On 5 Paź, 10:13, Jan Strybyszewski <k...@...pl> wrote:
> Święty Graal odnaleziony? 1506% w 13 lat !!!
>
> Od jakiegoś czasu bawię się cyferkami w arkuszu. Odkryłem bardzo ciekawa
> przypadłość kroczących stóp zwrotu. Oto i założenia naszego "niby"
> Grala. Gdy stopa zwrotu za ostatnie 20 wycen (około 30 dni) z naszego
> funduszu przebija się z wartości ujemnej na dodatnią, odczekujemy 2
> kolejne dni, dla potwierdzenia przebicia 20dniowej stopy na wartość
> dodatnią i jeśli dalej jest dodatnia dokonujemy zlecenia, które wykonuje
> się według wyceny z Dzień sygnału+4. Analogicznie robimy w druga stronę,
> gdy 20wycenowa stopa przyjmuje wartości ujemne odczekujemy 2 kolejne dni
> i dokonujemy konwersji w gotówkę wykonane w D+4. Poniżej wykres jakby to
> wyglądało od 1997r,. Mam wrażenie, że albo gdzieś tkwi haczyk, którego
> nie widzę, albo powinienem szybko "super system" sprzedawać za
> abonament. Tak czy siak real-test właśnie zaczynamy.
>
> Wykres i szczegóły
> <http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-
graal-odnalez
> iony-1506-w-13lat/>

Propozycja - wykreśl zależność zysku w zależności od wszelkich
używanych parametrów (szerokość okna, czas oczekiwania, etc.) - może
być osobno. To samo dla maksymalnego obsunięcia.
Jeśli wykres jest w którymś przypadku "spiczasty", to zapomnij, bo to
dowodzi curve-fittingu i nawet efekt motyla Cię wykończy. Jeśli jest
płaski, to można myśleć dalej :)