>>. Przykładem jest system bankiera. Jest
> >> publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
> >> tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
> >> dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem?
> >> Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z
> >> 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków
> >> i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
> > 7025%.

cg5series
DyMo
trend quality
adxr


Nie są to do końca realistyczne założenia.

Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły
dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu
1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet
20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki
mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł
prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.

Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout,
monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem
wirtualnych zysków na rynkach6 futures
http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311.

Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za
pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania
pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe
kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda
zapewne inaczej.

Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że
mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem
nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną.
Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się
pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku
większych flatach przestało.

Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę
wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia.

Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji
profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię
statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić. Choć rzeczywiście zgadzam
się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają
potencjał.

do góry

On 12 Wrz, 21:15, "DJ\(Dominik\)" <d...@s...pl> wrote:
> Mając systemy i doswiadczenie tez nie jest wcale łatwo. Przekroczenie
> historycznego maxDD z testów potrafi napsuć krwi. Darmo pieniędzy nigdzie
> nie rozdają.

Dlatego strategie należy monitorować, ewoluować i reoptymalizować,
dobrym wyjściem to zdobycia know-how jak jest
http://www.amazon.com/Evaluation-Optimization-Tradin
g-Strategies-Wiley/dp/0470128011/ref=sr_1_fkmr1_1?ie
=UTF8&qid=1284319900&sr=8-1-fkmr1

do góry

On 12 Wrz, 21:29, Jan Burkacki <j...@g...com> wrote:

>
> także policz sobie wyniki przy 7 zł
> prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
> punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
> zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.

Miało być : 7 zł prowizja i 10 zł poślizg lub 0.7 punktu prowizja i 1
punkt poślizg

do góry

totus <t...@p...onet.pl> napisał(a):

> >
> Algorytm znam. Jest bardzo prosty i pewnie dlatego działa. Jest w sieci.
> Musisz poszukać trochę jeżeli Cię to dalej interesuje. Ta wiedza i tak nic
> nie zmienia. Osobiście znam człowieka, który znając przepis składał
zlecenie
> rano potem patrzył na notowania bieżące i pękał w połowie dnia jeżeli
> pozycja była przeciw trendowi dużej niż 2 godziny. Znał wszystkie
statystyki
> systemu i tak to nic nie pomagało. Zawsze był mądrzejszy. Stracił
pieniądze
> i się wycofał. To była psychika, która tolerowała ruch krzywej kapitału
> tylko do góry. Dla takiego to tylko lokata lub fundusz pieniężny. Nie
> przeskoczy się samego siebie.


Dziś mnie to już nie interesuje. Mam swoje proste systemy.

Poprawnie poukładana psychika z naturalną umiejętnością cięcia strat
to IMHO aż 90% sukcesu na giełdzie. Strata jest częścią gry - jak ktoś
nie potrafi tego zaakceptować, to tylko lokata ...


pozdr.
sys29



--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Jan Burkacki wrote:

>>>. Przykładem jest system bankiera. Jest
>> >> publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę
>> >> wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba
>> >> robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym
>> >> systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od
>> >> 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy
>> >> reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1
>> >> kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
>> > 7025%.
>
> cg5series
> DyMo
> trend quality
> adxr
>
>
> Nie są to do końca realistyczne założenia.
>
> Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły
> dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu
> 1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet
> 20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki
> mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł
> prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5
> punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale
> zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie.
>
> Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout,
> monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem
> wirtualnych zysków na rynkach6 futures
> http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311.
>
> Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za
> pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania
> pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe
> kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda
> zapewne inaczej.
>
> Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że
> mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem
> nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną.
> Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się
> pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku
> większych flatach przestało.
>
> Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę
> wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia.
>
> Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji
> profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię
> statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić. Choć rzeczywiście zgadzam
> się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają
> potencjał.

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
tym samym poziomie. Nie ma poślizgów. Zmiana serii następuje w/g takiego
przepisu: Kontrakt wygasa sam za 8,- za pozycje i na dogrywce w dniu
wygasania otwierany jest kontrakt w tym samym kierunku za 9,-, podatki nie
są odliczane i jedzenie tez nie jest odliczane nie są odliczane opłaty za
prowadzenie konta i prąd do komputera. Było odliczone to co powiedziałem, że
było odliczone czyli prowizja za zmianę pozycji i prowizja za zmianę serii.
Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do
niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.

do góry

> Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
> tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.

Spoko jednakże do czasu kiedy zlecenie się nie zrealizuje, bo grubszym
zleceniem przeskoczą limit aktywacji i już tego poziomu cen nie
wrócą.
To może wtedy kosztować. Warto wsiąść takie ryzyko pod uwagę



> Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do
> niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.

Chociażby po to, aby sprawdzić czy inna strategia Position Sizing nie
była by skuteczniejsza.
Jest sporo nowych fajnych rzeczy jak np. DAVAR
http://cssanalytics.wordpress.com/2010/02/04/introdu
ction-to-d-var-position-sizing-part-1/
których w starych książkach Tharpa czy Williamsa nie została opisana.
Your money, your risk, your choice .
,

do góry

Pieknie napisane.


D.













Użytkownik "totus" <t...@p...onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:i6iqoj$fhg$...@i...gazeta.pl...
> sys29 wrote:
>
>> Wlad <w...@t...com.pl> napisał(a):
>>
>>> ----
>>> Witam
>>> Tak sie troche "przysłuchuje"
>>> Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł
>>> która to metoda :)
>>> może dodatkowa wskazówka ?
>>>
>>> pozdr.
>>> Wlad
>>>
>>
>> Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję.
>> Aby zorientować się o co chodzi, musisz włożyć trochę wysiłku w
>> sprawdzanie koncepcji Bernsteina dla danych historycznych FW20. Mogę
>> podpowiedzieć, że : 1. system jest prymitywny
>> 2. po otwarciu pozycji natychmiast stawiam SL i TP
>> 3. jeśli pozycja nie jest zamknięta do 16.10, to na fix out/PKC
>> 4. SL przesuwam zachowując const od ekstremum
>> 5. nie ma co tracić czasu na badanie sygnałów z MACD, RSI, dopasowywanie
>> parametrów ... na rynku FW20 to nie działa
>> 6. podczas wielu sesji system nie daje żadnych sygnałów.
>>
>> pozdr.
>> sys29
>>
>
> Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne
> i
> nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na
> giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak
> systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele
> razy
> widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który
> dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że
> wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna
> strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo
> indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch
> osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby
> na
> kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest
> publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki
> tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1
> dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię.
> System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do
> ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i
> uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy
> 7025%.
> O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w
> stanie
> podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że
> gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go
> nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z
> własnego doświadczenia.

do góry

> Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
> tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.

I zawsze wchodzi Ci zlecenie?

Arch

do góry

Jan Burkacki wrote:

>
>> Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją
>> na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.
>
> Spoko jednakże do czasu kiedy zlecenie się nie zrealizuje, bo grubszym
> zleceniem przeskoczą limit aktywacji i już tego poziomu cen nie
> wrócą.
> To może wtedy kosztować. Warto wsiąść takie ryzyko pod uwagę
>
Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt
kontraktów. I liczyłem to. Strata z tym związana jest wielokrotnie mniejsza
niż poślizgi. Odwracam się średnio 6 razy na miesiąc. przyjmując poślizg 1
pkt to na jednym odwrocie jest 2pkt w plecy x 6 x 12 x 5 daje 720 pkt za 5
lat. Na takie przypadki mam przetestowaną procedurę. Odwracam się następnego
dnia na otwarciu i tyle.

>
>
>> Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo
>> do niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.
>
> Chociażby po to, aby sprawdzić czy inna strategia Position Sizing nie
> była by skuteczniejsza.
> Jest sporo nowych fajnych rzeczy jak np. DAVAR
> http://cssanalytics.wordpress.com/2010/02/04/introdu
ction-to-d-var-
position-sizing-part-1/
> których w starych książkach Tharpa czy Williamsa nie została opisana.
> Your money, your risk, your choice .
> ,

Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie
potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że
to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie
tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do
cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się
tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi,
że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa
miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie
i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba
przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego
wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.

do góry

Archangell wrote:

>> Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją
>> na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.
>
> I zawsze wchodzi Ci zlecenie?
>
> Arch

Już to opisałem. :)

do góry