W dniu 2010-10-05 10:57, SQLwiel pisze:

>> Wykres i szczegóły
>> http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/05/swiety-g
raal-odnaleziony-1506-w-13lat/
>>
> Powodzenia! (Szczerze)
> To się nazywa "przeoptymalizowaniem".
> Takie systemy sypią się, gdy zmieni się charakter rynku. Nie dowiesz się
> o tym, nic i nikt Cię przed tym nie ostrzeże. Musisz jeszcze dorobić do
> tego jakiś sygnał "depotencji", czyli wyłączenia systemu.

Owszem mialbys racje gdybym pomysl optymalizował pod dane historyczne.
Tutaj wartosc 20 sesji byla z kapelusza. Na logike w jedym podejsciu
trace maksymalnie tyle ile spadnie wycena w ciagu 5dni od momentu
przejscia stopy zwrotu na "-". Czy to nie zwykly stop loss ?

Oczywiscie wyobrazam sobie sytuacje gdy co 20 dni odbijamy sie na
przemian od gornego i dolnego kanalu wtedy system lezy i kwiczy.
Do sukcesu wystarczy jednak wylapanie jednego spadku o 20%. A potem to
juz magia wyzszej bazy