> Tego typu tematyka jest wałkowana na okrągło. Artykułów jest tysiące jak
> nie więcej. Ludzie bawią się kolejnymi modelami stochastycznymi, część
> zajmuje się symulacjami rynków by na podstawie tego wyjaśnić jakieś
> zachowania. Jest też grupa badająca chaos deterministyczny.
> To jest nawet niezła zabawa, zwłaszcza, ze można publikować ile wlezie.

Tak, można sobie nastrzelać publikacji, dostać granty od rektora, ministra,
zrobić habilitację i doczekać się profesury, a takie publikacje i tak są
gówno warte. Szef katedry inżynierii finansowej na uniwerku w Princeton jest
też szefem dużego hedge'a. A w Polsce? Praktycy po zrobieniu doktoratu i tak
odchodzą do biznesu a przez to ekonomiczno-finansowa nauka polska stoi w
miejscu (a raczej cofa się).

>
> Jeśli chodzi o literaturę polskojęzyczną, to polecam John Hull -
> "Kontrakty terminowe i opcje" gdzie w wyjątkowo przystępny sposób
> przedstawiona są metody wyceny opcji ale nie tylko. Jej przydatność
> praktyczna jest jednak zerowa bo to jest tak naprawdę "wprowadzenie
> teoretyczne".

To faktycznie literatura polskojęzyczna ;), a autor to Polak z
dziada-pradziada.
Dombrek