Dnia Tue, 24 May 2011 18:44:46 +0000 (UTC), sys29 napisał(a):

> Dokonałem obliczenia stóp zwrotu indeksu S&P500 dla koniunkcji
> Wenus/Uran w zdefiniowanych przedziałach 15-dniowych dla
> 63 przypadków. Wyniki "wprost" mają parametry : średnia +0,59%
> i odchylenie standardowe 2,54% ( ilościowo +45 ; -18 ).
> Ponieważ wyniki te są obarczone błędem systematycznym wynikającym
> z obciążenia aktualnym trendem, dokonałem rozsądnego ( mam nadzieję )
> ich oczyszczenia. Po prostu od uzyskanych stóp zwrotu dla w/w koniunkcji
> odejmowałem ( lub dodawałem, gdy spadało ) proporcjonalną część trendu
> panującego w roku kalendarzowym zaistnienia tego aspektu. Myślę, że taki
> okres wystarczy do redukcji średnich i długich trendów.
> Po oczyszczeniu parametry się zmieniły :
> średnia +0,34% i odchylenie standardowe 2,77% ( ilościowo +38 ; -25 ).
> Aby przekonać się jaka wiedza kryje się za tymi parametrami,
> wystarczy przeprowadzić zwykły test dla wartości średniej. Stawiamy więc
> hipotezę H(0): m = 0% ( że koniunkcja W/U nie ma wpływu na stopę zwrotu )
> wobec hipotezy alternatywnej H(1): m > 0%. Obliczamy statystykę :
> t = sqrt(63)*( 0,34 - 0 )/2,77 = 0,97
> Dla poziomu istotności 0,05 odczytujemy wartość "u" wyznaczającą granicę
> dla obszaru krytycznego. Mamy dość dużo pomiarów, więc chyba możemy
> posłużyć się dystrybuantą rozkładu normalnego. Dla jednostronnego obszaru
> krytycznego u = 1,64. Mamy więc 0,97 < 1,64, więc znaleźliśmy się poza
> obszarem krytycznym. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy H(0).
> Mówiąc prościej uzyskana dodatnia średnia stóp zwrotu nie jest istotna
> statystycznie i można usprawiedliwić ją zwykłym przypadkiem. Nie da się
> więc wykazać, że koniunkcja Wenus/Uran oddziałuje na S&P500.
> Co ciekawe, gdyby nie usunąć trendu, to statystyka t wyniosłaby 1,84.
> Wylądowalibyśmy w obszarze krytycznym, co mogłoby uszczęśliwić asrtologów.
> Ale nic z tego - elementarne wymogi statystyczne muszą zostać zachowane.
>
> Myślałem też nad testem niezależności chi-kwadrat, ale nie mam pomysłu,
> jak sformułować hipotezę wykorzystując dane, które zebrałem. Hipoteza
> robocza powinna brzmieć : stopy zwrotu dla koniunkcji W/U są niezależne
> od ... no właśnie - od czego ?! Gdyby próbować wykorzystać same tylko ilości
> trafień, to trzeba by wprowadzić też do tabelki jakieś "dane teoretyczne"
> symulujące brak wpływu np. +30 ; -30. To byłby raczej debilny zabieg
> i wyszłaby z tego jakaś koszmarna karykatura testu chi-kwadrat ( do tego
> tylko z jednym stopniem swobody ). Może jakiś sceptyk coś podpowie. :-)
> Na razie utwierdzony w przekonaniu, że astrologia finansowa to kompletne
> bzdury odpocznę od obliczeń.
>
> pozdr.
> sys29

Sys - Mistrzu!. Zaniemówiłem.
Przeczytałem uważnie Twój post i jestem pełen podziwu i dla wiedzy,
skrupulatności a zwłaszcza dla chęci. Sam fakt że, że wziąłeś pod uwagę
wpływ trendu pokazuje wyraźnie, że nie jesteś amatorem. Jakbyś uporzadkował
to wszystko i jeszcze trochę pododawał, powstałaby pewnie jakaś publikacja
w szacownym czasopiśmie ;) a już na pewno Goldmany by Cie przyjęły od ręki
jako projektanta systemów.
Tyle roboty... szacunek.