Re: Depozyt a zamykanie pozycji przez DM - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!newsfeed.pionier.net.pl!news.nask.pl!new
s.nask.org.pl!plix.pl!newsfeed1.plix.pl!wsisiz.edu.pl!newsfeed.atman.pl!not-for
-mail
From: Zbyszek <zbign@na_serwerzeo2.pl>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: Depozyt a zamykanie pozycji przez DM
Date: Thu, 27 May 2010 23:12:37 +0200
Organization: X
Lines: 22
Message-ID: <o...@z...zn>
References: <htlueo$rj2$1@news.onet.pl>
<0...@c...googlegroups.com>
<o...@z...zn> <htmmqt$ajv$1@news.onet.pl>
Reply-To: zbign@na_serwerzeo2.pl
NNTP-Posting-Host: host-89-167-33-33.nplay.net.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2; format=flowed; delsp=yes
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: node2.news.atman.pl 1274996308 11271 89.167.33.33 (27 May 2010 21:38:28 GMT)
X-Complaints-To: u...@a...pl
NNTP-Posting-Date: Thu, 27 May 2010 21:38:28 +0000 (UTC)
User-Agent: Opera Mail/10.53 (Win32)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:493775
[ ukryj nagłówki ]
Dnia 27-05-2010 o 23:05:34 skippy <a...@n...ma> napisał(a):

>> czy dobrze mysle, trzymanie strat na S moze wyczerpac kapitał w
>> krajnym -teoretycznym- przypadku,
>> jakikolwiek by nie był.
>>
>
> Dziwnie piszesz, kumulowanie dowolnych strat daje opisany efekt.
> Dlaczego akurat S?
> Doprecyzuj pytanie.

Wychodzę z założenia, że wycena instrumentu bazowego kontraktu, weźmy
indeksu, nie może byc negatywna, stąd jego wartość złotowa jest
graniczną teoretyczną stratą przy utrzymywaniu 1 pozycji L. Granice
wzrostów z kolei nie są ograniczone,
więc 1 kontrakt S może przynieść nieograniczone straty?

--
Pozdrawiam,
Z.