Przy innej koncepcji entry setup-a: jeśli Fisher Indicator jest niżej
niż 5 sesji temu, jest ciut lepiej

Wyniki: http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqta0eWWsI/AAAAAA
AAABc/fWnt1C72cgY/s1024/2010-09-11_001253.jpg



On 10 Wrz, 23:57, Jan Burkacki <j...@g...com> wrote:
> Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup  na
> najbliższe otwarcie.
> Profit Target: 5%
> Stop Loss: 2%
> Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji

do góry

A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac?

D.








Użytkownik "Jan Burkacki" <j...@g...com> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:cb0a037c-72ec-449d-b433-0638276c2355@q2
6g2000vbn.googlegroups.com...
> Przy innej koncepcji entry setup-a: jeśli Fisher Indicator jest niżej
> niż 5 sesji temu, jest ciut lepiej
>
> Wyniki:
> http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqta0eWWsI/AAAAAA
AAABc/fWnt1C72cgY/s1024/2010-09-11_001253.jpg
>
>
>
> On 10 Wrz, 23:57, Jan Burkacki <j...@g...com> wrote:
>> Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup na
>> najbliższe otwarcie.
>> Profit Target: 5%
>> Stop Loss: 2%
>> Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji
>

do góry

Rafał Skonecki <r...@g...pl> napisał(a):

>
> A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co do
> metody mogącej okazać się Graalem?


Jeśli chodzi o prognozy, to nie znam. W ogóle to nie zajmuję się
prognozowaniem, bo uważam, że nie da się dobrze spekulować w oparciu
o prognozy. Fakt, że zająłem się kiedyś sprawdzaniem kalendarza spiralnego
( czegoś z pozoru absurdalnego ) wynika tylko z mojej badawczej natury.
Nie mam oporów przed statystycznym weryfikowaniem nawet największych
nonsensów. :-)
Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam systemy,
które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża za trendem,
a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej skuteczności. Jest tak
prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na otwieranie dużych pozycji.
Przeczytaj książkę Bernsteina "Inwestor jednosesyjny", a na pewno domyślisz
się o co chodzi.

pozdr.
sys29

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

> A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac?

Szerszy StopLoss i szerszy Target poprawia wyniki.

Ten pierwszy Entry Setup ze stop loss 20% i Profit Target 30%

Dla FW20KONT
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3U4j8flI/AAAAAA
AAABk/5fgO3IOWXRw/s1024/2010-09-11_004933.jpg


Dla 20 spółek z obecnego WIG20
http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3VHMh_CI/AAAAAA
AAABo/KPFBtlAoU1w/s1024/2010-09-11_005358.jpg

do góry

W dniu 2010-09-11 00:57, Jan Burkacki pisze:
>> A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac?
>
> Szerszy StopLoss i szerszy Target poprawia wyniki.
>
> Ten pierwszy Entry Setup ze stop loss 20% i Profit Target 30%
>
> Dla FW20KONT
> http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3U4j8flI/AAAAAA
AAABk/5fgO3IOWXRw/s1024/2010-09-11_004933.jpg

Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?

do góry

> Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?

Tylko L. W 9 przypadkach na 10 dodanie S pogarsza wyniki.

Przypomina, bo teraz jest LongTrendFollowing, tyle że ma mniejsze
obsunięcia niż kup i trzymaj.

Przy odrobinie cierpliwości prawdopodobnie uda się znaleźć dla niego
zastosowania użytkowe.

Na szybko zaimplementowana reguła: jeśli wartość tego oscylatora
wzrośnie powyżej 2.00 wtedy kup na następne otwarcie
SL : 10%
TP : 30%
Wielkość pozycji: 2% wg. 100 sesyjnej zmienności


Dla FW20KONT:
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIrDlajOV_I/AAAAAA
AAABw/o1_PUKWjlnk/s1024/2010-09-11_014616.jpg

do góry

W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:
>> Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?
>
> Tylko L. W 9 przypadkach na 10 dodanie S pogarsza wyniki.

Bo kurs na końcu okresu testowego jest wyższy niż na poczatku.

> Przypomina, bo teraz jest LongTrendFollowing, tyle że ma mniejsze
> obsunięcia niż kup i trzymaj.

Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?

> Przy odrobinie cierpliwości prawdopodobnie uda się znaleźć dla niego
> zastosowania użytkowe.
>
> Na szybko zaimplementowana reguła: jeśli wartość tego oscylatora
> wzrośnie powyżej 2.00 wtedy kup na następne otwarcie
> SL : 10%
> TP : 30%
> Wielkość pozycji: 2% wg. 100 sesyjnej zmienności
>
>
> Dla FW20KONT:
> http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIrDlajOV_I/AAAAAA
AAABw/o1_PUKWjlnk/s1024/2010-09-11_014616.jpg

Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.

Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?

do góry

W dniu 2010-09-11 00:36, sys29 pisze:
> Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam systemy,
> które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża za trendem,
> a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej skuteczności. Jest tak
> prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na otwieranie dużych pozycji.

Możesz pochwalić się wynikami tych systemów lub pokazać equity?

Stosujesz w ogóle metody uznaniowe? Pytam, bo non stop jesteś w czołówce
FUTRA.

do góry

On 11 Wrz, 12:30, Hubert <h...@t...pl> wrote:
> W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:

> Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?

> Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
> chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.

> Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?


Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego
szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są
bardziej efektywne niż pod długiej.
Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie
obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając.

Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z
zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza
jednocześnie wyniki.

Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na
zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na
których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się
chudo (metale szlachetne, obligacje).
Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych
warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach
(hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i
przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward.

Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6
rozbudowany o Extensions.

do góry

Widze, ze forum zaczyna na nowo odzywac. W koncu jakies merytoryczne wpisy.


D.









Użytkownik "Jan Burkacki" <j...@g...com> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:2d1c0c86-c4e5-46e4-9424-ab7d360b70d5@m1
g2000vbh.googlegroups.com...
> On 11 Wrz, 12:30, Hubert <h...@t...pl> wrote:
>> W dniu 2010-09-11 01:51, Jan Burkacki pisze:
>
>> Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?
>
>> Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
>> chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.
>
>> Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?
>
>
> Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego
> szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są
> bardziej efektywne niż pod długiej.
> Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie
> obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając.
>
> Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z
> zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza
> jednocześnie wyniki.
>
> Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na
> zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na
> których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się
> chudo (metale szlachetne, obligacje).
> Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych
> warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach
> (hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i
> przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward.
>
> Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6
> rozbudowany o Extensions.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

do góry