Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomości
news:op.vddujbqookz3rl@zbyszek-pc.zn...
> Dnia 27-05-2010 o 23:05:34 skippy <a...@n...ma> napisał(a):
>
>
>>> czy dobrze mysle, trzymanie strat na S moze wyczerpac kapitał w
>>> krajnym -teoretycznym- przypadku,
>>> jakikolwiek by nie był.
>>>
>>
>> Dziwnie piszesz, kumulowanie dowolnych strat daje opisany efekt.
>> Dlaczego akurat S?
>> Doprecyzuj pytanie.
>
>
> Wychodzę z założenia, że wycena instrumentu bazowego kontraktu, weźmy
> indeksu, nie może byc negatywna, stąd jego wartość złotowa jest
> graniczną teoretyczną stratą przy utrzymywaniu 1 pozycji L. Granice
> wzrostów z kolei nie są ograniczone,
> więc 1 kontrakt S może przynieść nieograniczone straty?
>
> --

Szczerze mówiąc pojechałeś po bandzie z jakims teoretyzowaniem.
Postaram sie jakos uporządkować.

> Wychodzę z założenia, że wycena instrumentu bazowego kontraktu, weźmy
> indeksu, nie może byc negatywna

Chodzi Ci że nie może byc ujemna, czy też że indeks nie moze spadac i spadać
i spadać....
???

>> stąd jego wartość złotowa jest graniczną teoretyczną stratą przy
>> utrzymywaniu 1 pozycji L.

Chyba rozumujesz o kontraktach, jak o akcjach i chodzi Ci, że nie moze byc
ujemna.
Przyjmując założenie, że na każdy zajęty ((L) kontrakt zabezpieczysz kasę
równa wartości bazowego (no prawie, ale odstepstwo jest pomijalne), to sie
staje równoznaczne z zakupem indeksu po widocznej cenie (pomijamy
rolowanie).
Natomiast zajęcie S, przy tych samych warunkach, to to samo co krótka
sprzedaż akcji.

Jeśli w grę wchodzi lewar, to cała ta teoria jest bez znaczenia.

> więc 1 kontrakt S może przynieść nieograniczone straty?

Bardzo teoretycznie tak, ale wtedy nikt nie zarząda spłacenia.
Ale przy niefarcie, jesli weźmiesz L mając depo powiedzmy 2000zł na kontrakt
FW20, a bedzie luka up 300p i cena sie utrzyma, to stracisz wszystko i bank
poprosi o więcej.

do góry

Dnia 27-05-2010 o 23:14:39 macieks <m...@g...com> napisał(a):

>
> Ważny jest lewar/dźwignia w stosunku do kapitału. x10, x100 załatwi
> każde pieniądze, jak nie ma obrony i wyjścia.

troszke jestem zmeczony, ale nawiazuje do wypowiedzi Charliego, który
proponuje zmniejszyc lewar zapasem gotówki.
Rada jest dobra, jednak mam podejrzenia, że poczatkowy lewar x1 nie musi
gwarantowac unikniecia plajty na kontraktach S.
Czysto teoretycznie.
--
Pozdrawiam,
Z.

do góry

Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomości
news:op.vddu34byokz3rl@zbyszek-pc.zn...
> Dnia 27-05-2010 o 23:14:39 macieks <m...@g...com> napisał(a):
>
>>
>> Ważny jest lewar/dźwignia w stosunku do kapitału. x10, x100 załatwi
>> każde pieniądze, jak nie ma obrony i wyjścia.
>
> troszke jestem zmeczony, ale nawiazuje do wypowiedzi Charliego, który
> proponuje zmniejszyc lewar zapasem gotówki.
> Rada jest dobra, jednak mam podejrzenia, że poczatkowy lewar x1 nie musi
> gwarantowac unikniecia plajty na kontraktach S.
> Czysto teoretycznie.

Jesli masz lewar x1 (podejrzewam, że źle go rozumiesz - chyba Ci chodzi o
minimalne zabezpiecznie), to biorąc S przy w20=2300 wyzerujesz się
teoretycznie przy 4600.

do góry

Użytkownik "skippy"

>> wyzerujesz się teoretycznie przy 4600.

a to na razie spoko czacha, zobaczymy dopiero po 2011

do góry

>wyjasnijcie mi jakim cudem dopuszczacie do takich sytuacji jak
>margincall

>dlaczego nie ucinacie strat tylko je hodujecie ?

>dlaczego korzystając z dźwigni ilość owartych waszych pozycji w
>całości angażuje posiadany kapitał

>w tak zmiennych czasach jak obecnie ja na kazde 1600 w depo mam 2400
>wolne, czyli pozwalam sobie angazowac 4kPLN na 1 kontrtrakt

>awantura koreanska spowodowala ze przed wczoraj bylem na dlugich a
>rynek uciekl w dol

>wczoraj uruchomilem uzupelnienie depo gotowka , ale wiedzialem ze nie
>utrace plynnosci

>- dodatkowa rezerwa w moim portfelu to bony skarbowe i obligi

>dzisiaj bosko jutro niebo :)

>grajac z dźwignią zastanowcie sie co robicie

No to ja juz wyjasniam. Nie lubie trzymac za duzo na depozycie, bo te
pieniadze nie pracuja. Zwykle mam w miare bezpieczny zapas. Akurat w maju
mam najwiekszy DD od ponad pol roku. Wszystko jest jednak w normie, zgodnie
z moim systemem i moim MM.
Problemem nie jest brak gotowki i utrata plynnosci. Tyle tylko, ze akurat
wszystko mam gdzies ulokowane i nie chce tych pieniedzy na razie ruszac bez
takiej koniecznosci przez najblizsze kilka dni. Chcialem sie dowiedziec co
zrobi DM w przypadku braku na czas uzupelnienia depozytu i czy moge sobie na
to pozwolic.

Pozdrawiam

Darek

do góry

Dnia 27-05-2010 o 23:24:16 skippy <a...@n...ma> napisał(a):


> Bardzo teoretycznie tak, ale wtedy nikt nie zarząda spłacenia.

dobroczynność ?

> Ale przy niefarcie, jesli weźmiesz L mając depo powiedzmy 2000zł na
> kontrakt FW20, a bedzie luka up 300p i cena sie utrzyma, to stracisz
> wszystko i bank poprosi o więcej.

bez dobroczynnosci ? Luka w dół , wiem.


--
Pozdrawiam,
Z.

do góry

Użytkownik "Zbyszek" <zbign@na_serwerzeo2.pl> napisał w wiadomości
news:op.vdfkzqytokz3rl@zbyszek-pc.zn...
> Dnia 27-05-2010 o 23:24:16 skippy <a...@n...ma> napisał(a):
>
>
>> Bardzo teoretycznie tak, ale wtedy nikt nie zarząda spłacenia.
>
> dobroczynność ?

Chodzi mi o to, że jeśli wartość bazowego zejdzie do zera, to obok musi być
wojna albo inny kompletby syf, więc kto Cię bedzie ścigał o jakies depo,
skoro nie będzie nic.

>> Ale przy niefarcie, jesli weźmiesz L mając depo powiedzmy 2000zł na
>> kontrakt FW20, a bedzie luka up 300p i cena sie utrzyma, to stracisz
>> wszystko i bank poprosi o więcej.
>
> bez dobroczynnosci ? Luka w dół , wiem.

W dół, tak . W górę przy S.

do góry