W ramach ćwiczeń z pakietu do analiz statystycznych R, zrobiłem dość
prostą analizę porównującą zachowanie indeksu WIG20 w stosunku do
modelu losowego opartego na rozkładzie normalnym (zakładanym w wielu
teoriach i narzędziach inwestycyjnych).

Wyniki tej analizy są dostępne na moim blogu:

http://mjaniec.blogspot.com/2010/04/wig20-badzenie-l
osowe.html

Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
r., czyli niemal 19 lat.

Pozdrawima,

Maciej Janiec

do góry

mjaniec napisał(a):
> W ramach ćwiczeń z pakietu do analiz statystycznych R, zrobiłem dość
> prostą analizę porównującą zachowanie indeksu WIG20 w stosunku do
> modelu losowego opartego na rozkładzie normalnym (zakładanym w wielu
> teoriach i narzędziach inwestycyjnych).
>
> Wyniki tej analizy są dostępne na moim blogu:
>
> http://mjaniec.blogspot.com/2010/04/wig20-badzenie-l
osowe.html
>
> Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
> r., czyli niemal 19 lat.
>

Ciekawa analiza
Dzięki za jej przygotowanie!

TT.

do góry

On 15 Kwi, 13:53, TT <t...@o...pl> wrote:
> mjaniec napisał(a):
>
> > W ramach ćwiczeń z pakietu do analiz statystycznych R, zrobiłem dość
> > prostą analizę porównującą zachowanie indeksu WIG20 w stosunku do
> > modelu losowego opartego na rozkładzie normalnym (zakładanym w wielu
> > teoriach i narzędziach inwestycyjnych).
>
> > Wyniki tej analizy są dostępne na moim blogu:
>
> >http://mjaniec.blogspot.com/2010/04/wig20-badzenie-
losowe.html
>
> > Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
> > r., czyli niemal 19 lat.
>
> Ciekawa analiza
> Dzięki za jej przygotowanie!
>
> TT.

Za moment wrzucę analogiczne wykresy i trochę statystyk dla EURPLN.

Skrypt, z którego korzystam stale się rozbudowuje, więc z czasem będą
dochodzić dodatkowe informacje.

Pozdrawiam,

Maciej Janiec

do góry

"Teoria chaosu a rynki kapitałowe - Peters Edgar E." Dobra książka którą
czytałem dowodzącą
przy pomocy analizy RS i innych, że notowania giełdowe
mimo pozornego podobieństwa do rozkładów losowych
są tak na prawde przejawem fraktali

pozdr.
haze

do góry

On 15 Kwi, 15:03, "haze" <a...@t...net.pl> wrote:
> "Teoria chaosu a rynki kapitałowe - Peters Edgar E." Dobra książka którą
> czytałem dowodzącą
> przy pomocy analizy RS i innych, że notowania giełdowe
> mimo pozornego podobieństwa do rozkładów losowych
> są tak na prawde przejawem fraktali
>
> pozdr.
>  haze

Testy dot. zachowań fraktalnych są w planach w dalszej kolejności :)

Problem w tym, że teoria fraktali (która bardzo ściśle jest powiązana
z teorią chaosu) jak na razie nie daje odpowiedzi na wiele (większość)
pytań.

Pozdrawiam,

Maciej Janiec

do góry

mjaniec <m...@g...com> napisał(a):

> Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
> r., czyli niemal 19 lat.

> Maciej Janiec

A 20.04.2010? Nie obejmuje? Jeżeli nie, to te twoje obliczenia nie nadają
się do prognozowania i tracisz czas.

kc

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

kc <k...@g...pl> napisał(a):

> A 20.04.2010? Nie obejmuje? Jeżeli nie, to te twoje obliczenia nie nadają
> się do prognozowania i tracisz czas.
>
> kc
>

Sorry, doczytałem. Błądzenie losowe uważasz, więc nie mamy o czym rozmawiać,
bo giełda to nie ruletka a bardziej poker.

kc

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

On 15 Kwi, 20:52, " kc" <k...@g...pl> wrote:
>  kc <k...@g...pl> napisał(a):
>
> > A 20.04.2010? Nie obejmuje? Jeżeli nie, to te twoje obliczenia nie nadają
> > się do prognozowania i tracisz czas.
>
> > kc
>
> Sorry, doczytałem. Błądzenie losowe uważasz, więc nie mamy o czym rozmawiać,
> bo giełda to nie ruletka a bardziej poker.
>
> kc
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

Witam!

No właśnie raczej NIE wychodzi że jest to błądzenie losowe,
przynajmniej w zgodzie z rozkładem normalnym.

Charakter rozkładu jest wyraźnie inny od normalnego.

Co dalej, zobaczymy :)

Pozdrawiam,

Maciej Janiec

do góry

> Sorry, doczytałem. Błądzenie losowe uważasz, więc nie mamy o czym
> rozmawiać,
> bo giełda to nie ruletka a bardziej poker.

Kiedyś widziałem taki film:

Wróg u bram
http://wrog.u.bram.filmweb.pl/

o pojedynku dwóch snajperów podczas bitwy o Stalingrad. Mniej więcej
wyglądało to tak, że zanim snajper ustrzeli swojego przeciwnika musi
wybrać
odpowiedni moment (na który czasami trzeba badrzo długo czekać).

Giełda ma coś z takiego pojedynku. Zbyt nerwowy strzelec wystrzela
wszystkie naboje za wcześnie - zbyt późny strzał też nie przyniesie
oczekiwanego skutku - zwierzyna ucieknie. Trzeba wstrzelić się wtedy
kiedy
nadchodzi odpowiedni moment ....


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

do góry

Z tym snajperem to porównanie raczej "kulą w płot".

Ważne momenty w tradingu są aż dwa - trzeba pociągnąć za cyngiel przy
wejściu i przy wyjściu.
Gdyby trzymać się snajperskiego porównania, to strzelec musiałby strzelić w
ofiarę raz, później dać jej pobiegać jakiś czas i oddać drugi strzał kończąc
tym samym dzieło.

DJ

do góry