Jan Strybyszewski <g...@o...pl> writes:

> Jak wygasa jedna seria to jest juz nastepna. Wiec zamieszasz pewnego
> dnia jedna serie na druga po tym samym kursie i juz.
>
> Np teraz sa notowane futures na Wig20:
>
> FW20H7 wygasa 2007-03-16 3278.00
> FW20M7 wygasa 2007-06-15 3277.00
>
> wiec zamieniasz FW20H7 na FW20M7, jesli nie robisz to w ostatniej
> chwili przed wygasnieciem to na identyczny/zblizony kurs dwoch serii
> masz duze szanse nazywa sie to rolowaniem serii.

No tak ale tu chodzi o 45 lat. Niech bedzie nawet o 10. Myslisz
ze przez ten czas da sie zagwarantowac ten sam kurs na futures?

"Zblizony" to jest zupelnie inna sprawa. 40+ kursow, z ktorych kazdy
jest "zblizony" do poprzedniego to nie jest raczej rozwiazanie.

Domyslam sie ze gdyby ktos bardzo chcial, daloby sie zrobic jakis
superforward przy takich zalozeniach (w koncu jakas tam kobita
w wieku ~ 70 lat kupila tak emeryture i korzystala (korzysta?)
z niej przez iles tam lat). Ale druga strona tez chce na tym
zarobic, a przeciez ktos stracic musi. Wiadomo tylko, ze stracic
nie moze ew. posrednik.
--
Krzysztof Halasa