eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwCzy system bedzie dzialal w przyszlosci?
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 29

  • 11. Data: 2010-02-20 23:18:47
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: "skippy" <a...@n...ma>

    tylko panienki mają anginę, to sprzeczne z masowym waleniem jaśka


  • 12. Data: 2010-02-21 13:28:10
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: mylogi <m...@g...com>



    Gonzo napisał(a):
    > Witam,
    > Jest sobie system, ktory na danych historycznych zarabia. Nie jest
    > optymalizowany jesli chodzi o wartosc parametrow, jest tylko
    > optymalizowany w sensie "co dzialalo" tzn algorytmu. Wykazuje dosc rowny
    > wzrost na danych dziennych za ostatnie 10 lat, wykonal 1500 transakcji.
    > Ten sam system bez zadnych modyfikacji dziala rowniez na forexie, jednak
    > nie na kazdej parze (na szczescie pary stratne traca nie wiele w
    > porownaniu do par zyskownych). Domyslam sie, ze nie ma zadnych gwarancji
    > co do dzialania systemu w przyszlosci ale jestem ciekaw Waszych
    > doswiadczen - jak mozna poznac system, ktory sie wylozy?
    > G

    postaram sie odpowiedziec

    sam posluguje sie systemem ktory w rok po sworzeniu nadal jest
    efektywny
    i juz zarobil po wprowadzeniu do gry wiecej niz 100% zatem ryzyko
    przenioslo sie na juz zarobione pieniadze.
    Trzeba zakladac taki czarny scenariusz ze system przekroczy swoje
    wczesniejsze DD i poprostu przestanie dzialac. Jak juz dobrze
    przeprowadzisz procedure tworzenia rokujaca ze system bedzie dzialal w
    przyszlosci to dodatkowo warto sie tak zabezpieczyc: zarobic 100% i
    grac dalej tylko zarobionymi, nawet agresywniej jesli chodzi o MM ew.
    do momentu rozkraczenia sie systemu ktory moze nigdy nie nadejsc.

    ale jak przygotowac system na start zeby rokowal na przyszlosc
    + odpowiedni dlugi zakres danych do testow 30 tys swieczek
    + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
    netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
    Tu szukasz utrzymania sie miery efektywnosci czyli OSS oczekiwanej
    skutecznisci. odchylenie 20% jest ok
    + funkcja celu to nie netprofit a wlasnie wspomniany OSS
    + ilosc parametrow systemu max 5 szt,
    + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
    systemy slownomuzycznie na kartce z notesu

    pozdrawiam

    Mylogi

    nick w Parkiet Challenge: FORUM.BIGFUT.PL


  • 13. Data: 2010-02-21 14:51:44
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: Gonzo <g...@n...nn>

    mylogi wrote:
    > + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
    > netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
    Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach
    znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie
    wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w
    kazdej z nich.

    > + ilosc parametrow systemu max 5 szt,
    Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania
    zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa.
    Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie
    sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem
    zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.

    > + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
    > systemy slownomuzycznie na kartce z notesu
    Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
    G


  • 14. Data: 2010-02-22 08:41:22
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: mylogi <m...@g...com>

    On 21 Lut, 15:51, Gonzo <g...@n...nn> wrote:
    > mylogi wrote:
    > > + podziel okres na 2/3 1/3. 2/3 to "in-sample" na ktorym szukasz
    > > netode a dopiero pozniej sprawdzasz na ukrytych danych "out-of-sample"
    >
    > Tak nie robilem bo juz sie nauczylem, ze przy odpowiedniu wielu probach
    > znajde "strategie" co dziala na danych out-of-sample a potem sie
    > wyklada. Jednak po podzieleniu okresu na 3 czesci system zarabia w
    > kazdej z nich.
    >
    > > + ilosc parametrow systemu max 5 szt,
    >
    > Parametry sa tylko dwa - dlugosc okresu jaki biore do obliczania
    > zmiennosci, oraz liczba przez ktora mnoze zmiennosc do obliczania stopa.
    > Obie wartosci nie optymalizowane, wzialem takie jakie wydawaly mi sie
    > sensowne. Do tego jest tylko jeden warunek, ktory okresla czy tym razem
    > zwiekszac pozycje, warunek bez parametrow.
    >
    > > + prostota: najlepszy test czy jestes opisac w paru zdaniach zasady
    > > systemy slownomuzycznie na kartce z notesu
    >
    > Tak, system mozna opisac w dwoch zdaniach.
    > G

    z tymi okresami out i in
    to wazne jest ze na out sprawdzasz szukasz parametrow a na in je tylko
    przenosisz
    najwazniejsze ze szukasz parametrow na pierwszym zbiorze

    nastepnie sprawdzasz jakie odchylenie miar efektywnosci masz na
    zbiorze out

    nic nie napisales o tym jak mierzysz efektywnosc
    co jest dla Ciebie funkcja celu

    z tego co piszesz to twor rejczakopodobny a one maja niska efektywnosc
    wiec byc moze ze OSS masz ponizej dopuszczalnego do gry
    W mojej ocenie OSS powinien byc > 0,50 zeby sysytem grac w realu

    trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
    obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
    scenariusz
    wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
    zysk procentowy


  • 15. Data: 2010-02-22 18:43:48
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: Gonzo <g...@n...nn>

    mylogi wrote:
    > trzeba tez odniesc wielkosc DD do netprofit
    > obliczyc jaki kapital bylby potrzebny zeby przetrwac najczarniejszy
    > scenariusz
    > wtedy odnoszac netprofit w pkt do kapitaly wymaganego na start masz
    > zysk procentowy

    netprofit 9k pkt, dd cos okolo 600 pkt, czyli jesli chce aby dd bylo 30%
    to srednio (arytmetycznie) bedzie 45% rocznie.
    Poczytalem troche o systemie Pawla Rejczaka i z tego co rozumiem to moj
    system jest troche inny.

    G


  • 16. Data: 2010-02-22 20:09:44
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: "ViRuS" <b...@b...pl>


    Uzytkownik "Gonzo" <g...@n...nn> napisal w wiadomosci
    news:hlmttn$jt1$1@news.onet.pl...
    > Witam,

    Proponowalbym sprawdzic system na interwalach czasowych np 2000-2002,
    2002-2004, itd. jesli skutecznosc jest podobna to ok, ewentualnie wybierz
    najslabsza skutecznosc jaka ci wyjdzie (warunkiem jest przewaga zysku nad
    strata :) i dobierz przy pomocy metod monte carlo odpowiedni MM do swojego
    systemu; jak dobrze dobierzesz to ryzyko spadnie praktycznie do zera, bo
    dobry MM to praktycznie polowa sukcesu :) Najlepiej bawic sie malymi
    interwalami czasowymi max 1H, bo jest to w duzej mierze szum do którego nikt
    sie specjalnie nie wtraca.

    Pozdr,L.


  • 17. Data: 2010-02-22 22:12:18
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: mwojc <m...@j...pl>

    Witam!

    Można prosić o rozkodowanie DD, OSS i MM?

    Pzdr,
    --
    Marek


  • 18. Data: 2010-02-23 08:20:54
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: mylogi <m...@g...com>

    On 22 Lut, 23:12, mwojc <m...@j...pl> wrote:
    > Witam!
    >
    > Można prosić o rozkodowanie DD, OSS i MM?
    >
    > Pzdr,
    > --
    > Marek

    DD=draw down=obsuniecie kapitalu

    OSS=Oczekiwana Skutecznosc Systemu=podstawowa miara efektywnosci
    ( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)
    musi byc > 0,5 zeby w realu grac metoda
    teoretycznie > 0 ale wiemy o roznicy mieczy teoria a praktyka

    MM=MoneyManagment=Zarzadzanie wielkosci pozycji


  • 19. Data: 2010-02-23 08:36:39
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: mylogi <m...@g...com>

    On 22 Lut, 21:09, "ViRuS" <b...@b...pl> wrote:
    > Uzytkownik "Gonzo" <g...@n...nn> napisal w
    wiadomoscinews:hlmttn$jt1$1@news.onet.pl...
    >
    > > Witam,
    >
    > Proponowalbym sprawdzic system na interwalach czasowych np 2000-2002,
    > 2002-2004, itd. jesli skutecznosc jest podobna to ok, ewentualnie wybierz
    > najslabsza skutecznosc jaka ci wyjdzie (warunkiem jest przewaga zysku nad
    > strata :) i dobierz przy pomocy metod monte carlo odpowiedni MM do swojego
    > systemu; jak dobrze dobierzesz to ryzyko spadnie praktycznie do zera, bo
    > dobry MM to praktycznie polowa sukcesu :) Najlepiej bawic sie malymi
    > interwalami czasowymi max 1H, bo jest to w duzej mierze szum do którego nikt
    > sie specjalnie nie wtraca.
    >
    > Pozdr,L.

    nie przesenialbym okresu 2000-2004
    bo mozemy dostac system ktory swietnie dziala w przeszlosci a bedzie
    mierny na biezaco
    rynek sie zmienia, zmienial sie system gieldowy, czas sesji
    ostatnio zmiana byla od wrzesnia 2005 i ja np ten okres preferuje

    pod linkiem krzywa wyniku przykladowej metody od koncowki 2000 roku
    co byscie powiedzieli w swietle powyzszych uwag

    ?


  • 20. Data: 2010-02-23 11:26:11
    Temat: Re: Czy system bedzie dzialal w przyszlosci?
    Od: mwojc <m...@j...pl>

    > DD=draw down=obsuniecie kapitalu
    >
    > OSS=Oczekiwana Skutecznosc Systemu=podstawowa miara efektywnosci
    > ( trafnosc*sredni zysk)-(nietrafnosc*srednia strata)
    > musi byc > 0,5 zeby w realu grac metoda
    > teoretycznie > 0 ale wiemy o roznicy mieczy teoria a praktyka
    >
    > MM=MoneyManagment=Zarzadzanie wielkosci pozycji

    Dzięki!
    Jeszcze jedno pytanie: OSS w jakich jednostkach się mierzy?
    Z wzoru który podajesz nie bardzo wiem jak uzyskać 0.5.


    --
    Marek

strony : 1 . [ 2 ] . 3


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1