Rynek instrumentów pochodnych IV 2006

Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych III 2006

Tegoroczny wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 (po czterech miesiącach) przekroczył 2 mln. kontraktów terminowych (co stanowi 40% całkowitego wolumenu tym instrumentem z roku 2005). Wartość obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniosła 117 mld. złotych, co stanowi ponad 50% wartości obrotów z roku poprzedniego.

Wzrósł także obrót kontraktami terminowymi na TechWIG. Tegoroczny wolumen wyniósł 4.741 kontraktów, co stanowi ponad 60% całkowitego wolumenu z roku poprzedniego. Wartość obrotu wyniosła 91 mln, co stanowi prawie 90% wartości obrotów z roku poprzedniego.

Rośnie zainteresowanie opcjami giełdowymi.
• Łączny wolumen obrotu opcjami na WIG20 w roku bieżącym wyniósł 120.932 opcji, co stanowi prawie 50% wolumenu z roku poprzedniego.
• Na koniec kwietnia na opcjach na akcje pojedynczych spółek zanotowano największą w historii liczbę otwartych pozycji (1.649 opcji).


Ważne wydarzenia
Zmienione zostały zasady kalkulacji wymogów animowania dla kontraktów terminowych na akcje pojedynczych spółek (zmiana dotyczy kalkulacji wymaganego spreadu). Nowe warunki animowania dostępne są na stronach internetowych giełdy (Członkowie Giełdy -> Wymagania wobec animatorów rynku)