Systemy adaptacyjne, stosowane AT zostaly zastapione systemami typu
one-step-ahead, o charaktarze progresywnym, z dynamicznym generowaniem
analizy zarzadzania ryzykiem zmian cen w wyniku zdarzen
okolorynkowych.
Zastepowanie narzedzi adaptacyjnych w systemach Automatic Trading
Desk,
eliminuje z rynku traderow, nie majacych dostepu do narzedzi on-line
zarzadzania ryzykiem inwestycyjnym.
Jak to dziala, mozna bylo zaobserwowac w ubieglym tygodniu, podczas
sporu finansowego pomiedzy US a Europa.
Trichet zastosowal strategie ze stajni AAA Nobelists, znana takze
graczom w pokera Obama,
i skutecznie wygral pule euro, reinwestujac natychmiast w kontrakty
futures na rope
i zgarniajac kilkadziesiat mld euro z rynku.

Wkrotce najnowsze technologie ze stajni AAA Nobelists zostana rowniez
udostepnione
nawet indywidualnym graczom, aby ich nie dowolowac, nie wydmuszkowac
do konca,
nie czynic zawsze przegranymi i bezradnymi w konkurencji inwestycyjnej
z zawodowymi traderami.

Darius
Multimedia Magazines on-line
http://groups.google.com/group/metallica4you/web/mag
azines?hl=en

do góry

Użytkownik "Darius" <d...@y...ie> napisał w wiadomości
news:02681994-6992-44e3-98f6-c020721f7feb@8g2000hse.
googlegroups.com...
> Systemy adaptacyjne, stosowane AT zostaly zastapione systemami typu
> one-step-ahead, o charaktarze progresywnym, z dynamicznym generowaniem
> analizy zarzadzania ryzykiem zmian cen w wyniku zdarzen
> okolorynkowych.
witam!
Czy możesz to wyjaśnić w sposób przejrzysty i prosty. Osobiście nic z tego
nie rozumiem.

do góry

On Jun 9, 3:25 pm, "Mieciu.AP Szuszczkiewicz"
<m...@w...pl> wrote:
> Użytkownik "Darius" <d...@y...ie> napisał w
wiadomościnews:02681994-6992-44e3-98f6-c020721f7feb@
8g2000hse.googlegroups.com...> Systemy adaptacyjne, stosowane AT zostaly zastapione
systemami typu
> > one-step-ahead, o charaktarze progresywnym, z dynamicznym generowaniem
> > analizy zarzadzania ryzykiem zmian cen w wyniku zdarzen
> > okolorynkowych.
>
> witam!
> Czy możesz to wyjaśnić w sposób przejrzysty i prosty. Osobiście nic z tego
> nie rozumiem.

Przeczytaj kilka prac lorda Desai, profesora LSoE.

Ogolnie mowiac zawodowi traderzy uzyskali dostep do tak inteligentnych
narzedzi zarzadzania ryzykiem inwestycyjnym,
ze praktycznie wyeliminowali z rynku drobnych graczy,
o ktorych mozna powiedziec, ze jedno co jest pewne, to ze przegraja,
czyli zbankrutuja.
Oczywiscie byloby to spolecznie niepozadane, gdyz drobni gracze robia
na rynkach kontraktow futures nadal kilka procent obrotu i nie mozna
ich tak po prostu wyrzucic z gield, rynkow, mowiac ze przegraja.
Jak sie przeszkola w zakresie NewAge, nowych technologii zarzadzania
ryzykiem inwestycyjnym, zapisza sie, uzyskaja dostep on-line do
serwisow, to ich przegrana zostanie odsunieta w czasie, a wielu zyska
szanse na wygrana.
Dzisiaj na kontraktach futures wygrywa wyrafinowany Automatic Trading
Desk
i to wygrywa w 99:100 przypadkach.

Mozna do porownac, dla jasnosci, do konkurowania w sporcie amatora z
zawodowym biegaczem.
Amator wygra tylko, gdy zawodowiec sie przewroci lub zachoruje.

Darius
Multimedia Magazines 4 You
http://groups.google.com/group/metallica4you/web/mag
azines?hl=en

do góry

Użytkownik "Mieciu.AP Szuszczkiewicz" <m...@w...pl> napisał w
wiadomości news:g2jb3e$76u$1@atlantis.news.neostrada.pl...
>
> Użytkownik "Darius" <d...@y...ie> napisał w wiadomości
> news:02681994-6992-44e3-98f6-c020721f7feb@8g2000hse.
googlegroups.com...
>> Systemy adaptacyjne, stosowane AT zostaly zastapione systemami typu
>> one-step-ahead, o charaktarze progresywnym, z dynamicznym generowaniem
>> analizy zarzadzania ryzykiem zmian cen w wyniku zdarzen
>> okolorynkowych.
> witam!
> Czy możesz to wyjaśnić w sposób przejrzysty i prosty. Osobiście nic z tego
> nie rozumiem.
>
>
Szczególna uwage nalezy zwrocic na zdanie:
"systemy... z dynamicznym generowaniem analizy zarzadzania ryzykiem zmian
cen w wyniku zdarzen okolorynkowych."
- a więc "systemy generujące analize zarzadzania... " a w dodatku "w wyniku
zdarzeń". Można by sie zastanawiac co oznacza "generowanie analizy
zarządzania ryzykiem", czy to jest generowanie jakiegos algorytmu
zarządzania? Można się również pokusić o odnalezienie wzmiankowanego lorda
Desais a moze Markiza DeSade lub innych wybitnych profesorów, tylko po co?

do góry

Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
news:g2jf6v$vfi$1@news.onet.pl...
> Szczególna uwage nalezy zwrocic na zdanie:
> "systemy... z dynamicznym generowaniem analizy zarzadzania ryzykiem zmian
> cen w wyniku zdarzen okolorynkowych."
> - a więc "systemy generujące analize zarzadzania... " a w dodatku "w
> wyniku zdarzeń". Można by sie zastanawiac co oznacza "generowanie analizy
> zarządzania ryzykiem", czy to jest generowanie jakiegos algorytmu
> zarządzania? Można się również pokusić o odnalezienie wzmiankowanego lorda
> Desais a moze Markiza DeSade lub innych wybitnych profesorów, tylko po co?
>
Witam!
Właśnie chodzi mi o sprowadzenie do ziemi tych górnolotnych przedrukowanych
ble ble Experta.
Czy on cuś rozumie z tego oprócz mechanicznego przedrukowania.

do góry

Użytkownik "Mieciu.AP Szuszczkiewicz" <m...@w...pl> napisał w
wiadomości news:g2jge6$jvo$1@atlantis.news.neostrada.pl...
>
> Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
> news:g2jf6v$vfi$1@news.onet.pl...
>> Szczególna uwage nalezy zwrocic na zdanie:
>> "systemy... z dynamicznym generowaniem analizy zarzadzania ryzykiem zmian
>> cen w wyniku zdarzen okolorynkowych."
>> - a więc "systemy generujące analize zarzadzania... " a w dodatku "w
>> wyniku zdarzeń". Można by sie zastanawiac co oznacza "generowanie analizy
>> zarządzania ryzykiem", czy to jest generowanie jakiegos algorytmu
>> zarządzania? Można się również pokusić o odnalezienie wzmiankowanego
>> lorda Desais a moze Markiza DeSade lub innych wybitnych profesorów, tylko
>> po co?
>>
> Witam!
> Właśnie chodzi mi o sprowadzenie do ziemi tych górnolotnych
> przedrukowanych ble ble Experta.
> Czy on cuś rozumie z tego oprócz mechanicznego przedrukowania.

Jakby to powiedziec... Mnie sie wydaje ze to raczej jest konfabulacja a nie
jakis przedruk. Ale nie chce nikogo obrazic bo moze sie myle. Wiec moze
wzmiankowany ekspert sie odezwie i wyjasni nam maluczkim o co chodzi?

do góry

Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
news:g2jj80$a4p$1@news.onet.pl...

> Jakby to powiedziec... Mnie sie wydaje ze to raczej jest konfabulacja a
> nie jakis przedruk. Ale nie chce nikogo obrazic bo moze sie myle. Wiec
> moze wzmiankowany ekspert sie odezwie i wyjasni nam maluczkim o co chodzi?

moim skromnym zdaniem, to expierd przeczyta coś i nic z tego nie rozumiejąc
tworzy jakieś swoje "expert"-ckie teorie.

pzdr,
dkzzzzzzzzzzz.

do góry

On Jun 9, 5:46 pm, "root" <r...@v...pl> wrote:
> Użytkownik "Mieciu.AP Szuszczkiewicz" <m...@w...pl> napisał w
> wiadomościnews:g2jge6$jvo$1@atlantis.news.neostrada.
pl...
>
>
>
>
>
> > Użytkownik "root" <r...@v...pl> napisał w wiadomości
> >news:g2jf6v$vfi$1@news.onet.pl...
> >> Szczególna uwage nalezy zwrocic na zdanie:
> >> "systemy... z dynamicznym generowaniem analizy zarzadzania ryzykiem zmian
> >> cen w wyniku zdarzen okolorynkowych."
> >> - a więc "systemy generujące analize zarzadzania... " a w dodatku "w
> >> wyniku zdarzeń". Można by sie zastanawiac co oznacza "generowanie analizy
> >> zarządzania ryzykiem", czy to jest generowanie jakiegos algorytmu
> >> zarządzania? Można się również pokusić o odnalezienie wzmiankowanego
> >> lorda Desais a moze Markiza DeSade lub innych wybitnych profesorów, tylko
> >> po co?
>
> > Witam!
> > Właśnie chodzi mi o sprowadzenie do ziemi tych górnolotnych
> > przedrukowanych ble ble Experta.
> > Czy on cuś rozumie z tego oprócz mechanicznego przedrukowania.
>
> Jakby to powiedziec... Mnie sie wydaje ze to raczej jest konfabulacja a nie
> jakis przedruk. Ale nie chce nikogo obrazic bo moze sie myle. Wiec moze
> wzmiankowany ekspert sie odezwie i wyjasni nam maluczkim o co chodzi?

na wstepie prosty test
czy te headlines to dobre, zle, neutralne wiadomosci , warto je
czytac, znac ?

June 9 (Bloomberg) -- It's been at least 10 years since Lehman
Brothers Holdings Inc. Chief Executive Officer Richard Fuld watched
his company's share price drop 50 percent from the peak,

* Lehman Raises $6 Billion in Share Sale After Reporting $2.8
Billion Loss
* U.S. Stocks Gain as Oil Drops, McDonald's Sales Lift Confidence
in Economy
* Pending Sales of Existing Homes in U.S. Unexpectedly Climbed
6.3% in April
* Fed's Feint to Higher Rates Fails to Enlist Goldman, Lehman-
Leading Bulls
* McDonald's May Sales Increase 7.7%, Driven by Demand in Europe,
Australia
* Discover Is Seeking $6 Billion From MasterCard, Visa in
Antitrust Lawsuit
* U.K. Notes Drop Most in 10 Years on Bets Inflation to Prompt
Rate Increase

* Early Heat Wave Strikes U.S. East Coast, Pushing Temperatures to
Records
# Wealth Evaporates in U.S. as Fuel Prices Clobber McMansions, SUV
Makers
# Lehman Unloads at Least $120 Billion of Assets to End Bear Stearns
Stigma
# Wall Street Banks Land First Blow in Battle for Clearing Derivative
Trades
# Diesel Overtakes Gasoline as Traders' Fuel Choice on Widest Spreads
Ever
# Ronaldo in Rio's Flamengo Approaches Reality as Real Advances 50% on
Euros
* U.K. Producer Prices Rise Twice as Fast as Forecast, Hampering
Rate Cuts
* Pending Sales of Existing Homes in U.S. Unexpectedly Gained 6.3%
in April
Stocks, Real Estate and Oil Are All Overvalued, According to Marc
Faber
UBS Shares Suspended

Przecietny serwis gospodarczy otrzymuje dziennie 1000 takich
headlines.
Wartosciowanie, analiza, ocena kazdego newsu zajmuje co najmniej kilka
sekund
1000 x kilka sekund to juz jest godzina
a gdzie czas na weryfikacje informacji z kilku zrodel,
a gdzie czas na zapoznanie sie z pelnym tekstem informacji, dodatkowe
konsultacje telefoniczne.

Mozna zatem przyjac , ze indywidualny gracz wolniej analizuje
headlines niz one naplywaja
i nawet z czastkowej analizy, nie potrafi wyciagnac ani wnioskow, ani
zastosowac ich w praktyce, czyli w grze.

Przetworzenie headlines na format rss, xml, jak to uczynil FT i inni,
niewiele zmienia, gdyz to jedynie inna forma indeksacji.

Dlatego tez developerzy systemow Automatic Trading Desk opracowali
nowy format przesylania informacji gospodarczych, finansowych, ktory
jest czytelny, niezaleznie od dlugosci informacji, tekstu
i umozliwia bezposrednie wczytywanie headlinow w tym formacie przez
systemy Automatic Trading Desk.
Nastepnie, po analizie leksykalnej, syntaktycznej, headlines juz jako
predykaty sa czytane przez skrypt konfiguracyjny, uczacy sie na
biezaco adaptacyjnej strategii , uwzgledniajacej zdarzenia
okolorynkowe.

Wiecej na ten temat mozna przeczytac m.in. na Automated Trading Desk i
u wymienionego wczesniej profesora
http://groups.google.com/group/automated-trading-des
k?hl=en

Pojawily sie juz wzdrozenia systemu do automatycznego handlowania
opcjami na nieruchomosci jako aktywa.
System zarzadza analiza ryzyka zmiany cen nieruchomosci,
analizuje biezace trendy rynkowe, zdarzenia z rynku kredytowego,
bankowego
i pozwala na zarzadzanie handlem do 1000 nieruchomosci w czasie
rzeczywistym,
z opcja wlaczania sie w licytacje nieruchomosci i optymalizowania
dlugoterminowego zysku
dla portfela skladajacego sie w 100% z opcji na kontrakty futures na
nieruchomosci, ktore to opcje, umozliwiaja realizacje fizycznego
zakupu nieruchomosci na rynku spotowym.
Kolateryzacja ubezpieczenia ryzyka zmiany cen dla porfela, pozwala na
zbudowanie systemu samonapedzajacego koniunkture na rynku kontraktow
futures, wywolujac efekt nadplynnosci, na ktory skarzyl sie Fatso w
handlu srebrem,
gdy liczba otwartych kontraktow nie pozwala na ich zamkniecie, gdyz
nie maja nawet 1% pokrycia w fizycznej dostawie metalu.
Dla rynku nieruchomosci, dla wywolania efektu kolejnej hossy, oceania
sie, ze liczba otwartych kontraktow musi 200 razy przekraczac ilosc
nieruchomosci w fizycznym obrocie, zakladajac ze kontrakty sa
standaryzowane i ta standaryzacja ma zwiazek ze standaryzacja
fizycznych nieruchomosci na rynku ( powierzchnia, wycena, status
prawny, wielkosc dzialki, lokalizacja, ubezpieczenie i atrakcyjnosc
handlowa).
Czyli jedynie 1 na 200 zamknietych kontraktow moze byc sfinalizowany
cesja warranta na nieruchomosc fizyczna.

do góry

Sorry ze nie przytocze twojego obszernego postu ale wydaje sie on
wygenerowany przez automatyczny samodaptujacy sie system generowania postów
;)
Po pierwsze na poczatku piszesz o automatycznym przetwarzaniu headlinow.
Potem ni z gruszki ni z pietruszki przechodzisz do omowienia wpływu zbyt
dużej ilosci kontraktów na ceny nieruchomości. Pytam wiec co ma piernik do
wiatraka a w szczególności do systemów typu data mining. Sadzisz, ze jesli
bede mial system przetwarzajacy dane z predkoscia 1000 newsow na sekunde,
bede mial lepsze wyniki? Widzisz kolego m.in. gram forexie juz 4 lata i
niemal zawsze przegrywalem. Wiesz od kiedy zaczalem zarabiac? Od zeszlego
roku. Wtedy przestalem GRAC tzn sleczec przed monitorem od rana do wieczora
i lapac kazdy news i tik i ekscytowac sie danymi o 14:30. Zamiast tego na
podstawie swoich przekonan zawieram transakcje z szerokim na ogol stopem na
miesiac albo i dluzej. Daytrading sie po prostu nie oplaca. Tak grac moga
instytucje, ktore maja bezposredni dostep do rynkow i zerowe spready a nie
ja szaraczek, ktory posilkuje sie jakims brokerem-krwiopijca i zawsze bedzie
do tylu wzgledem prawdziwych graczy.
Na cholere mi potrzebne przetwarzanie newsow z szybkoscia karabinu
maszynowego skoro uzywam raczej strategii dlugoterminowej i (daj Panie Boze)
na razie z dobrym skutkiem.
Owszem systemy transakcyjne a zwlaszcza te, nie oparte o tradycyjna AT tylko
na prawdziwej matematyce a nie numerologii, sa ciekawe i warto sie nimi
pobawic dla samej przyjemnosci tworzenia czegos nowego. I tej przyjemnosci
zycze kazdemu ;)

do góry

Użytkownik "Darius" <d...@y...ie> napisał w wiadomości
news:5481c7cc-7fbb-44ef-beb6-ae0b83f09f36@34g2000hsh
.googlegroups.com...
On Jun 9, 5:46 pm, "root" <r...@v...pl> wrote:

>Nastepnie, po analizie leksykalnej, syntaktycznej, headlines juz jako
>predykaty sa czytane przez skrypt konfiguracyjny, uczacy sie na

Wiecie co, a ja dałem się złapać expierdowi, he, he ...
A powyższe stanowi dowód: tylko ekspierd, jak pisze, to nie zapomni
wykorzystać
żadnej okazji do tego, by użyć wszelkicj możliwych fachowych terminów,
nawet,
jeśłi one nic nie wnosządo przekazu. Co maklera giełdowego obchodzą
techniczne fazy analizy tekstów ? A po co te predykaty i skrypt
konfiguracyjny ?

Informatyk na to patrzy i myśłi - no niby sięzgadza, ale po co tu cytować
jakieś podręcznikowe zwroty ze studiów ? ;)))

do góry