Indeksy giełdowe WIG20short i WIG20lev

Przeczytaj także: KNF: indeks WIG20 manipulowany?

Obydwa indeksy obliczane będą z wykorzystaniem indeksu WIG20. Indeks WIG20short kształtuje się w sposób odwrotny do indeksu WIG20 tzn. przy spadku WIG20 o 10 pkt. WIG20short rośnie o 10 pkt. Natomiast indeks WIG20lev podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą: wzrost WIG20 o 10 pkt powoduje wzrost WIG20lev o 20 pkt.

"WIG20short i WIG20lev będą stanowiły interesujące uzupełnienie dotychczasowej palety wskaźników giełdowych" - powiedział Tomasz Wiśniewski, Wicedyrektor Działu Produktów Informacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych. "Liczymy ponadto na zainteresowanie ze strony instytucji finansowych wprowadzeniem do obrotu produktów strukturyzowanych na indeks WIG20short." W tej chwili w obrocie giełdowym znajdują się m.in. certyfikaty strukturyzowane na indeks shortDAX, odpowiednik WIG20short.

Nowe indeksy będą publikowane tak samo jak WIG20: co 15 sekund w trakcie każdej sesji giełdowej od rozpoczęcia do zakończenia notowań ciągłych. Dniem bazowym dla indeksów będzie 31 grudnia 2005 roku (wartość 2654 pkt) i od tego momentu zostaną przeliczone ich wartości historyczne. Obecnie wartość WIG20short wynosi 4241 pkt, zaś wartość WIG20lev kształtuje się na poziomie 649 pkt.