eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankiŚwięty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 3

  • 1. Data: 2010-10-05 08:14:23
    Temat: Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!
    Od: Jan Strybyszewski <k...@...pl>

    Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!

    05-10-10 10:11, ---.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Od jakiegoś czasu bawię się cyferkami w arkuszu. Odkryłem bardzo ciekawa
    przypadłość kroczących stóp zwrotu. Oto i założenia naszego "niby"
    Grala. Gdy stopa zwrotu za ostatnie 20 wycen (około 30 dni) z naszego
    funduszu przebija się z wartości ujemnej na dodatnią, odczekujemy 2
    kolejne dni, dla potwierdzenia przebicia 20dniowej stopy na wartość
    dodatnią i jeśli dalej jest dodatnia dokonujemy zlecenia, które wykonuje
    się według wyceny z Dzień sygnału+4. Analogicznie robimy w druga stronę,
    gdy 20wycenowa stopa przyjmuje wartości ujemne odczekujemy 2 kolejne dni
    i dokonujemy konwersji w gotówkę wykonane w D+4. Poniżej wykres jakby to
    wyglądało od 1997r,. Mam wrażenie, że albo gdzieś tkwi haczyk, którego
    nie widzę, albo powinienem szybko "super system" sprzedawać za
    abonament. Tak czy siak real-test właśnie zaczynamy.

    Wykres i szczegóły
    http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-g
    raal-odnaleziony-1506-w-13lat/


  • 2. Data: 2010-10-05 08:57:35
    Temat: Re: Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!
    Od: SQLwiel <n...@o...pl>

    Jan Strybyszewski pisze:
    > Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!
    >
    > 05-10-10 10:11, ---.neoplus.adsl.tpnet.pl
    >
    > Od jakiegoś czasu bawię się cyferkami w arkuszu. Odkryłem bardzo ciekawa
    > przypadłość kroczących stóp zwrotu. Oto i założenia naszego "niby"
    > Grala. Gdy stopa zwrotu za ostatnie 20 wycen (około 30 dni) z naszego
    > funduszu przebija się z wartości ujemnej na dodatnią, odczekujemy 2
    > kolejne dni, dla potwierdzenia przebicia 20dniowej stopy na wartość
    > dodatnią i jeśli dalej jest dodatnia dokonujemy zlecenia, które wykonuje
    > się według wyceny z Dzień sygnału+4. Analogicznie robimy w druga stronę,
    > gdy 20wycenowa stopa przyjmuje wartości ujemne odczekujemy 2 kolejne dni
    > i dokonujemy konwersji w gotówkę wykonane w D+4. Poniżej wykres jakby to
    > wyglądało od 1997r,. Mam wrażenie, że albo gdzieś tkwi haczyk, którego
    > nie widzę, albo powinienem szybko "super system" sprzedawać za
    > abonament. Tak czy siak real-test właśnie zaczynamy.
    >
    > Wykres i szczegóły
    > http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-g
    raal-odnaleziony-1506-w-13lat/
    >
    Powodzenia! (Szczerze)
    To się nazywa "przeoptymalizowaniem".
    Takie systemy sypią się, gdy zmieni się charakter rynku. Nie dowiesz się
    o tym, nic i nikt Cię przed tym nie ostrzeże. Musisz jeszcze dorobić do
    tego jakiś sygnał "depotencji", czyli wyłączenia systemu.



    --

    Dziękuję.
    Pozdrawiam.
    SQL-wiel.


  • 3. Data: 2010-10-05 18:22:25
    Temat: Re: Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!
    Od: Jan Strybyszewski <k...@...pl>

    W dniu 2010-10-05 10:57, SQLwiel pisze:

    >> Wykres i szczegóły
    >> http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-g
    raal-odnaleziony-1506-w-13lat/
    >>
    > Powodzenia! (Szczerze)
    > To się nazywa "przeoptymalizowaniem".
    > Takie systemy sypią się, gdy zmieni się charakter rynku. Nie dowiesz się
    > o tym, nic i nikt Cię przed tym nie ostrzeże. Musisz jeszcze dorobić do
    > tego jakiś sygnał "depotencji", czyli wyłączenia systemu.

    Owszem mialbys racje gdybym pomysl optymalizował pod dane historyczne.
    Tutaj wartosc 20 sesji byla z kapelusza. Na logike w jedym podejsciu
    trace maksymalnie tyle ile spadnie wycena w ciagu 5dni od momentu
    przejscia stopy zwrotu na "-". Czy to nie zwykly stop loss ?

    Oczywiscie wyobrazam sobie sytuacje gdy co 20 dni odbijamy sie na
    przemian od gornego i dolnego kanalu wtedy system lezy i kwiczy.
    Do sukcesu wystarczy jednak wylapanie jednego spadku o 20%. A potem to
    juz magia wyzszej bazy

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1