Czy Bazylea III wpłynie na dostępność kredytów?

Przeczytaj także: Czy polskie banki spełnią wymogi Basel 3?

„Bazylea” oznacza cykl regulacji skierowanych do sektora bankowego Unii Europejskiej, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa banków. Obecnie dyskutowane się uregulowania nazwane Bazyleą III, które dotyczą podniesienia ilości i jakości posiadanych przez banki funduszy własnych – wymogi w tym zakresie będą stopniowo rosły od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2019 r.

Od 12 września znany jest proponowany kształt tych regulacji. Banki będą zobowiązane posiadać większe bufory kapitałowe, więc powinny też być bardziej przygotowane na ewentualne kryzysy. Bazylea III zawiera standardy wspólne dla wszystkich Państw zaangażowanych w prace Komitetu, ale pozostawia też część instrumentów w ręku krajowych nadzorców.

Do najciekawszych i najbardziej znaczących należy tzw. bufor antycykliczny. Koncepcja tego bufora zakłada, że banki będą budowały dodatkowe zapasy kapitałowe w okresach szybkiego wzrostu gospodarczego (w szczególności w przypadku szybkiego wzrostu wartości udzielanych kredytów). W okresach zmniejszania akcji kredytowej bufor może być redukowany, gdyż jego konstrukcja pozwala na przyjmowanie wartości z przedziału 0 – 2,5%.

Decyzja KNF odnośnie wysokości bufora antycyklicznego będzie istotna z punktu widzenia zapotrzebowania polskiego sektora bankowego na kapitał. „W zależności od wysokości bufora antycyklicznego uzupełnienia kapitałów będzie wymagało od 2 do 15 spośród 20 największych polskich banków, a suma niedoborów kapitału może wynieść od 1% do 7% ich obecnego poziomu funduszy. Mówimy o perspektywie między 2012 r. a 2019 r., więc na adekwatność kapitałową wpłynie w większym stopniu rozwój biznesowy poszczególnych banków, ale warto uwzględnić ten czynnik w planach kapitałowych”, ocenia Paweł Dziekoński, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem, Deloitte.

Zakładając najbardziej konserwatywny scenariusz wysokości bufora oraz brak przepływu kapitału bankowego między bankami można szacować sumę niedoboru na kwotę ok. 6 mld złotych w 2019 r. „To wystarczająco dużo, by temat Bazylei III w skali naszego sektora traktować poważnie, ale też banki mają czas by indywidualnie określić wpływ tej regulacji na własny biznes i odpowiednio się przygotować”, dodaje Paweł Dziekoński.

Banki mogą podjąć kilka rodzajów działań, by dostosować się do nowych regulacji. Przede wszystkim potrzebują planu, w jaki sposób możliwe jest osiągnięcie optymalnej wielkości kapitału, mając na uwadze obecny poziom adekwatności kapitałowej oraz planowany rozwój działalności banku. W analizie wpływu nowych regulacji należy również uwzględnić m.in. zmiany w zakresie:

• rozpoznawania i pomniejszania funduszy własnych,
• ujęcia ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego kontrahenta,
• standardów zapewnienia płynności,
• dodatkowych miar ostrożnościowych dotyczących antycykliczności i dźwigni finansowej,
• statusu i specyfiki instytucji finansowych ważnych systemowo.

Klienci banków mogą obawiać się, że nowe regulacje, związane z Bazyleą III, będą miały wpływ także na nich - nie jest to jednak uzasadnione. „Wprowadzenie regulacji związanych z Bazyleą III nie powinno wpłynąć znacząco na klientów banków. Dopiero w połączeniu z innymi efektami, jak np. poszukiwaniem kapitału bankowego przez banki z Europy Zachodniej lub dodatkowe regulacje sektora bankowego, mogą spowodować, że wzrosną ceny i spadnie dostępność kredytów, ale dziś trudno jednoznacznie ocenić skalę tych konsekwencji”, wyjaśnia Paweł Dziekoński z Deloitte.