Re: WIG20 a błądzenie losowe - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!not
-for-mail
From: TT <t...@o...pl>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: WIG20 a błądzenie losowe
Date: Thu, 15 Apr 2010 13:53:44 +0200
Organization: http://onet.pl
Lines: 18
Message-ID: <hq6uo8$vcp$1@news.onet.pl>
References: <a...@q...googlegroups.com>
NNTP-Posting-Host: 193.111.41.127
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.onet.pl 1271332424 32153 193.111.41.127 (15 Apr 2010 11:53:44 GMT)
X-Complaints-To: n...@o...pl
NNTP-Posting-Date: Thu, 15 Apr 2010 11:53:44 +0000 (UTC)
User-Agent: Thunderbird 1.5.0.10 (Windows/20070221)
In-Reply-To: <a...@q...googlegroups.com>
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:490882
[ ukryj nagłówki ]
mjaniec napisał(a):
> W ramach ćwiczeń z pakietu do analiz statystycznych R, zrobiłem dość
> prostą analizę porównującą zachowanie indeksu WIG20 w stosunku do
> modelu losowego opartego na rozkładzie normalnym (zakładanym w wielu
> teoriach i narzędziach inwestycyjnych).
>
> Wyniki tej analizy są dostępne na moim blogu:
>
> http://mjaniec.blogspot.com/2010/04/wig20-badzenie-l
osowe.html
>
> Analiza obejmuje okres od 16. kwietnia 1991 r. do 13. kwietnia 2010
> r., czyli niemal 19 lat.
>

Ciekawa analiza
Dzięki za jej przygotowanie!

TT.