Re: trading ... pytanie techniczne - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.onet.pl!not-for-mail
From: "Dombrek" <d...@p...onet.pl>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: trading ... pytanie techniczne
Date: Fri, 3 Jul 2009 12:51:48 +0200
Organization: http://onet.pl
Lines: 12
Message-ID: <h2kns4$u4c$1@news.onet.pl>
References: <h2kja2$oi9$1@atlantis.news.neostrada.pl>
<h2kjf7$ou7$1@atlantis.news.neostrada.pl>
NNTP-Posting-Host: aabr35.neoplus.adsl.tpnet.pl
X-Trace: news.onet.pl 1246618308 30860 83.4.43.35 (3 Jul 2009 10:51:48 GMT)
X-Complaints-To: n...@o...pl
NNTP-Posting-Date: Fri, 3 Jul 2009 10:51:48 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5512
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579
X-RFC2646: Format=Flowed; Response
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:478198
[ ukryj nagłówki ]
> pytanie zadaje w związku z artykulem na zero hedge o High Frequency
> Trading...
> http://zerohedge.blogspot.com/2009/07/toxic-equity-t
rading-order-flow-on-wall.html
>

A w tym artykule to prawda. Broker widzi zlecenia klientów o kilka
milisekund wcześniej (bo leci przez jego serwery), więc to żaden problem
automatem wyprzedzić zlecenie. W szczególności tak działają opcje, ale inne
instrumenty pewnie też.
Dombrek