru krytycznego. Mamy dość dużo pomiarów, więc chyba możemy
    > posłużyć się dystrybuantą rozkładu normalnego. Dla jednostronnego obszaru
    > krytycznego u = 1,64. Mamy więc 0,97 < 1,64, więc znaleźliśmy się poza
    > obszarem krytycznym. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy H(0).
    > Mówiąc prościej uzyskana dodatnia średnia stóp zwrotu nie jest istotna
    > statystycznie i można usprawiedliwić ją zwykłym przypadkiem. Nie da się
    > więc wykazać, że koniunkcja Wenus/Uran oddziałuje na S&P500.
    > Co ciekawe, gdyby nie usunąć trendu, to statystyka t wyniosłaby 1,84.
    > Wylądowalibyśmy w obszarze krytycznym, co mogłoby uszczęśliwić asrtologów.
    > Ale nic z tego - elementarne wymogi statystyczne muszą zostać zachowane.
    >
    > Myślałem też nad testem niezależności chi-kwadrat, ale nie mam pomysłu,
    > jak sformułować hipotezę wykorzystując dane, które zebrałem. Hipoteza
    > robocza powinna brzmieć : stopy zwrotu dla koniunkcji W/U są niezależne
    > od ... no właśnie - od czego ?! Gdyby próbować wykorzystać same tylko ilości
    > trafień, to trzeba by wprowadzić też do tabelki jakieś "dane teoretyczne"
    > symulujące brak wpływu np. +30 ; -30. To byłby raczej debilny zabieg
    > i wyszłaby z tego jakaś koszmarna karykatura testu chi-kwadrat ( do tego
    > tylko z jednym stopniem swobody ). Może jakiś sceptyk coś podpowie. :-)
    > Na razie utwierdzony w przekonaniu, że astrologia finansowa to kompletne
    > bzdury odpocznę od obliczeń.
    >
    > pozdr.
    > sys29

    Sys - Mistrzu!. Zaniemówiłem.
    Przeczytałem uważnie Twój post i jestem pełen podziwu i dla wiedzy,
    skrupulatności a zwłaszcza dla chęci. Sam fakt że, że wziąłeś pod uwagę
    wpływ trendu pokazuje wyraźnie, że nie jesteś amatorem. Jakbyś uporzadkował
    to wszystko i jeszcze trochę pododawał, powstałaby pewnie jakaś publikacja
    w szacownym czasopiśmie ;) a już na pewno Goldmany by Cie przyjęły od ręki
    jako projektanta systemów.
    Tyle roboty... szacunek.


  • 3. Data: 2011-05-24 19:38:13
    Temat: Re: Koniunkcja Wenus/Uran ( Wojtek )
    Od: " sys29" <s...@g...SKASUJ-TO.pl>

    root <r...@v...pl> napisał(a):

    > Sys - Mistrzu!. Zaniemówiłem.
    > Przeczytałem uważnie Twój post i jestem pełen podziwu i dla wiedzy,
    > skrupulatności a zwłaszcza dla chęci. Sam fakt że, że wziąłeś pod uwagę
    > wpływ trendu pokazuje wyraźnie, że nie jesteś amatorem. Jakbyś uporzadkował
    > to wszystko i jeszcze trochę pododawał, powstałaby pewnie jakaś publikacja
    > w szacownym czasopiśmie ;) a już na pewno Goldmany by Cie przyjęły od ręki
    > jako projektanta systemów.
    > Tyle roboty... szacunek.

    Dzięki root za uznanie dla moich wysiłków. Nie jestem do końca przekonany,
    czy zastosowana przeze mnie metoda jest poprawna, ale duża odległość
    obliczonej statystyki od obszaru krytycznego daje dość czytelny obraz.
    Astrologowie chyba właśnie dlatego opowiadają różne bajki, bo nikomu
    nie chce się ich weryfikować.

    pozdr.
    sys29



    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1