Gonzo napisał(a):
> Witam,
> Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest
> optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko
> optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny
> wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji.
> Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak
> nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w
> porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji
> co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych
> doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
> G

postaram sie odpowiedziec

sam posluguje sie systemem ktory w rok po sworzeniu nadal jest
efektywny
i juz zarobil po wprowadzeniu do gry wiecej niz 100% zatem ryzyko
przenioslo sie na juz zarobione pieniadze.
Trzeba zakladac taki czarny scenariusz ze system przekroczy swoje
wczesniejsze DD i poprostu przestanie dzialac. Jak juz dobrze
przeprowadzisz procedure tworzenia rokujaca ze system bedzie dzialal w
przyszlosci to dodatkowo warto sie tak zabezpieczyc: zarobic 100% i
grac dalej tylko zarobionymi, nawet agresywniej jesli chodzi o MM ew.
do momentu rozkraczenia sie systemu ktory moze nigdy nie nadejsc.

ale jak przygotowac system na start zeby rokowal na przyszlosc
+ odpowiedni dlugi zakres danych do testow 30 tys swieczek
+ podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
Tu szukasz utrzymania sie miery efektywnosci czyli OSS oczekiwanej
skutecznisci. odchylenie 20% jest ok
+ funkcja celu to nie netprofit a wlasnie wspomniany OSS
+ ilosc parametrow systemu max 5 szt,
+ prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

pozdrawiam

Mylogi

nick w Parkiet Challenge: FORUM.BIGFUT.PL