root wrote:

>> Według
>> mnie ci, którzy realizują zyski to sprzedają na zachodnim zboczu, na
>> wschodnim zboczu sprzedają ci, którzy ucinają straty. Ceny spadają bo tym
>> razem wartość akcji jest większa niż pieniądze, które zamierzają je
>> odkupić i rynek znów goni równowagę. Jest moment równowagi i przegięcie.
>> Mamy nowy swing jak mówią fachowcy.
>
> Trzeba by było poznać dogłębnie Twoję metodę przegięć.
> Bo co to znaczy na zachodnim zboczu - raz jest zachodnie, raz wschodnie,
> potem znowu zachodnie itd. Zygzaki są zawsze i w każdej skali czasowej
> więc skąd wiesz na której stronie zbocza znalazłeś się w danym momencie
> (dniu, tygodniu, chwili?)
> A z tą realizacją to też różnie bywa, jeśli stosujesz trailing stop to co
> to jest realizacja zysków czy strat ?

Właśnie - trailing stop. Dla mnie trailing stop jak każdy stop znaczy tyle,
że nie chcę więcej tracić moich wirtualnych zysków czyli jak każdy stop
ogranicza straty czyli straty wirtualnych zysków jeżeli na rynek wszedłem
niżej czy rzeczywistego kapitału jeżeli na rynek wszedłem wyżej. TP to jest
wtedy gdy biorę zamierzony zysk i to jest na zachodnim zboczu. TS czy SL są
na wschodnim zboczu. Analizy rynku odbywają się na różnych skalach czasowych
i wykresy można oglądać na różnych skalach czasowych, transakcje zawsze
zawiera się na tikach. Kurs spada i odpala stopy, kurs rośnie i dochodzi do
TP. Tak to widzę.

do góry

root wrote:

> Trzeba by było poznać dogłębnie Twoję metodę przegięć.

Nie mam żadnej metody przegięć w znaczeniu takim, że nie umiem wyznaczyć
punktu przegięcia wykresu ceny. Ani co do poziomu ani co do czasu. Wiem
tylko, że ceny przestają rosnąć gdy kończą się pieniądze przeznaczone na
zakup danych towarów i przestają spadać gdy kończy się towar do sprzedaży. A
dokładnie gdy znika przewaga jednego nad drugim. Kiedy to następuje i
dlaczego tego nie wiem. Żeby to wiedzieć musiałbym znać motywacje i
zawartość portfela każdego uczestnika rynku. To za dużo na mój mały rozumek.

do góry

Dnia Tue, 30 Aug 2011 22:09:10 +0200, totus napisał(a):

> root wrote:
>
>> Trzeba by było poznać dogłębnie Twoję metodę przegięć.
>
> Nie mam żadnej metody przegięć w znaczeniu takim, że nie umiem wyznaczyć
> punktu przegięcia wykresu ceny. Ani co do poziomu ani co do czasu. Wiem
> tylko, że ceny przestają rosnąć gdy kończą się pieniądze przeznaczone na
> zakup danych towarów i przestają spadać gdy kończy się towar do sprzedaży. A
> dokładnie gdy znika przewaga jednego nad drugim. Kiedy to następuje i
> dlaczego tego nie wiem. Żeby to wiedzieć musiałbym znać motywacje i
> zawartość portfela każdego uczestnika rynku. To za dużo na mój mały rozumek.

No pisałeś że mierzysz "pęd". Nie wiem jak, ale jakoś określasz TP, czyli -
jak rozumiem - miejsce gdzie "ped" się odwraca.
Z drugiej strony, to co piszesz pasuje do matematycznego modelu, że stopa
zwrotu w nastepnej chwili jest
- proporcjona do stopy w chwili poprzedniej (przyciaganie lub owczy pęd)
i proporcjonalna do ilosci peniedzy ktore pozostaly.

Inaczej mowiac (po niewielkich przekształceniach):

z(n)=a*z(n-1)*[1-z(n-1)]

a to jest równanie logistyczne prowadzące do parabolek skippiego i do
"chaotycznego" przeskakiwania kursów miedzy tymi parabolkami.
Jeśli już miałbym coś obliczać, to nie tyle ze statystyk czy AT, tylko
raczej poszedłbym w stronę chosu determistycznego, którego sztandarowym
przykladem jest właśnie powyższe równanie.

p.s.
To niestety też za trudne na mój mały i leniwy rozumek, bo matematyka tam
stosowana mnie poraża ;)

do góry

root wrote:

> Dnia Tue, 30 Aug 2011 22:09:10 +0200, totus napisał(a):
>
>> root wrote:
>>
>>> Trzeba by było poznać dogłębnie Twoję metodę przegięć.
>>
>> Nie mam żadnej metody przegięć w znaczeniu takim, że nie umiem wyznaczyć
>> punktu przegięcia wykresu ceny. Ani co do poziomu ani co do czasu. Wiem
>> tylko, że ceny przestają rosnąć gdy kończą się pieniądze przeznaczone na
>> zakup danych towarów i przestają spadać gdy kończy się towar do
>> sprzedaży. A dokładnie gdy znika przewaga jednego nad drugim. Kiedy to
>> następuje i dlaczego tego nie wiem. Żeby to wiedzieć musiałbym znać
>> motywacje i zawartość portfela każdego uczestnika rynku. To za dużo na
>> mój mały rozumek.
>
> No pisałeś że mierzysz "pęd". Nie wiem jak, ale jakoś określasz TP,

Nie określam TP. Zawsze jestem na rynku. Stosuje stop odwracający. Czasem
jest to TS jeżeli jestem w strefie zysku innym razem SL gdy stop wypada w
strefie straty. To jest prosty system popularnie nazywany "wybicie z
kanału".


> czyli
> - jak rozumiem - miejsce gdzie "ped" się odwraca.

Gdy się pęd odwraca to ma wartość 0 i nie jest w stanie wzbudzić systemu.

> Z drugiej strony, to co piszesz pasuje do matematycznego modelu, że stopa
> zwrotu w nastepnej chwili jest
> - proporcjona do stopy w chwili poprzedniej (przyciaganie lub owczy pęd)
> i proporcjonalna do ilosci peniedzy ktore pozostaly.

Pieniądze, które pozostały to parametr, którego nie znam. Jeżeli zmiana
kursu to rentowność to, to liczę rzeczywiście.
>
> Inaczej mowiac (po niewielkich przekształceniach):
>
> z(n)=a*z(n-1)*[1-z(n-1)]
>

Nie jestem tak dobrze wykształcony by zrozumieć to co napisałeś.


> a to jest równanie logistyczne prowadzące do parabolek skippiego i do
> "chaotycznego" przeskakiwania kursów miedzy tymi parabolkami.
> Jeśli już miałbym coś obliczać, to nie tyle ze statystyk czy AT, tylko
> raczej poszedłbym w stronę chosu determistycznego, którego sztandarowym
> przykladem jest właśnie powyższe równanie.

Może te bym tak zrobił gdybym wiedział jak. O chaosie deterministycznym
właśnie dowiedziałem się, że jest. Znaczenie tych słów sprawdziłem w
Wikipedii.
>
> p.s.
> To niestety też za trudne na mój mały i leniwy rozumek, bo matematyka tam
> stosowana mnie poraża ;)

Ale matematycznie Twój rozumek jest większy od mojego. Teraz możesz sobie
wyobrazić moje problemy przy moim ciasnym rozumku.

do góry

Użytkownik "marfi" <marfi @bb.onet.pl> napisał w wiadomości
news:4e5d328f$0$2443$65785112@news.neostrada.pl...
> Użytkownik "totus" <t...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
> news:j3jauf$2da$1@inews.gazeta.pl...
> ...
>> Znajdź producenta i impresariat i możemy ruszać. Tyle że ja mam nudne
>> poglądy na temat rynku. Po moich komentarzach nikt się nie posra ani ze
>> śmiechu ani ze strachu czy innych emocji. Dopóki produkcja pieniędzy
>> będzie
>
> Jak będziesz miał impresariat to się postarasz aby się posrał...
>
> Popatrz np. na http://gospodarka.dziennik.pl/ - tam mieszają drugie dno
> kryzysu z deficytem, tąpnięciem na rynku miedzi i opodatkowniem
> prostytutek - gazeta się skurwiła do takiego poziomu, że wstyd mi się
> przyznać, że jeszcze przedwczoraj to dreck kupiłem.
>
> --
> marfi


te same brednie co np. wywalanie akcji na łykend

do góry

Dnia Wed, 31 Aug 2011 09:53:17 +0200, totus napisał(a):


>
> Ale matematycznie Twój rozumek jest większy od mojego. Teraz możesz sobie
> wyobrazić moje problemy przy moim ciasnym rozumku.

Właśnie dlatego wiem, że matematyka nie prowadzi w tym wypadku do niczego
sensownego, podobnie jak statystyka i AT. Najgorsze jest to, że tzw. Kwanci
wciskają trochę ciemnotę wysokim urzednikom bankowym, że to da się policzyć
a do siebie "puszczają oko".
Jest w tym wiele hipokryzji i naciagania. Na krótką metę można czasem
błysnąć i coś przewidzieć. Potem człowiek staje się guru i można czerpać z
tego profity. Wcześniej czy później wszystko się jednak zawali.
Matematyka bowiem nie ma żadnych metod pozwalających na obliczanie dużych
układów. Nawet jakbyś znał portfele wszystkich trejderów i znał ich
strategie, to i tak nie będziesz w stanie z tego niczego uzyskać. Przyroda
jest jednak cholernie skomplikowana o czym wiedzą np. meteorolodzy ;)

do góry

Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
news:hgmomld9bgs8$.wy0js9zz5l92$.dlg@40tude.net...
> Dnia Wed, 31 Aug 2011 09:53:17 +0200, totus napisał(a):
>
>
>>
>> Ale matematycznie Twój rozumek jest większy od mojego. Teraz możesz sobie
>> wyobrazić moje problemy przy moim ciasnym rozumku.
>
> Właśnie dlatego wiem, że matematyka nie prowadzi w tym wypadku do niczego
> sensownego, podobnie jak statystyka i AT. Najgorsze jest to, że tzw.
> Kwanci
> wciskają trochę ciemnotę wysokim urzednikom bankowym, że to da się
> policzyć
> a do siebie "puszczają oko".
> Jest w tym wiele hipokryzji i naciagania. Na krótką metę można czasem
> błysnąć i coś przewidzieć. Potem człowiek staje się guru i można czerpać z
> tego profity. Wcześniej czy później wszystko się jednak zawali.
> Matematyka bowiem nie ma żadnych metod pozwalających na obliczanie dużych
> układów. Nawet jakbyś znał portfele wszystkich trejderów i znał ich
> strategie, to i tak nie będziesz w stanie z tego niczego uzyskać. Przyroda
> jest jednak cholernie skomplikowana o czym wiedzą np. meteorolodzy ;)

tu sie mylisz
albowiem bardzo dużą trafność w przewidywaniu pogody osiąga się prognozując
na next dzień taką, jak jest dziś

do góry

root wrote:

> Dnia Wed, 31 Aug 2011 09:53:17 +0200, totus napisał(a):
>
>
>>
>> Ale matematycznie Twój rozumek jest większy od mojego. Teraz możesz sobie
>> wyobrazić moje problemy przy moim ciasnym rozumku.
>
> Właśnie dlatego wiem, że matematyka nie prowadzi w tym wypadku do niczego
> sensownego, podobnie jak statystyka i AT. Najgorsze jest to, że tzw.
> Kwanci wciskają trochę ciemnotę wysokim urzednikom bankowym, że to da się
> policzyć a do siebie "puszczają oko".
> Jest w tym wiele hipokryzji i naciagania. Na krótką metę można czasem
> błysnąć i coś przewidzieć. Potem człowiek staje się guru i można czerpać z
> tego profity. Wcześniej czy później wszystko się jednak zawali.
> Matematyka bowiem nie ma żadnych metod pozwalających na obliczanie dużych
> układów. Nawet jakbyś znał portfele wszystkich trejderów i znał ich
> strategie, to i tak nie będziesz w stanie z tego niczego uzyskać. Przyroda
> jest jednak cholernie skomplikowana o czym wiedzą np. meteorolodzy ;)

W pełni się zgadzam. Obserwuje jednak, że ludzie zmierzają do tego by
kontrolować wszystko. Źle się czują z przeświadczeniem, że na dłuższą metę
nic nie można kontrolować. Nie ma takich głów na świecie ani, na razie,
takich mocy obliczeniowych by cokolwiek przewidzieć przy takiej ilości
danych i ilości zmiennych. Dookoła mnie pełno jest ludzi, którzy wiedzą
lepiej ode mnie co dla mnie jest dobre i jak powinienem żyć.

do góry

Dnia Wed, 31 Aug 2011 12:38:20 +0200, skippy napisał(a):

> Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
> news:hgmomld9bgs8$.wy0js9zz5l92$.dlg@40tude.net...
>> Dnia Wed, 31 Aug 2011 09:53:17 +0200, totus napisał(a):
>>
>>
>>>
>>> Ale matematycznie Twój rozumek jest większy od mojego. Teraz możesz sobie
>>> wyobrazić moje problemy przy moim ciasnym rozumku.
>>
>> Właśnie dlatego wiem, że matematyka nie prowadzi w tym wypadku do niczego
>> sensownego, podobnie jak statystyka i AT. Najgorsze jest to, że tzw.
>> Kwanci
>> wciskają trochę ciemnotę wysokim urzednikom bankowym, że to da się
>> policzyć
>> a do siebie "puszczają oko".
>> Jest w tym wiele hipokryzji i naciagania. Na krótką metę można czasem
>> błysnąć i coś przewidzieć. Potem człowiek staje się guru i można czerpać z
>> tego profity. Wcześniej czy później wszystko się jednak zawali.
>> Matematyka bowiem nie ma żadnych metod pozwalających na obliczanie dużych
>> układów. Nawet jakbyś znał portfele wszystkich trejderów i znał ich
>> strategie, to i tak nie będziesz w stanie z tego niczego uzyskać. Przyroda
>> jest jednak cholernie skomplikowana o czym wiedzą np. meteorolodzy ;)
>
> tu sie mylisz
> albowiem bardzo dużą trafność w przewidywaniu pogody osiąga się prognozując
> na next dzień taką, jak jest dziś

Tu wystarczaja "tramwaje totusa". Jutro bedzie tak jak dziś (z dużym
prawdopodobieństwem ;)

do góry

Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
news:stttbnit3ct8$.a74togfd82g8.dlg@40tude.net...
> Dnia Wed, 31 Aug 2011 12:38:20 +0200, skippy napisał(a):
>
>
> Tu wystarczaja "tramwaje totusa". Jutro bedzie tak jak dziś (z dużym
> prawdopodobieństwem ;)

dokładnie this is it:)

do góry