Re: Bossa i wycenianie opcji - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!not
-for-mail
From: "Dombrek" <d...@p...onet.pl>
Newsgroups: pl.biznes.wgpw
Subject: Re: Bossa i wycenianie opcji
Date: Sat, 17 Oct 2009 11:47:26 +0200
Organization: http://onet.pl
Lines: 16
Message-ID: <hbc3rh$phg$1@news.onet.pl>
References: <hbc3jg$oph$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: aabv149.neoplus.adsl.tpnet.pl
X-Trace: news.onet.pl 1255772849 26160 83.4.47.149 (17 Oct 2009 09:47:29 GMT)
X-Complaints-To: n...@o...pl
NNTP-Posting-Date: Sat, 17 Oct 2009 09:47:29 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5843
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579
X-RFC2646: Format=Flowed; Response
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.wgpw:483904
[ ukryj nagłówki ]

Uzytkownik "Gonzo" <g...@n...nn> napisal w wiadomosci
news:hbc3jg$oph$1@news.onet.pl...
> Czy ktos mi moze powiedziec jak bossa wycenia opcje przy podawaniu stanu
> rachunku? Np grudniowy put 2200 jest wyceniany na 926.50 podczas gdy ceny
> w arkuszu to 835 - 1020? Ostatnia transakcja byla po 1020.
> Dzieki
> G

Najprawdopodobniej wyceniaja wedlug modelu Blacka-Scholessa, czyli po prostu
teoretycznym (!) kursem z jakiego korzysta równiez GPW (KDPW) i który jest
jednoczesnie kursem odniesienia na kolejna sesje. Kurs rynkowy powinien byc
zblizony do wyceny teoretycznej i tu tak jest, tylko ze jest "spreadowany".
Dombrek