-
Czynniki wpływające na wartość opcji
... jest „in the money” tzn. cena wykonania jest większa od wartości instrumentu podstawowego dla opcji put, lub cena wykonania jest mniejsza od wartości instrumentu podstawowego dla call. Natomiast gdy opcja jest „out the money” lub „at the money” to ...
-
Ryzyko opcji a współczynniki greckie
... na poziomie równym zero. Jeżeli delta jest różna od zero, to można zastosować strategię zabezpieczającą polegającą na sprzedaży lub kupnie odpowiedniej ilości instrumentów pierwotnych, co pozwoli pokryć zyskiem osiągniętym na jednej ... można w książce: Jakubowski, Palczewski, Rutkowski, Stettner, Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT ...