Szanowni Grupowicze,

szukam algorytmow wyliczajacych wielkosci z obszarow:
(1) wycena liniowych i nieliniowych instrumentow finansowych
(2) estymowanie zmienności i korelacji
(3) struktura terminowa stop procentowych
(4) analizy portfelowe
najlepiej zapisanych w dowolnym jezyku programowania lub pseudokodzie.

Czy sa na sieci miejsca zawierajace zapisy algorytmow numerycznych (bardziej
listingi a nie opisy w stylu 'dla estymowania parametrow GARCH uzyj
minimalizacji metoda Levenberga-Marquardta')

Bede wdzieczny za wskazowki.
Pozdrowienia.

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

p...@p...onet.pl napisal:
> Szanowni Grupowicze,
> szukam algorytmow wyliczajacych wielkosci z obszarow: [...]
> najlepiej zapisanych w dowolnym jezyku programowania lub pseudokodzie.
>[...]

Ja bym popytal w Softbanku ;)

Pozdrawiam, Grzegorz

--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.biznes.banki

do góry

Użytkownik "Grzegorz Dabrowski"
> > szukam algorytmow wyliczajacych wielkosci z obszarow: [...]
> > najlepiej zapisanych w dowolnym jezyku programowania lub pseudokodzie.
> >[...]
>
> Ja bym popytal w Softbanku ;)

widze ze wszyscy wiedza o zwiazku FINFIN z Softbankiem ;-)

Część z zagadnień to ekonometria - estymowanie parametrów modeli
ekonometrycznych, a na to nie trzeba wielkich algorytmow.
Pamiętam, że byl taki fajny język APL (z interpreterem - pojawil sie razem z
Basic-iem, ktory lepiej sie przyjął), który operował na całych macierzach co
bylo przydatne w ekonometrii.
W tym APL sam napisalem program na szacowanie parametrow modelu z wahaniami
sezonowymi, z zastosowaniem n-okresowej sredniej ruchomej (tak to sie chyba
nazywalo).
Np. przy sezonowosci 12 miesiecznej:
- bralo sie okresy 1-12 i szacowalo parametry trendu, potem okresy 2-13, 3-14
itd,
- ze wszystkich oszacowanych trendow liczylo sie wartosci teoretyczne
- usrednialo sie je z tym ze pierwsza wartosc teoretyczna byla jedna, potem dwie
itd...
- wyliczalo sie parametry trendu z usrednionych wartosci teoretycznych
Algorytm prosty - program w APL mial jedna linie, poniewaz wszystkie czynnosci
mozna bylo wykonac po kolei. Jak chcesz to mam ten program gdzies zapisany, tyle
ze nie da sie go zacytowac poniewaz APL uzywa robaczkow, ktorych nie ma na
normalnej klawiaturze.
*** blad ***

do góry

> szukam algorytmow wyliczajacych wielkosci z obszarow

A bardziej konkretnie? Czego dokladnie potrzebujesz?
Moze zabierasz sie za pisanie pracy, a jeszcze nie wiesz,
na ktory temat znajdziesz najwiecej gotowych rozwiazan
do wykorzystania..? ;)
W tych tematach bez solidnych podstaw z matematyki nie
bedzie wcale tak prosto...... ;))



> nie opisy w stylu 'dla estymowania parametrow GARCH uzyj
> minimalizacji metoda Levenberga-Marquardta')


No faktycznie, troche malo czytelne... ;))
Nie wiadomo, co chcesz minimalizowac... :))
Ale gdybys powiedzial, ze chodzi np. o estymacje parametrow
modelu GARCH metoda najwiekszej wiarygodnosci i wyznaczenie
optymalnego modelu w oparciu o kryteria Akaikego i Schwarza,
ktore to kryteria wlasnie sprowadzaja sie do minimalizacji,
to juz sprawa bylaby zupelnie prosta... ;))
A minimalizowac mozesz na rozne sposoby, niekoniecznie
przy uzyciu skomplikowanych algorytmow. Jesli wystarcza Ci
niewielka dokladnosc, to przeciez mozesz nawet krokowo...
Bardziej zaawansowane algorytmy to juz tylko optymalizacja. :))
Co zas tyczy sie samej metody Levenberga-Marquardta, to
przeciez jedna z najczesciej stosowanych metod minimalizacji,
zaimplementowana we wszystkich najwazniejszych programach
do wspomagania obliczen (chocby w MatLabie...).
Poszukaj na sieci, a na pewno znajdziesz jakies przyklady
implementacji, jak chocby tutaj:
http://gandalf-library.sourceforge.net/tutorial/repo
rt/node131.html
http://www.ifor.math.ethz.ch/~finschi/Papers/LevMar.
pdf

L.

do góry

> Pamiętam, że byl taki fajny język APL (z interpreterem - pojawil sie razem z
> Basic-iem, ktory lepiej sie przyjął), który operował na całych macierzach co
> bylo przydatne w ekonometrii.


MatLab. To jest to, co tygryski lubia najbardziej. :))

L.

do góry

Użytkownik "Lidka"
> > Pamiętam, że byl taki fajny język APL (z interpreterem - pojawil sie razem z
> > Basic-iem, ktory lepiej sie przyjął), który operował na całych macierzach co
> > bylo przydatne w ekonometrii.
>
>
> MatLab. To jest to, co tygryski lubia najbardziej. :))

nic mi ta nazwa nie mowi - wypadlem z obiegu i dawno juz nie zajmowalem sie
estymacja parametrow
*** blad ***

do góry