eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwRentowność OFERe: Rentowność OFE
  • Data: 2011-03-13 13:41:53
    Temat: Re: Rentowność OFE
    Od: Mroziu <m...@h...pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    On 2011-03-13 11:22, root wrote:
    > Dnia Sun, 13 Mar 2011 10:12:05 +0100, Mroziu napisał(a):
    >
    >> On 2011-03-13 09:26, root wrote:
    >>
    >> A co mam Ci policzyć z tych zebranych danych? Te dane przedstawiają
    >> rzeczywistość MOJĄ najlepiej jak można ją ująć czyli rentowności każdego
    >> zakupu jednostek OFE (dane uwzględniają daty przelewów z ZUS oraz to jak
    >> zmieniała się moja podstawa składki - pamiętajcie, że to jak się
    >> zarabiało w poszczególnych okresach ma gigantyczne znaczenie dla
    >> późniejszej stopy zwrotu). Pierwsze zakupy faktycznie mają CAGR na
    >> poziomie 8-9%, ale kupowane później (2004) już tylko około 6% potem to
    >> spada dalej do 2-3%, a jednostki kupowane od 2006 do 2008 mają już
    >> ujemną rentowność (w okresie do 29.01.2010) - nie odrobiły nawet
    >> prowizji która została pobrana od składki!!!
    >
    > Nie wiem do końca jak liczysz roczną stopę zwrotu dla składki sprzed np. 10
    > lat. Przypuszczam ze to jest cos takiego. Analizuje dwie składki:
    > 1) składka x z 2000r. daje w roku 2011 3*x (trzykrotność - zysk 200%)
    > 2) składka y z 2010 daje w roku 2011 tylko 1,1*y (10 % wiecej)
    >
    > Prawdopodomnie wg ciebie pierwsza składka x daje rentownosc roczną (3-1)/11
    > lat czyli ok 18% rocznie a wg mnie tylko 10,5%. Dlaczego? Bo ja liczę to z
    > kapitalizacją roczną, czyli po pierszym roku 1.105*x po drugim
    > 1.105*1.105*x itd. Ostatni wynik to 1.105^11*x = 3 (w przybliżeniu).
    > Z kolei druga składka y wg ciebie i mnie ma roczną stopę zwrotu równą ok
    > 10% (tu nie ma sporu)
    > Obie inwestycje dają akurat w tym przykłądzie tę samą stopę zwrotu 10%
    > rocznie.

    Ja podałem jak liczę ;)

    http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp

    CAGR czyli składana roczna stopa zwrotu, wg wzoru

    (ValueEnd/ValueBeg)^(1/Years))-1)*100

    Czyli jak ze 100zł po 11 latach zrobi się 300 to średnioroczna stopa
    zwrotu (z kapitalizacją roczną) wynosi 10,35%.

    --
    Pozdrawiam
    Mroziu

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1