Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!nf1.ipartners.pl!ipartners.pl!news.nask.pl!
news.nask.org.pl!newsfeed00.sul.t-online.de!t-online.de!border2.nntp.dca.gigane
ws.com!nntp.giganews.com!postnews.google.com!a11g2000vbn.googlegroups.com!not-f
or-mail
From: Jan Burkacki <j...@g...com>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
Date: Mon, 13 Sep 2010 05:25:56 -0700 (PDT)
Organization: http://groups.google.com
Lines: 29
Message-ID: <e...@a...googlegroups.com>
References: <i6d1ok$iv5$1@news.onet.pl> <i6d26c$kcj$1@news.onet.pl>
<i6d2eb$l26$1@news.onet.pl> <i6d4re$p2l$1@inews.gazeta.pl>
<i6d56j$sr2$1@news.onet.pl> <i6d6a4$qk$1@inews.gazeta.pl>
<4c8a3d3d$0$21011$65785112@news.neostrada.pl>
<i6e0uj$1dc$1@inews.gazeta.pl>
<4c8aa6ff$0$22794$65785112@news.neostrada.pl>
<i6ebt4$8kl$1@inews.gazeta.pl> <4c8c122f$1@news.home.net.pl>
<i6ijbh$l2f$1@inews.gazeta.pl> <i6iqoj$fhg$1@inews.gazeta.pl>
<i6j74p$2bn$1@inews.gazeta.pl> <i6j8i1$7ur$1@inews.gazeta.pl>
<6...@q...googlegroups.com>
<i6jc1p$lqm$1@inews.gazeta.pl>
<c...@j...googlegroups.com>
<i6jfa1$4j1$1@inews.gazeta.pl>
<a...@g...googlegroups.com>
<i6kohr$kmt$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: 194.106.193.203
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Trace: posting.google.com 1284380757 25254 127.0.0.1 (13 Sep 2010 12:25:57 GMT)
X-Complaints-To: g...@g...com
NNTP-Posting-Date: Mon, 13 Sep 2010 12:25:57 +0000 (UTC)
Complaints-To: g...@g...com
Injection-Info: a11g2000vbn.googlegroups.com; posting-host=194.106.193.203;
posting-account=pnWQAgoAAAAXZP3dk4XKwD18G-0mby_8
User-Agent: G2/1.0
X-HTTP-UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.9)
Gecko/20100824 Firefox/3.6.9,gzip(gfe)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:498673
[ ukryj nagłówki ]
On 13 Wrz, 10:49, "DJ" <d...@p...onet.pl> wrote:

> Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022
http://www.fsystem.fora.pl/system-pana-rejczaka,5/wz
or-pana-rejczaka-odkryty,8.html

> A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
> wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
> uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
> maksymalnym DD.

Sama Kelly % Formula nie ma realnego zastosowania w tradingu
zakładając binominalny rozkład wyników w przeszłości tożsamy z
przyszłym oraz koncentracja uwagi na stronę zysku bez oszacowania
ryzyka.

http://www.tradingblox.com/forum/files/sizingcompari
son.jpg

Jednocześnie sądzę, że dla małych porfeli, startupów które szukają
szansy na wejście w rynek metody oparte na niej (optimal f, diluted f
czy secure f) mogą być ciekawe, choćby w kontekście znalezienia max
bet sizing.