Która z wymienionych poniżej pozycji opcyjnych wiąże się z ponoszeniem
największego ryzyka?

A. covered call writing (wystawienie pokrytej opcji kupna)
B. uncovered call writing (wystawienie niepokrytej opcji kupna)
C. put writing (wystawienie opcji sprzedaży)
D. put buying (nabycie opcji sprzedaży)

Prawidłowa odpowiedź B.

Moje pytanie: dlaczego ryzyko z B jest większe niż z C przecież to się
różni tylko kierunkiem, albo o czymś nie wiem.

Michał

do góry

Michal Niewazne <m...@g...com> napisał(a):

> Kt=F3ra z wymienionych poni=BFej pozycji opcyjnych wi=B1=BFe si=EA z ponosz=
> eniem
> najwi=EAkszego ryzyka?
>
> A. covered call writing (wystawienie pokrytej opcji kupna)
> B. uncovered call writing (wystawienie niepokrytej opcji kupna)
> C. put writing (wystawienie opcji sprzeda=BFy)
> D. put buying (nabycie opcji sprzeda=BFy)
>
> Prawid=B3owa odpowied=BC B.
>
> Moje pytanie: dlaczego ryzyko z B jest wi=EAksze ni=BF z C przecie=BF to si=
> =EA
> r=F3=BFni tylko kierunkiem, albo o czym=B6 nie wiem.
>
> Micha=B3

Moze tu znajdziesz odpowiedż?:

http://www.optionsclearing.com/components/docs/risks
toc.pdf

Ja chyba znalazłem, mimo, że nie zainteresowany tematem. Najbardziej jednak
spodobało mi się stwierdzenie w dokumencie, które zacytuję:

"a complexity not well understood is, in itself, a risk factor"

pozdrawiam
kc

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

kc <k...@g...pl> napisał(a):

> spodobało mi się stwierdzenie w dokumencie, które zacytuję:
>
> "a complexity not well understood is, in itself, a risk factor"
>
> pozdrawiam
> kc
>

Autorowi też się podobało, bo podkreślił :).
kc

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Użytkownik "Michal Niewazne" <m...@g...com> napisał w wiadomości
news:aa5fdfea-1eb1-4946-9691-21bc67d2abd7@hs8g2000vb
b.googlegroups.com...
>Która z wymienionych poniżej pozycji opcyjnych wiąże się z ponoszeniem
>największego ryzyka?
>
>A. covered call writing (wystawienie pokrytej opcji kupna)
>B. uncovered call writing (wystawienie niepokrytej opcji kupna)
>C. put writing (wystawienie opcji sprzedaży)
>D. put buying (nabycie opcji sprzedaży)
>
>Prawidłowa odpowiedź B.
>
>Moje pytanie: dlaczego ryzyko z B jest większe niż z C przecież to się
>różni tylko kierunkiem, albo o czymś nie wiem.
>
>Michał

Bo w B, w najgorszym scenariuszu masz nieograniczoną stratę, a w przypadku
C tracisz co najwyżej wartość aktywa bazowego.

do góry

On 10 Lut, 23:24, "Maniek" <a...@d...ed> wrote:
>
> Bo w B, w najgorszym scenariuszu masz nieograniczoną stratę, a  w przypadku
> C tracisz co najwyżej wartość aktywa bazowego.

Maniek, dzięki. Kombinuję jak koń pod górę i tracę najprostsze i
najważniejsze rzeczy.

do góry