Seria M09 była raczej uboga w szerokie trendy, za to bogata w szerokie
konsolidacje.
To już drugi kwartał gdzie systemy typu "Bankierowego" dostają tęgie baty, a
szybkie podążacze za trendem jako tako ciułają kosztem narażania się na
poślizgi.

Najlepsze "dziecko" +376 w serii M09 (44 transakcje)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Presto_podsumowanie_M09.pdf

Na drugim miejscu średnio szybki sys +184 pkt (47 transakcji)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Moderato_podsumowanie_M09.pdf

Na trzecim osobiste rozczarowanie - system skupiający się na zmienności
tygodniowej -157 pkt (22 transakcje)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Largo_podsumowanie_M09.pdf

Na ostatnim bankieropodobny system z wtopą -335 pkt (21 transakcji)
http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Lento_podsumowanie_M09.pdf

Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

DJ

do góry

> Najlepsze "dziecko" +376 w serii M09 (44 transakcje)
> http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Presto_podsumowanie_M09.pdf
>
> Na drugim miejscu średnio szybki sys +184 pkt (47 transakcji)
> http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Moderato_podsumowanie_M09.pdf
>
> Na trzecim osobiste rozczarowanie - system skupiający się na zmienności
> tygodniowej -157 pkt (22 transakcje)
> http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Largo_podsumowanie_M09.pdf
>
> Na ostatnim bankieropodobny system z wtopą -335 pkt (21 transakcji)
> http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Lento_podsumowanie_M09.pdf
>
> Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

Systemy na gpw na FW wyniki za ostatnie 30 dni, ostatnie 60 dni, od początku
2009 roku:
System ala Yarroll +53pkt, +152pkt, 381pkt
MS0 -146pkt, -107pkt, -143pkt
MS3 -70pkt, -89pkt, +141pkt
EM -144pkt, -172pkt, -104pkt
MS4 -188pkt, -220pkt, -38pkt
MS5 -176pkt, -229pkt, -145pkt
MS2 -145pkt, -35pkt, -54pkt
MS1 +69pkt, +14pkt, -659pkt.

Systemy oparte sa na dziennej zmiennosci 1,2 lub 3 sesji z róznymi wagami.
Najszybszy jest system ala Yarroll a najwolniejszy MS1. Reszta to
średnioterminowe.

Arch

do góry

Dzięki!
To się nazywa konkretna odpowiedź
DJ

PS
Dzisiaj rynek dał ładny bonus :)

do góry

> PS
> Dzisiaj rynek dał ładny bonus :)
ujemny?

do góry

>> Dzisiaj rynek dał ładny bonus :)
> ujemny?

Nie. Po takich wtopach czas aby systemy zaczeły zarabiac.
Dzisiaj podostawaly S od 1931 do 1902.

Arch

do góry

On 22 Cze, 14:21, "DJ\(stopazwrotu.pl\)" <d...@s...pl>
wrote:
> Seria M09 była raczej uboga w szerokie trendy, za to bogata w szerokie
> konsolidacje. [...]
> Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

Jak rozumiem chodzi Ci o okres od końca H09 do końca M09: w zależności
od opcji "tuningu" około +600 pkt na 28 pozycjach (czyli 56
transakcji, gdzie każde K i S są osobną transakcją). Ale trzeba
przyznać że dla tego systemu to był niezły okres, nie na każdej serii
daje podobne wyniki.

jk

do góry

> Seria M09 była raczej uboga w szerokie trendy, za to bogata w szerokie
> konsolidacje.
> To już drugi kwartał gdzie systemy typu "Bankierowego" dostają tęgie baty,
> a szybkie podążacze za trendem jako tako ciułają kosztem narażania się na
> poślizgi.
>
> Najlepsze "dziecko" +376 w serii M09 (44 transakcje)
> http://www.stopazwrotu.pl/uploadFCK/File/stopazwrotu
_pl-Presto_podsumowanie_M09.pdf
>
> Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)

Mysle, ze za benchmark mozesz przyjac wlasnie wynik systemu Presto :) Bardzo
dobry wynik jak na niezbyt agresywny system. Wyniki wczesniejsze i testow
rowniez bardzo dobre.
Dla porownania wyniki innego systemu pisanego przez osoby ze sporym
doswiadczeniem rowniez w okresie od 1 grudnia 2008:
http://www.strategiawig20.yoyo.pl/index1.html

I pytanie z nieco innej beczki. Zauwazylem, ze "stuningowales" system
Moderato wprowadzajac niesymetryczne parametry dla pozycji dlugich i
krotkich. Czy probowales cos takiego dla Presto i z jakimi efektami? Gdy
testowalem systemy oparte na wybiciu ze zmiennosci wlasnie zauwazylem, ze
lepiej sie sprawuja z roznymi wielkosciami dla pozycji dlugich i krotkich i
co ciekawe niezaleznie od tego czy mamy hosse czy besse to te parametry sa
takie same.

Pozdrawiam

Darek

do góry

> I pytanie z nieco innej beczki. Zauwazylem, ze "stuningowales" system
> Moderato wprowadzajac niesymetryczne parametry dla pozycji dlugich i
> krotkich. Czy probowales cos takiego dla Presto i z jakimi efektami?

Pomysł z asymetrycznością podsunął mi anduril, Użytkownik serwisu.
Dwa patenty asymetryczne używam na co dzień i wyniki są przyzwoite, nieco
lepsze od proporcjonalnych. Trzonem używanej przeze mnie strategii jest
szybki system podobny do Presto, bez asymetrii.
Zagadnienie asymetryczności mieliłem aż do znudzenia i z testów wychodzi, że
nie ma znaczenia czy jest hossa czy bessa, te systemy zawsze są lepsze od
symetrycznych.

Co do tuningu Moderato, to siedziałem kilka miesięcy temu nad kombinowaniem
przy filtrowaniu spodziewanych konsolidacji i między innymi tam to
zaimplementowałem. Rozwiązanie nieco karkołomne bo wyłącza system całkowicie
gdy filtr wskazuje na możliwość konsoli, ale podniosło to wynik z backtestów
o 1500 pkt przy zwiększeniu maxDD o zaledwie 52 punkty. Średnio filtr odcina
2 transakcje w serii (zwykle mocno stratne), śmierdzi to optymalizacją na
kilometr, ale poza backtestami sprawdziłem to też przez ostatnie pół roku w
realu.
Niestety jestem w kodowaniu koncepcji transakcyjnych na poziomie
przedszkolaka, dlatego nie wszystko co w głowie mi się urodzi potrafię
przelać na kod. W sumie gdyby nie pomoc Dietera, to bym ciągle siedział w
systemowym żłobku.
Wracając jeszcze do zmienności, to rozwinięte rynki nie są tak łatwe jak
nasz grajdołek. Kupiłem dane futów na daxa z ostatnich 14 lat i osiągnięcie
parametrów wyniku systemów choćby zbliżonych do tego co potrafię zrobić z
FW20 jest jeszcze poza moim zasięgiem. Podobnie z GBP/USD.

DJ

PS
Z chęcią podzielę się danymi z DAX Futures w zamian za ciekawy hint :)

do góry

DJ(stopazwrotu.pl) pisze:
>
> Z chęcią poznam Wasze rezultaty, warto miec jakiś benchmark :)
>
> DJ
>
>

Zrzut ekranu arkusza kalkulacyjnego z wykresem krzywej kapitału systemu
opartego na sygnałach intraday na świeczkach 2 minutowych w programie
Sakiewka w okresie 1.10.2008 do 19.06.2009. Parametry takie, jak na
obrazku i takie same, jak na innych ilustracjach poniżej.

Nie jest to to samo, co pokazał Dawca Prowizji z konkursu Parkietu, ale
zawsze te 300% w 8 miesięcy jest. Krzywa niestety wyraźnie się
wypłaszcza, aż strach co będzie dalej...

---> http://www.juraura.neostrada.pl/

do góry

Jak dla mnie szybkość karkołomna, ale wynik cacy.
Jeśli można spytać, to ile toto robi transakcji w serii?
DJ

PS
Podwójny szczyt na equity jak z książki.

do góry