On 21 Lut, 15:51, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
> mylogi wrote:
> > + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
> > netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
>
> Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach
> znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie
> wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w
> kazdej z nich.
>
> > + ilosc parametrow systemu max 5 szt,
>
> Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania
> zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa.
> Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie
> sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem
> zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.
>
> > + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
> > systemy slownomuzycznie na kartce z notesu
>
> Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
> G

z tymi okresami out i in
to wazne jest ze na out sprawdzasz szukasz parametrow a na in je tylko
przenosisz
najwazniejsze ze szukasz parametrow na pierwszym zbiorze

nastepnie sprawdzasz jakie odchylenie miar efektywnosci masz na
zbiorze out

nic nie napisales o tym jak mierzysz efektywnosc
co jest dla Ciebie funkcja celu

z tego co piszesz to twor rejczakopodobny a one maja niska efektywnosc
wiec byc moze ze OSS masz ponizej dopuszczalnego do gry
W mojej ocenie OSS powinien byc > 0,50 zeby sysytem grac w realu

trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
scenariusz
wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
zysk procentowy