-
Czynniki wpływające na wartość opcji
... wartość ceny wykonania, co powoduje wzrost wartości opcji call i spadek wartości opcji put. Więcej na temat wartości opcji znaleźć można w poniższych publikacjach: Kolb R., Futures, Options and Swaps, Blackwell Publishers, Malden / Oxford 2000 Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT ...
-
Ryzyko opcji a współczynniki greckie
... do terminu wygaśnięcia opcji. Wartość parametru theta jest prawie zawsze ujemna zarówno dla opcji call jaki i put, gdyż wraz z upływem czasu wartość opcji zwykle maleje, a zatem maleje i wartość theta. Oblicza się ... współczynnikach przeczytać można w książce: Jakubowski, Palczewski, Rutkowski, Stettner, Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT ...