Rynek instrumentów pochodnych VIII 2006

Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych V 2006

Wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi za ostatnie 12 miesięcy utrzymuje się na poziomie powyżej 7 mln sztuk instrumentów.

Liczba otwartych pozycji na koniec miesiąca dla kontraktów na WIG20 osiągnęła największy w historii poziom 42.258 kontraktów terminowych.

Na opcjach na WIG20 w sierpniu br. zanotowano najwęższy w historii średni miesięczny spread czyli różnicę pomiędzy najlepszą ofertą sprzedaży i kupna. Średni spread wyniósł 5,87% (liczony jako średnia ważona obrotami różnica między najlepszą ofertą kupna i najlepszą ofertą sprzedaży). 12 miesięcy wcześniej (w sierpniu 2005 roku) średni miesięczny spread wyniósł 7,67%. Łączny wolumen obrotu opcjami na WIG20 i akcje spółek za ostatnie 12 miesięcy zbliża się do 400 tys. opcji (386.704 opcji).








Ważne wydarzenia

1 sierpnia br. do obrotu giełdowego wprowadzono dodatkowe serie opcji na WIG20. Dodatkowo wprowadzono 4 serie opcji kupna out-of-the-money wygasające we wrześniowym oraz grudniowym terminie wygaśnięcia. Było to drugie tego typu wprowadzenie nowych opcji do obrotu giełdowego.

Od dnia 1 września br na opcjach na akcje, opcjach na WIG20 oraz kontraktach terminowych na akcje obowiązują nowe kroki notowań.