Rynek instrumentów pochodnych w I kwartale 2008

Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych II 2008

• W marcu br zanotowano rekordowy miesięczny wolumen obrotu kontraktami na kursy walut. Wolumen wyniósł 4.334 kontraktów terminowych, z czego 3.900 kontraktów przypadło na kontrakty na kurs USD/PLN.
• Rekordowo kształtowała się również LOP, która na koniec lutego wyniosła 1.526 kontraktów, a na koniec marca 1.362 kontraktów. Dla porównania w 2007 średnia LOP wyniosła 245 kontraktów (wyznaczona jako średnia z LOP na koniec kolejnych miesięcy).
• W dniu 19 marca br. zanotowano rekordowy dzienny wolumen obrotu kontraktami na kursy walut w liczbie 323 kontrakty.
• W marcu br. transakcje kontraktami na kurs USD/PLN zawarło 348 inwestorów co stanowi największą w historii notowania tego instrumentu liczbę.

• Wolumen obrotu opcjami na WIG20 w I kw. br. wyniósł 87,6 tys. opcji natomiast LOP na koniec miesiąca wyniosła 17.3 tys. opcji.
• W marcu transakcje zawarło 901 inwestorów.

• W marcu obroty na wszystkich produktach strukturyzowanych sięgnęły blisko 16,5 mln zł. W całym pierwszym kwartale 2008 był to 51,3 mln zł.
• Marcowy wolumen obrotu wyniósł nieco ponad 69 tys. sztuk. W całym pierwszym kwartale 2008 wyniósł 211 tys. sztuk.
• W marcu zanotowano 664 transakcje na wszystkich produktach strukturyzowanych (w I kw. 1913).
• 13 lutego 2008 na GPW zadebiutowało 7 certyfikatów strukturyzowanych emitenta UniCredit. Są one oparte na indeksach giełdowych Rosji, Ukrainy, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Kazachstanu oraz na polskim indeksie WIG20.
• W marcu natomiast Barclays Bank PLC poszerzył wachlarz giełdowych produktów strukturyzowanych o kolejne 2 obligacje strukturyzowane. Obydwa produkty gwarantują zwrot 100% wartości emisyjnej produktu w dniu wykupu. Są to:
  • „Trendspotter (debiut 11.03.2008)- obejmuje ropę naftową typu WTI, nieruchomości, indeks CECE EUR, obligacje rządowe państw strefy EURO, indeks Rynku Pieniężnego oraz fundusze hedgingowe,
  • „3-letnia surowcowa obligacja oszczędnościowa” (debiut: 28.03.2008) – obejmująca złoto, platynę, węgiel kamienny, produkty rolne oraz ropę naftową typu WTI).
• Aktualnie na GPW notowanych jest 21 produktów strukturyzowanych, w tym 5 obligacji strukturyzowanych i 16 certyfikatów strukturyzowanych.
• Największe obroty w I kwartale 2008 wygenerowały certyfikaty strukturyzowane „RCB Złoto” (24,65 mln zł), „UniCredit Belex15” (11,81 mln zł) „UniCredit WIG20” (5,07 mln zł) oraz „UniCredit ROTX” (4,82 mln zł).

Przeczytaj także: Rynek instrumentów pochodnych VI 2009