>i wlasnie dzisiejsza sesja pokazuje, jakie luki ma bezduszny system
> inwestycyjny, albowiem mozemy sobie wyobrazić, ze po fatalnej sesji w USA
> otwieramy się luką spadkową, i intraday spadamy o kilkadziesiat punktów, i
> dopiero wtedy otrzymujemy sygnał otwarcia krotkiej - w lokalnym dołku
> prawdopodobnie
> minus 104 pkt straty dziś na systemie - pozbawiłoby mmnie polowy depozytu,
> nie
> liczac straty z 2119 na 2164
> dziekuję, postoję

Na jutro system ma sygnal 56 pkt od open to jak bedziel uka w dol to go nei
obroci na S
A podejrzewam że sie otworzy gdzies w okolicach 2080.
Poza tym systemy maja obsuniecia nawet 300 pkt a mimo to per saldo
zarabiaja.
Jesli tego psychicnzie nie wytrzymasz to wiadomo ze taki system nie jest dla
Ciebie.
Ale strategie moga byc rożne. Np ja mam na gpw 6 systemów. Jeśli 4 są na L
to mam mała
pozycję na wzrosty jak 5 na S to wiekszą pozycję na spadki.
Dzisiaj było sesja którą kojarzę z przeszłości. Najpierw systemy dostały max
L, a potem 3 które juz wczesniej były na L
dostały S. 3L i 3S daja pozycję poza rynkiem.

Arch

do góry

Archangell wrote:


> Ale strategie moga byc rożne. Np ja mam na gpw 6 systemów. Jeśli 4 są na L
> to mam mała
> pozycję na wzrosty jak 5 na S to wiekszą pozycję na spadki.
> Dzisiaj było sesja którą kojarzę z przeszłości. Najpierw systemy dostały
> max L, a potem 3 które juz wczesniej były na L
> dostały S. 3L i 3S daja pozycję poza rynkiem.
>
> Arch

Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie rynku.
Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób
sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie,
który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który
najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre
rezultaty.

do góry

> Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie
> rynku.
> Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób
> sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie,
> który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który
> najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre
> rezultaty.

Być może ale ja wolę taki uśredniony wynik z kilku systemów.
To wydaje mi sie bezpieczniejsze rozwiązanie.

Arch

do góry

Archangell wrote:

>> Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie
>> rynku.
>> Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób
>> sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie,
>> który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który
>> najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre
>> rezultaty.
>
> Być może ale ja wolę taki uśredniony wynik z kilku systemów.
> To wydaje mi sie bezpieczniejsze rozwiązanie.
>
> Arch
Oczywiście zrobisz tak jak Ci pasuje najbardziej. Ale jeżeli chodzi o
bezpieczeństwo to najlepszy system w danym momencie jest dużo
bezpieczniejszy niż najgorszy, którego używasz równolegle. To tylko
dyskusja. Zachęcam Cie do przemyślenia sprawy, bo warto. Ja przełączam dwa
systemy. A jest lepszy za cały badany okres od B o 25%. Odpowiednie
przełączanie miedzy systemami powoduje, że w ty samym okresie A<->B jest
lepszy od A o 20%. Myślę, że warto to rozważyć.

do góry

totus wrote:
> Archangell wrote:
>
>>> Z pośród tych systemów zawsze któryś jest najlepszy w danym momencie
>>> rynku.
>>> Może byś spróbował znaleźć metodę jak przełączać się na najlepszy. Zrób
>>> sobie krzywą kapitału każdego z tych systemów i spróbuj być na systemie,
>>> który najszybciej zarabia, a jeżeli wszystkie tracą to na takim, który
>>> najwolniej traci. Z moich doświadczeń wynika, że to przynosi dobre
>>> rezultaty.
>> Być może ale ja wolę taki uśredniony wynik z kilku systemów.
>> To wydaje mi sie bezpieczniejsze rozwiązanie.
>>
>> Arch
> Oczywiście zrobisz tak jak Ci pasuje najbardziej. Ale jeżeli chodzi o
> bezpieczeństwo to najlepszy system w danym momencie jest dużo
> bezpieczniejszy niż najgorszy, którego używasz równolegle. To tylko
> dyskusja. Zachęcam Cie do przemyślenia sprawy, bo warto. Ja przełączam dwa
> systemy. A jest lepszy za cały badany okres od B o 25%. Odpowiednie
> przełączanie miedzy systemami powoduje, że w ty samym okresie A<->B jest
> lepszy od A o 20%. Myślę, że warto to rozważyć.

A po czym oceniasz który system jest w danym momencie najlepszy? Można
ocenić tylko historyczne wyniki i trzeba przyjąć jakiś okres do
porównań. W zależności od doboru tego okresu wyniki mogą być różne.
Kiedyś sprawdziłem sobie na 3 systemach Twoją teorię i mi wyszło, że
sumarycznie się zarobi najwięcej wybierając najgorszy z systemów (w
ostatnim miesiącu lub kwartale - nie pamiętam). Dużo więcej niż
wybierając system najlepszy. Po chwili namysłu zdziwienie ustępuje. Masz
sposób żeby sobie z tym poradzić?

do góry

Hubert wrote:

> A po czym oceniasz który system jest w danym momencie najlepszy? Można
> ocenić tylko historyczne wyniki i trzeba przyjąć jakiś okres do
> porównań. W zależności od doboru tego okresu wyniki mogą być różne.
> Kiedyś sprawdziłem sobie na 3 systemach Twoją teorię i mi wyszło, że
> sumarycznie się zarobi najwięcej wybierając najgorszy z systemów (w
> ostatnim miesiącu lub kwartale - nie pamiętam). Dużo więcej niż
> wybierając system najlepszy. Po chwili namysłu zdziwienie ustępuje. Masz
> sposób żeby sobie z tym poradzić?

Ja badam krzywą kapitału. Chodzi mi o to by jak najwięcej zarobić. Krzywą
kapitału dla handlu jednym kontraktem z uwzględnieniem prowizji i zmiany
serii. Każdy system zawiera transakcje w różnych datach więc obie krzywe
znormalizowałem. Potem zacząłem liczyć nachylenie krzywej czyli różniczkę.
Brzmi bardzo mądrze ale jest trywialne. To jest różnica wartości kapitału w
datach D2 i D1, gdzie D2 to jest data ostatniej transakcji, a D1 dobrałem
doświadczalnie. Odejmując obie różniczki od siebie otrzymuję liczbę, jaką
nie ważne, ważny jest znak. Jak liczba jest dodatnia to jestem na systemie
A, a jak ujemna to na B. Wszystko to zrobiłem w arkuszu kalkulacyjnym w
jeden wieczór. Żadne czary mary. Wszystkie decyzje na przyszłość podejmujemy
o naukę i doświadczenie czyli na podstawie historii. Nie znam takiej decyzji
ani takiego poglądu, który by się nie opierał o doświadczenie mówiącego bądź
decydującego czyli o historię. Nawet jakby popytać szczegółowo o co opierają
opinię "że teraz to będzie inaczej" to by się okazało, że wnoszą to z tego
co sami przeżyli. Nic innego nie mamy tylko historię. Tak w AT jak i w AF. A
jak Ty wymyśliłeś swój system? Miałeś pomysł potem przepuściłeś przez dane
historyczne i opierając się na statystyce wyników zdecydowałeś się podjąć
ryzyko. Miałeś jakąś pewność, że wyniki się powtórzą? Nie. A jednak
statystyka działa i zarabiasz. Tego nas właśnie uczy historia, że statystyka
działa. Podobnie z przełączaniem systemów. Ja wymyśliłem wskaźnik w oparciu
o krzywą kapitału. Przepuściłem przez dane historyczne i statystycznie to
działa. Nie mam żadnej pewności, że będzie działało w przyszłości. Biorę
ryzyko i zarabiam, więcej niż do tej pory. O jednym wiem na pewno, że kiedyś
umrę.

do góry