Hubert <h...@t...pl> napisał(a):

>
> Przy takim podejściu jak piszecie (wyznaczanie punktów zwrotnych), to
> faktycznie nie ma sensu, bo za często występują, jednak to nie znaczy,
> że nie działają. Trzeba kupować przy nowiu i sprzedawać przy pełni (lub
> odwrotnie, po cenie open/close albo średniej z sesji) i się wtedy
> wszystko okaże.


No to popatrz :

Nów 10.08.2010 L/2504
Pełnia 24.08.2010 S/2412
Nów 08.09.2010 L/2536

razem - 216 punktów w miesiąc :-)

pozdr.
sys29






--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

sys29 wrote:

> walter <w...@o...mars> napisał(a):
>
>> Użytkownik " sys29" <s...@g...SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
>> news:i6d4re$p2l$1@inews.gazeta.pl...
>> > DJ\(Dominik\) <d...@s...pl> napisał(a):
>> >
>> > Ja kiedyś zadałem sobie trochę trudu próbując sprawdzić, czy istnieje
>> > jakaś korelacja ( lub raczej synchronizm ) pomiędzy nowiami i pełniami
>>
>> tak jest aczkolwiek łatwo udowodnić że jest korelacja
>> ponieważ zdarzenia wypadają co 14 dni, więc każdy maks min musi być
> najwyżej
>> 7 dni od księżyca
>> z tego 50% bedzie góra 3 dni z kawałkiem
>> wiec mozna zrobić badania i określić az tak wielka skuteczność
>> niestety to bez sensu
>>
>>
>
> Właśnie to brałem pod uwagę. Dlatego uważam, że nie ma żadnych związków.
> Jeśli weźmiemy np. +- 3 doby od dokładnej pełni (nowiu), to mamy razem
> około 12 dni, co wypełnia aż 40% całego czasu. :-)
>
> pozdr.
> sys29
>
>
>
Metoda Carolana jest niedokładna. Zamiast brać całkowite wartości z ciągu
Fib lepiej wziąć wartości z ciągu 1000*((sqrt(5)+1)/2)^(n-16). Wtedy zamiast
okienek wychodzą konkretne daty. Napisałem kiedyś nawet prosty kalkulatorek
do tego, ale gdzieś mi go wcięło.
Dla ciekawskich, niech sobie porównają wartości z tego ciągu z ciągiem Fib.
n wartość
0 0,4531...
1 0,7331...
2 1,1862...
3 1,9193...
4 3,1056...
5 5,0249...
6 8,1306...
7 13,1556...
8 21,2862...
9 34,4418...
10 55,7280...
11 90,1699...
12 145,8980...
13 236,0679...
14 381,9660...
15 618,0339...
16 1000,0000...
17 1618,0339...
18 2618,0339...

Prawda, że ten ciąg wygląda ciekawiej? Ciąg Fib jest tylko 'przybliżeniem'.
Pamiętam, że jak to zauważyłem to z metody Carolana wyrugowałem nawet cykl
Księżyca bo wydawało mi się to być bardziej fiction niż science.
Pamiętam też, że średnie z tymi wartościami fajnie się sprawdzały w skali
intra.

do góry

Rafał Skonecki <r...@g...pl> napisał(a):

Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla
F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x
sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku.
Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni. Różnica
6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po prostu
nie działają.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Ja z kolei stosuje taki ciag liczbowy do Metody Carolan'a:

5,6
9,8
12,6
15,4
19,6
25,2
32,2
40,6
51,8
65,8
84
106,4
135,8
172,2
219,8
278,6
355,6
450,8
575,4
729,4
931
1180,2
1506,4



BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie
zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale
ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo
lepsza.

Dieter






Użytkownik "sys29 " <s...@g...SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:i6e0uj$1dc$...@i...gazeta.pl...
> Rafał Skonecki <r...@g...pl> napisał(a):
>
> Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla
> F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x
> sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku.
> Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni.
> Różnica
> 6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po prostu
> nie działają.
>
> pozdr.
> sys29
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

On 10 Wrz, 14:47, " sys29" <s...@g...SKASUJ-TO.pl> wrote:
> Hubert <h...@t...pl> napisał(a):
>
>
>
> > Przy takim podejściu jak piszecie (wyznaczanie punktów zwrotnych), to
> > faktycznie nie ma sensu, bo za często występują, jednak to nie znaczy,
> > że nie działają. Trzeba kupować przy nowiu i sprzedawać przy pełni (lub
> > odwrotnie, po cenie open/close albo średniej z sesji) i się wtedy
> > wszystko okaże.
>
> No to popatrz :
>
> Nów    10.08.2010  L/2504
> Pełnia 24.08.2010  S/2412
> Nów    08.09.2010  L/2536
>
> razem - 216 punktów w miesiąc  :-)
>
> pozdr.
> sys29
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

pierdolnijcie sie bańkę amatorzy buhahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

do góry

Dieter <d...@a...pl> napisał(a):

> Ja z kolei stosuje taki ciag liczbowy do Metody Carolan'a:
>
> 5,6
> 9,8
> 12,6
> 15,4
> 19,6
> 25,2
> 32,2
> 40,6
> 51,8
> 65,8
> 84
> 106,4
> 135,8
> 172,2
> 219,8
> 278,6
> 355,6
> 450,8
> 575,4
> 729,4
> 931
> 1180,2
> 1506,4
>

Twój ciąg liczbowy jest prawie identyczny z wzorcowym ciągiem Carolana.
Minimalnie się rozbiegają. Dla F18 1506 - 1501 = 5 dni ( na 4 lata ).

Moim zdaniem kalendarz spiralny NIE DZIAŁA. Spiral można tworzyć dziesiątki.
W zasadzie w każdym punkcie zwrotnym możesz ulokować nowe ognisko. Mało tego
- możesz zogniskować spiralę w dowolnym miejscu ( np. w jakimś zaćmieniu ).
Możesz nawet tworzyć spirale wsteczne zwijające się do jakiegoś zaćmienia
w przyszłości ... i nic z tego nie wynika. Sprawdziłem to dość starannie.
Najlepsze spirale w przedziale do F16 pokazują co najwyżej 5 punktów
zwrotnych, a zazwyczaj są to 1-2 punkty ( R = 3dni ), czyli czysty
przypadek.


>
> BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie
> zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale
> ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo
> lepsza.
>
> Dieter
>

To jest dość powszechna wiedza. :-)
Wystarczy rozpocząć ciąg od dwóch dowolnych liczb ... i otrzymamy
lim a(n+1)/a(n)=1,618.
Np. 5 i 9 ... 14,23,37,60,97,157,254,411,656,1067,1723,2790,4513 ...
4513/2790 = 1,618.

pozdr.
sys29


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Charlie delta <c...@g...com> napisał(a):


> pierdolnijcie sie ba=F1k=EA amatorzy buhahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Pokazałem powyżej na prostym przykładzie, że inwestowanie w oparciu
o Księżyc to bzdura. O co Ci chodzi ? Jeśli masz odmienne zdanie, to
proszę o argumenty, a nie jakiś idiotyczny śmiech ... zawodowcu.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

sys29 wrote:

> Rafał Skonecki <r...@g...pl> napisał(a):
>
> Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla
> F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x
> sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku.
> Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni.
> Różnica 6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po
> prostu nie działają.
>
> pozdr.
> sys29
>

A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co do
metody mogącej okazać się Graalem?

do góry

Zrobiłem na szybko test zastosowań John Ehlers'a Fisher Transform
Indicator, który był publikowany w listopadzie 2002 w Stocks &
Commodities.

Reguły :
Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup na
najbliższe otwarcie.
Profit Target: 5%
Stop Loss: 2%
Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji

Rynek : FW20 od początku notowań, baza parkietu, FW20KONT
Koszt transakcji: 20 PLN round-turn


Wyniki: http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqn5gIHanI/AAAAAA
AAABU/ZO4ul6fjMCE/s1024/2010-09-10_234820.jpg

do góry

> BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie
> zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale
> ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo
> lepsza.

Zrobiłem na szybko test zastosowań John Ehlers'a Fisher Transform
Indicator, który był publikowany w listopadzie 2002 w Stocks &
Commodities.

Reguły :
Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup na
najbliższe otwarcie.
Profit Target: 5%
Stop Loss: 2%
Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji

Rynek : FW20 od początku notowań, baza parkietu, FW20KONT
Koszt transakcji: 20 PLN round-turn


Wyniki: http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqn5gIHanI/AAAAAA
AAABU/ZO4ul6fjMCE/s1024/2010-09-10_234820.jpg

do góry