Bossa i wycenianie opcji - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Finanse › Grupy › pl.biznes.wgpw › Bossa i wycenianie opcji

Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

1. Data: 2009-10-17 09:43:08
Temat: Bossa i wycenianie opcji
Od: Gonzo <g...@n...nn>

Czy ktos mi moze powiedziec jak bossa wycenia opcje przy podawaniu stanu
rachunku? Np grudniowy put 2200 jest wyceniany na 926.50 podczas gdy
ceny w arkuszu to 835 - 1020? Ostatnia transakcja byla po 1020.
Dzieki
G

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
2. Data: 2009-10-17 09:47:26
Temat: Re: Bossa i wycenianie opcji
Od: "Dombrek" <d...@p...onet.pl>

Uzytkownik "Gonzo" <g...@n...nn> napisal w wiadomosci
news:hbc3jg$oph$1@news.onet.pl...
> Czy ktos mi moze powiedziec jak bossa wycenia opcje przy podawaniu stanu
> rachunku? Np grudniowy put 2200 jest wyceniany na 926.50 podczas gdy ceny
> w arkuszu to 835 - 1020? Ostatnia transakcja byla po 1020.
> Dzieki
> G

Najprawdopodobniej wyceniaja wedlug modelu Blacka-Scholessa, czyli po prostu
teoretycznym (!) kursem z jakiego korzysta równiez GPW (KDPW) i który jest
jednoczesnie kursem odniesienia na kolejna sesje. Kurs rynkowy powinien byc
zblizony do wyceny teoretycznej i tu tak jest, tylko ze jest "spreadowany".
Dombrek

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry