george <g...@W...gazeta.pl> wrote on 2011-12-21_10:26
>
>
>>
>> Przeczytaj sobie o zarządzaniu ryzykiem to będziesz w stanie
>> zadawać pytania w miarę silnie wiążące się z tematem
>> :-)
>>
>> witrak()
>
> Widzę ze sie nieco orientujesz więc zapytam.
>
> Masz pewnę oszczędności w tej chwili denominowane w PLN.
> Jak zarządzić ryzykiem ( ocena wielkości prawdopodobieństwa, wpływ
> zdarzenia) rozpadu Unii walutowej / Eur ?
> Chodzi o zachowanie maksymalnej sily nabywczej zgromadzonych oszczędności.
>

No właśnie :-) Problemem nie jest (jak sądzi np. Zofia)
opanowanie zasad analizy ryzyka, bo te są w sumie proste jak
konstrukcja cepa, tylko zdobycie wiarygodnych (oczywiście wg
wymagań analizy ryzyka, czyli choć trochę zbliżonych do prawdy)
oszacowań, stanowiących dane wejściowe :-(

Właściwie zasady dają się (choć oczywiście ze znacznym
uproszczeniem) streścić następująco:

1. zestawiamy listę zagrożeń
2. szacujemy koszt związany z realizacją (ziszczeniem się) danego
zagrożenia (lub zestaw kosztów)
3. szacujemy prawdopodobieństwo realizacji każdego zagrożenia (lub
zestaw prawdopodobieństw - odpowiadających zestawowi kosztów)
4. liczymy wartość oczekiwaną kosztu (straty) dla wszystkich
zagrożeń łącznie (suma (wartość oczekiwaną kosztu, czyli iloczyn
prawdopodobieństwa i kosztu - albo średnią ważoną tychże dla
zestawu kosztów/prawdopodobieństw), czyli statystycznie
spodziewana wartość straty)
5. przeprowadzamy optymalizację powyższego, czyli zmieniamy, to co
w powyższych rachunkach zależy od naszych decyzji (np. sposobu
alokacji środków) i wyliczając ponownie wartość oczekiwaną straty,
poszukując minimum; przy tym jeśli zmiana parametrów wiąże się z
jakimś ustalonym kosztem (np. sprzedaż części złota) to ten koszt
uwzględniamy z prawdopodobieństwem 100%

Jak już znajdziemy optimum - wykonujemy odpowiednie działania
(realokację środków - ponosząc związanę z nią koszty) i spokojnie
czekamy, aż się coś zdarzy ;-)
Po czym przeprowadzamy wszystkie działania od początku :-) bo w
nowej sytuacji koszty i prawdopodobieństwa mogą już być inne...

Jak widać wszystko w tym schemacie jest proste ;-) z dokładnością
do danych oczywiście...

W istocie jest nieco trudniej, bo:
[w 1] lista zagrożeń może nie być kompletna (czegoś nie wiemy), a
pojawienie się zagrożeń może być pogrupowane w scenariusze...
[w 2] ...w związku z czym koszty trzeba liczyć nie dla
indywidualnych zagrożeń, tylko dla ich kombinacji, a sama ocena
kosztu bywa obarczona b.dużym błędem...
[w 3] ...i to samo dla prawdopodobieństw.

W praktyce pomija się "samodzielne" zagrożenia o skrajnie małym
prawdopodobieństwie i co najwyżej przeciętnym koszcie oraz
zagrożenia o b.małym koszcie.

Tak jak napisałem, problemem jest a) ustalenie listy zagrożeń i
scenariuszy, b) oszacowanie kosztów i prawdopodobieństw (błędne
oszacowania mogą być bardzo szkodliwe). W takim przypadku należy
przeprowadzić ocenę wrażliwości wykrytego optimum na niewielkie
(procentowo) zmiany oszacowań. (i stosownie do wyniku skorygować
decyzje).
Jak widać wszystko pięknie wygląda w teorii.

Mam nadzieję, że teraz rozumiesz już, dlaczego nie dostałeś
krótkiej odpowiedzi na Twoje pytanie, tylko długi opis,
nierealizowalnej tak dla zwykłego "ciułacza" jak i "doradcy",
procedury...
;-)

Pozdr.

witrak()
PS. Podobnie byłoby z odpowiedzią dla Zofii...