On 13 Wrz, 10:49, "DJ" <d...@p...onet.pl> wrote:

> Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022
http://www.fsystem.fora.pl/system-pana-rejczaka,5/wz
or-pana-rejczaka-odkryty,8.html


> A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
> wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
> uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
> maksymalnym DD.

Sama Kelly % Formula nie ma realnego zastosowania w tradingu
zakładając binominalny rozkład wyników w przeszłości tożsamy z
przyszłym oraz koncentracja uwagi na stronę zysku bez oszacowania
ryzyka.

http://www.tradingblox.com/forum/files/sizingcompari
son.jpg

Jednocześnie sądzę, że dla małych porfeli, startupów które szukają
szansy na wejście w rynek metody oparte na niej (optimal f, diluted f
czy secure f) mogą być ciekawe, choćby w kontekście znalezienia max
bet sizing.

do góry

On 13 Wrz, 10:41, "DJ" <d...@p...onet.pl> wrote:

> W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie sadze, ze
> zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
> Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie wyglada?


Ważnym priorytetem przy realizowaniu zleceń jest minimalizacja liczby
transakcji, biorąc pod uwagę kolejność ich realizacji, która jest
następująca: jako pierwsze realizowane są zlecenia PKC,

następnie zlecenia z limitem wyższym ( dla zleceń kupna) lub niższym
(dla zleceń sprzedaży) od określonego kursu,

jako kolejne są realizowane zlecenia PCRO,

następnie zlecenia z limitem ceny równym określonemu kursowi,

wśród zleceń PKC lub z tym samym limitem ceny jako ostatnie są
realizowane zlecenia z warunkiem limitu aktywacji

źródło: http://tpazur.webpark.pl/warset.htm

do góry

> Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę
> musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do
> zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i rozważania o
> systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.

Hmm, 1 tick poślizgu dla najpłynniejszych rynków przy zlecenia stop
traktuje się jako standard http://www.wikinvest.com/wiki/Slippage (w
normalnych sytuacjach rynkowych, bez przeskoku luką poziomów przy
ważnych danych itp ). Na mało płynnych może sięgnąć nawet 50%
dziennego zakresu ceny (nie możesz reklamować realizacji w mniejszy
zakresie u brokera). http://www.fma.org/Prague/Papers/Slippage.pdf

Nasz FW20 dlatego jest taki ciekawy, gdyż slippage do Point Value ma
bardzo niski.

do góry

Jan Burkacki wrote:

>> Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę
>> musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do
>> zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i
>> rozważania o systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.
>
> Hmm, 1 tick poślizgu dla najpłynniejszych rynków przy zlecenia stop
> traktuje się jako standard http://www.wikinvest.com/wiki/Slippage (w
> normalnych sytuacjach rynkowych, bez przeskoku luką poziomów przy
> ważnych danych itp ). Na mało płynnych może sięgnąć nawet 50%
> dziennego zakresu ceny (nie możesz reklamować realizacji w mniejszy
> zakresie u brokera). http://www.fma.org/Prague/Papers/Slippage.pdf
>
> Nasz FW20 dlatego jest taki ciekawy, gdyż slippage do Point Value ma
> bardzo niski.

Właśnie o tym jest tu mowa. Każdy ma swoje wymagania i możliwości. Stąd
wykorzystywanie czyichś rozwiązań co do poziomów zajmowania pozycji, sposobu
zarządzania pieniędzmi, sposobu składania zleceń jest w/g mnie niemożliwe.
Na dłuższą metę nie do wykonania.

do góry

On 13 Wrz, 15:48, totus <t...@p...onet.pl> wrote:
> Właśnie o tym jest tu mowa. Każdy ma swoje wymagania i możliwości. Stąd
> wykorzystywanie czyichś rozwiązań co do poziomów zajmowania pozycji, sposobu
> zarządzania pieniędzmi, sposobu składania zleceń jest w/g mnie niemożliwe.
> Na dłuższą metę nie do wykonania.

http://adaptrade.com/

do góry

> Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022


W zwiazku z tym, ze podales linka do formuly tego systemiku pod Amibrokera
mam pytanie do osob korzystajacych z tego oprogramowania (Dieter, Dominik).
Wyglada na to, ze w formule jest blad, ale jakos nie potrafie go
zlokalizowac. System powinien dawac na przemian sygnaly kupna i sprzedazy.
Tymczasem tak nie jest i zdarzaja sie pod rzad np. 2 sygnaly kupna.
Przykladowo jest tak dla dat:
25/02/2010
02/03/2010
Dodam, ze testowalem na danych dziennych (plik FW20.mst) pobieranych z
bossa.pl:
http://bossa.pl/pub/futures/mstock/mstfut.zip
Moze ktos rzuci okiem i powie co jest nie tak.

Ponizej raz jeszcze formula z linku:

OkresATR=Param("Okres ATR",2,1,40,1);//okres dala ATR
MnLong=Param("Długa mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału
górnego
MnShort=Param("Krótka mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału
dolnego
Odlkanal=Ref(ATR(OkresATR),-1);//Współczynnik z ATR
kanalg=O+Odlkanal*MnLong ;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik
dla długiej
kanald=O-Odlkanal*MnShort;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik
dla krótkiej

/********* Otwieranie pozycji ***********/
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 ); //transakcje w dniu pojawienia się sygnału
BuyPrice=CoverPrice=kanalg; //ceny transakcji
SellPrice=ShortPrice=kanald;//jw
//Warunki
Buy=Cover=H>=kanalg ;
Sell=Short=L<=kanald ;

Pozdrawiam

Darek

do góry

sys29 wrote:

> Rafał Skonecki <r...@g...pl> napisał(a):
>
>>
>> A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co
>> do metody mogącej okazać się Graalem?
>
>
> Jeśli chodzi o prognozy, to nie znam. W ogóle to nie zajmuję się
> prognozowaniem, bo uważam, że nie da się dobrze spekulować w oparciu
> o prognozy. Fakt, że zająłem się kiedyś sprawdzaniem kalendarza spiralnego
> ( czegoś z pozoru absurdalnego ) wynika tylko z mojej badawczej natury.
> Nie mam oporów przed statystycznym weryfikowaniem nawet największych
> nonsensów. :-)
> Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam
> systemy, które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża
> za trendem, a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej
> skuteczności. Jest tak prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na
> otwieranie dużych pozycji. Przeczytaj książkę Bernsteina "Inwestor
> jednosesyjny", a na pewno domyślisz się o co chodzi.
>
> pozdr.
> sys29
>

Przejrzałem spis treści. Myślałem, że masz naprawdę prymitywny system
(oparty na surowych, nieprzetworzonych danych).
Dla mnie taki system to np.:
1. Zbadaj zmianę kursu w ciągu ostatnich x godzin.
2. Otwórz pozycję przeciwną do powyżej zmiany z TP równym x*zmiana. SL wedle
uznania.

W systemy oparte na wartościach uśrednionych nie wierzę. IMHO w ten sposób,
na własne życzenie zaciera się ważne informacje. To coś jakby robić AT mając
na nosie okulary zniekształcające obraz.

do góry

http://biznes.onet.pl/ustawa-o-nadzorze-wlascicielsk
im-do-konca-
roku,18497,3738515,1,prasa-detal


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

http://www.flickr.com/photos/slowburn/2066390614/in/
photostream/


haslo inteligentnej mlodziezy z PO

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry