LIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y - zaleznosci - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Finanse › Grupy › pl.biznes.banki › LIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y - zaleznosci

Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

1. Data: 2007-08-14 19:07:20
Temat: LIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y - zaleznosci
Od: paff <w...@p...zamien>

Witam,

czy ktoś może mi naświetlić po krótce jaka zależność (bo zakładam że
jakaś jest) istnieje pomiędzy stawkami LIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y itd ?

Czy prawdą jest, że LIBORY na krótsze terminy podążają w ślad za swoimi
"dłuższymi" kolegami?

Czy z spadków LIBOR 1Y można wróżyć spadki na 1M ?

BTW - chodzi o franka, dla jasności ;-)

Paweł

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
2. Data: 2007-08-15 15:01:49
Temat: Re: LIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y - zaleznosci
Od: Autor <a...@n...chce.spamu.pl>

Dnia Tue, 14 Aug 2007 21:07:20 +0200, paff napisał(a):

> Witam,
>
> czy ktoś może mi naświetlić po krótce jaka zależność (bo zakładam że
> jakaś jest) istnieje pomiędzy stawkami LIBOR 1M, 3M, 6M, 1Y itd ?
>
> Czy prawdą jest, że LIBORY na krótsze terminy podążają w ślad za swoimi
> "dłuższymi" kolegami?
>
> Czy z spadków LIBOR 1Y można wróżyć spadki na 1M ?
>
> BTW - chodzi o franka, dla jasności ;-)
>
> Paweł

http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_curve

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry