> Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
> przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam
> kilkadziesiąt
> kontraktów.

Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow.

Pozdrawiam

Darek

do góry

> Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
> przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt
> kontraktów. I liczyłem to. Strata z tym związana jest wielokrotnie mniejsza
> niż poślizgi. Odwracam się średnio 6 razy na miesiąc. przyjmując poślizg 1
> pkt to na jednym odwrocie jest 2pkt w plecy x 6 x 12 x 5 daje 720 pkt za 5
> lat. Na takie przypadki mam przetestowaną procedurę. Odwracam się następnego
> dnia na otwarciu i tyle.

U mnie jest tak: Stawiam limit realizacji 3 punkty powyżej limitu
aktywacji. Przy limicie realizacji 2 punkty wyżej doświadczyłem
jednego przelotu powyżej mojego zlecenia, do którego nie wrócili tzn.
zrealizowałem tylko część stop limit. Przeganiam obecnie pomiędzy 500
a 1.000 koników miesięcznie.

do góry

> Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie
> potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że
> to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie
> tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do
> cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się
> tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi,
> że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa
> miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie
> i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba
> przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego
> wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.


Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range

Założenia prowizji i poślizgu podane w wątku.
Okres danych od początku notowań FW20 do dziś, baza danych parkietu.


Przy obliczaniu punktowym
18 368 punktów
Max dd 626 punktów

W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
systemie różne wyniki.
Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
ustawiając wg.tego jej wielkość.

Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
Przyrost kapitału 5 264%
Max dd 36%

Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
Przyrost kapitału 8 564%
Max dd 36%

Przy koncepcji DAVAR
Przyrost kapitału 11 130%
Max dd 34%

do góry

DJ wrote:

>> Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3
>> przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam
>> kilkadziesiąt
>> kontraktów.
>
> Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
> Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
> wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow.
>
> Pozdrawiam
>
> Darek

Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.

do góry

>>> Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się
3
>>> przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam
>>> kilkadziesiąt
>>> kontraktów.
>>
>> Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
>> Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
>> wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10
>> kontraktow.
>>
>> Pozdrawiam
>>
>> Darek
>
> Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.

To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak kilka
zlecen pod rzad bez poslizgow.

Pozdrawiam

Darek

do góry

DJ wrote:

> >>> Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi
> >>> się
> 3
>>>> przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam
>>>> kilkadziesiąt
>>>> kontraktów.
>>>
>>> Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
>>> Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
>>> wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10
>>> kontraktow.
>>>
>>> Pozdrawiam
>>>
>>> Darek
>>
>> Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.
>
> To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
> kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.
>
> Pozdrawiam
>
> Darek

Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli zlecenie
jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to poślizgi pewnie
są. Tak to sobie wyobrażam. Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany. Z resztą czy
zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie. Zlecenie PKC składam tylko przy
zmianie serii. PKC otwieram nową serię na dogrywce w dniu wygasania starej
serii. Dla mnie każde 5,- złotych jest bardzo ważne bo zarobić pieniądze na
giełdzie nie jest łatwo. Dlatego nie chce mieć poślizgów. Jeżeli sytuacja
będzie się powtarzała i będzie niepokojąca to zmienię rynek na bardziej
płynny. Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę
musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do
zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i rozważania o
systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.

do góry

>> To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
>> kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.
>>
>> Pozdrawiam
>>
>> Darek
>
> Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli zlecenie
> jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to poślizgi pewnie
> są. Tak to sobie wyobrażam.

Moja metoda gry to system mechaniczny i nie wykorzystuje ani typowych
oporow/wsparc itp.

>Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
> nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
> liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany.

To moze wyjasniac sytuacje. Pewnie przy takim podejsciu sytuacja u mnie
wygladalaby podobnie.

>Z resztą czy
> zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
> znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
> kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie.

Tu akurat za bardzo nie wierze. Kiedys wlasnie o to pytalem tutaj na grupie.
W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie sadze, ze
zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie wyglada?

Pozdrawiam

Darek

do góry

>Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
>Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
>Range
>lub
>Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
>True Range

Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

>W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
>systemie różne wyniki.
>Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
>ustawiając wg.tego jej wielkość.
>
>Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
>Przyrost kapitału 5 264%
>Max dd 36%
>
>Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
>Przyrost kapitału 8 564%
>Max dd 36%
>
>Przy koncepcji DAVAR
>Przyrost kapitału 11 130%
>Max dd 34%

A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
maksymalnym DD.

Pozdrawiam

Darek

do góry

DJ wrote:

>>> To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
>>> kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.
>>>
>>> Pozdrawiam
>>>
>>> Darek
>>
>> Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli
>> zlecenie jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to
>> poślizgi pewnie są. Tak to sobie wyobrażam.
>
> Moja metoda gry to system mechaniczny i nie wykorzystuje ani typowych
> oporow/wsparc itp.
>
>>Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
>> nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
>> liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany.
>
> To moze wyjasniac sytuacje. Pewnie przy takim podejsciu sytuacja u mnie
> wygladalaby podobnie.
>
>>Z resztą czy
>> zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
>> znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
>> kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie.
>
> Tu akurat za bardzo nie wierze. Kiedys wlasnie o to pytalem tutaj na
> grupie. W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie
> sadze, ze zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
> Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie
> wyglada?
>
> Pozdrawiam
>
> Darek

Ja mówiłem o aktywacji zlecenia limit. Takie zlecenie w momencie aktywacji
trafia na koniec kolejki zleceń limit. PKC z aktywacją wpada na koniec
kolejki zleceń PKC, które są realizowane przed każdym zleceniem limit nawet
takim z przed kilku dni. Zlecenia są realizowane w kolejności: PKC, a po
nich limit. Szeregowane są w karnecie w swoich kategoriach w/g czasu
złożenia. W przypadku aktywacji za czas złożenia uważa się czas realizacji
transakcji na poziomie aktywacji. Taka jest moja wiedza. Co do stwierdzenia
o tym w co masz wierzyć to odnosiło się do tego czy mam poślizgi czy nie.
Zlecenie z wartością ujawnioną też testowałem w handlu akcjami. Każda
wartość ujawniona trafia na koniec kolejki w momencie zakończenia handlu
poprzedniej części. Zrezygnowałem z handlu akcjami na rzecz kontraktów ze
względu na płynność. Handlowałem akcjami tylko z WIG20. Techniki wyjścia z
pozycji na rynkach mało płynnych mało mnie interesują. Bez tego mam się czym
martwić. Zlecenie z aktywacją przekazywane jest na giełdę w momencie
złożenia tego zlecenia i aktywuje je giełda. W tym przypadku odpada szybkość
łącza i układy DM giełda nie mają znaczenia. Znam tylko jedno takie
zlecenie, które jest aktywowane w DM, to jest zlecenie alternatywne w bossa.
Nie wiem jak to działa bo nie jestem klientem bossa. Znam tylko założenia
tego zlecenia. założenie mojego sytemu jest taki, ze składam zlecenie tuż po
otwarciu, miedzy zamknięciem a otwarciem przygotowuje sygnał i to co dzieje
sie podczas notowań jest zupełnie nieinteresujące. Próbowałem handlować w
ciągu dnia. Być inwestorem jednosesyjnym. Ale to nie jest dla mnie. Żeby to
działało to musiał bym zamontować komputer przed sedesem. Emocje rozrywały
mi głowę i odbyt. Najlepszy system jednosesyjny doprowadziłby mnie do
odwodnienia i zawału. Mogę myśleć racjonalnie gdy giełda nie działa.

do góry

Jan Burkacki wrote:

> Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
> Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
> Range
> lub
> Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
> True Range

Wybicie ze zmienności. Wiele systemów tak działa. Ten z parkietu też. I mój
też. Różnica jest w definiowaniu zmienności i w filtrze. Do tego zarządzanie
pieniędzmi i jest 30% systemu, a potem 70% wysiłku idzie na trzymanie się
tego. Handel na giełdzie to koncepcyjnie proste i emocjonalnie bardzo
ciężkie zajęcie. Tak jest w moim przypadku.

do góry