eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwWykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu)
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 6

  • 1. Data: 2011-05-20 19:31:49
    Temat: Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu)
    Od: root <r...@v...pl>

    Drogi Endriu. Śpieszę z pomocą dot. Twojego pytania nt. liczenia Hursta.
    Najpierw zapoznaj sie ze wstępem, bo w nim znajdziesz ideę tego wykładnika.

    Otóż wielki Einstein stwierdził, że jeśli pijana mrówka w ciągu 1 godziny
    czasu oddali się od mrowiska średnio o 3m , to po czasie 2 godzin

    oddali się tylko 4,24m a nie jakby można oczekiwać 6m.
    Zależność Einsteina jest więc następujaca

    R=S*pierwiastek(T)

    gdzie T to czas wędrówki a R odległość (średnia) od mrowiska a S stała
    proporcjonalności, która zależy np. wielkości nożek mrówki itempa jej

    przemieszczania się.

    Gdyby mrówka się nie ochlała, pewnie poszłaby prosto do celu i przebyła
    całe 6m ale niestety była spragniona i teraz nogi jej się plączą.

    Hurst stwierdził, że w świecie mrówek może się zdarzać, że czasem imprezują
    one ostro i są kompletnie ochlane i wtedy oddalają się wolniej

    albo piją niewiele i oddalają się szybko.

    Wzorek Hursta jest ogólniejszy niż ten Eisteina:

    R=S* (T do potęgi H)

    Ta potęga H to właśnie wykładnik Hursta. Jeśli wynosi on 1/2 to wzór jest
    identyczny ze wzorem Einsteina (poptęgowanie do 1/2/ to przecież

    pierwiastkowanie), jeśli wynosi on 1 to mrówka jest trzeźwa jak świnia i
    zmierza do celu szybko. Z Kolei H bliskie zera oznacza ze mrówka

    drepcze w kółko i oddala się znacznie wolniej niż jej siostry które miały
    umiar. No i jeśli H=0, to mrówce urwał się film i i leży.

    Jeśli zatem wszystko jest losowe, to H=0.5 a mrówka łazi bez celu. Jeśli
    H>0.5 to mrówka zdąża do celu chociaż plączą jej się nogi (jest trend).
    Jeli H<0.5 mrówka nie dość że łazi bez celu to jeszcze co chwila zawraca
    (mała zmienność, konsolidacja, trend boczny).
    Najprościej wykładnik ten można oszacować wzrokowo z wykresu podwójnie
    logarytmicznego dla np. stóp zwrotu dla różnych okresów (godzinowych,
    dziennych, minutowych i jakich tam chcesz).

    Przykład
    Weź jeden rok założmy 200 sesji.
    Wylosuj sobie dużo świeczek godzinowych i oblicz koniecznie wartosci
    bezwzględne zwroty |C-O|/O. W oryginalnej metodzie ta wartosc bezwzględna
    nie jest wymagana ale w mojej tak!!!


    Wrzuć to wszystko do excela: w jednej kolumnie wrzuć liczbę 1 oznaczającą
    jedną godzinę a w drugiej obliczone zwroty (pamiętaj zawsze dodatnie).
    To samo zrób dla innych okresów, np 2 godzinych świeczek, 4 godzinnych
    świeczek itd im wiecej tym lepiej.

    Pamiętaj każda grupa świeczek powinna zawierać dużo świeczek i powinny być
    one wylosowane równomiernie z całego roku.
    Będziesz miał w ecxelu dwie kolumny
    1. Oznaczająca czas 1,2,4 itp.
    2. zawierająca bezwzględne zwroty w tym czasie

    Nie wiem czy Excel to dobre narzędzie do analizy tysięcy liczb ale załózmy
    że się uda:

    Zrób wykres punkltowy
    Oś X - to czasy świeczek
    Oś Y - to bezwzględne wartosci zwrotów

    Normalnie punkty powinny układać się wzdłuż krzywej coraz mniej roznącej

    f(x)=pietwiastek(x)

    Jeśli jednak zmienisz OBIE osie wykresu na logarytmiczne, ta krzywa powinn
    przekształcić się w prostą. Nachylenie tej prostej jest wprost
    proporcjonalne do wykładnika Hursta. Wynika to z logarytmoweania
    obustronnie wzoru Hursta

    Ln(R)=LN(S)+H*Ln(T)
    gdzie R - zwrot, T czas (timeframe świeczki), S - nieznana stała (związana
    w rzeczywistości z odchyleniem standardowym),

    jeśli oznaczysz Ln(R) = y a ln(T)=x a Ln(S)=b
    to dostajesz
    y=H*x+b
    Czyli szkolne równanie prostej. Tej samej która powinieneś ujżeć na
    ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tej
    krzywej. I voila!







  • 2. Data: 2011-05-20 19:37:07
    Temat: Re: Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu)
    Od: "marfi" <marfi @bb.onet.pl>

    Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
    news:m6qi2v7wi7hk$.txxti6fgamtr.dlg@40tude.net...
    ...
    > ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tej
    > krzywej. I voila!
    >
    POzdrowienia dla mrówEK :)

    --
    marfi


  • 3. Data: 2011-05-20 19:41:35
    Temat: Re: Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu)
    Od: "Endriu" <nmp3(noSpam)@interia.pl>

    >> ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tej
    >> krzywej. I voila!
    >>
    > POzdrowienia dla mrówEK :)

    A nie ma tego czasami w Statistice....

    http://www.statsoft.pl/documents.html

    (...bo nie chce mi się z tym pierdzielić z tym manualnie w exellu ... ).


    --
    Pozdrawiam
    Endriu
    http://drendriu.ovh.org/



  • 4. Data: 2011-05-20 19:44:28
    Temat: Re: Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu)
    Od: root <r...@v...pl>

    Dnia Fri, 20 May 2011 21:41:35 +0200, Endriu napisał(a):

    >>> ekranie ;) H jest wspólczynnikiem proorcjonalności albo nachyleniem tej
    >>> krzywej. I voila!
    >>>
    >> POzdrowienia dla mrówEK :)
    >
    > A nie ma tego czasami w Statistice....
    >
    > http://www.statsoft.pl/documents.html
    >
    > (...bo nie chce mi się z tym pierdzielić z tym manualnie w exellu ... ).

    Pewnie jest. Ty leniu ;)


  • 5. Data: 2011-05-20 20:01:34
    Temat: Re: Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu)
    Od: " sys29" <s...@N...gazeta.pl>

    root <r...@v...pl> napisał(a):

    Brawo root !!! Szacuneczek !

    Tu jest też trochę :

    http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/stronaHSC/Podstrony/
    ksiazki/lma/lma.pdf


    pozdr.
    sys29

    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/


  • 6. Data: 2011-05-20 21:17:36
    Temat: Re: Wykłądnik Hursta (nie tyllko dla Endriu)
    Od: root <m...@y...com>

    On 20 Maj, 22:01, " sys29" <s...@N...gazeta.pl> wrote:
    > root <r...@v...pl> napisał(a):
    >
    > Brawo root !!!   Szacuneczek !
    >
    > Tu jest też trochę :
    >
    > http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/stronaHSC/Podstrony/
    ksiazki/lma/lma.pdf 
    >
    > pozdr.
    > sys29
    >
    > --
    > Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

    Cholera ale skomplikowane. Ale wlasciwie to tak by trzeba to robic jak
    opisali, bo u mnie nachylenie jest troche uznaniowe a u nich scisle -
    liczone jakby metoda regresji liniowej,
    Poza tym zwracaja tam uwage na fakt, ze wykladnik ten pokazuje swoja
    glebie wlasnie wtedy, gdy okazuje sie ze jest identyczny dla dlugich i
    krotkich okresow, co oznacza ze rynki zachowuja sie identycznie w
    krotkiej i dlugiej skali, czyli sa fraktalami.
    Ech Sys jest tyle dziwnych zjawisk, ze zycia nie starcza zeby je
    wszyskie zglebiac ;)

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1