Nie rob nic na oko. Testy sa bezlitosne.

D.

do góry

Na dole strony do ktorej podalem Ci link masz Download data in csv file...,
co pozwoli Ci na obrobke danych w Excelu.

D.

do góry

vonBraun wrote:

> Dieter wrote:
>
>> Policz korelacje dla Twojego wykresu. Ja tutaj nie widze niczego
>> szczegolnego.
>>
>> D.
>>
> "Na oko", i po przesunięciu w czasie notowań walut o jakieś
> 15 min w tył w stosunku do WIG20 spodziewałbym się korelacji
> ujemnej.
>
> vB
I co ciekawsze po sugestii D. przyjrzałem się uważniej -
są miesiące gdy wykresy te są swoimi lustrzanymi odbiciami
np.: wrzesień pazdziernik listopad 2008 i styczeń 2009
i są miesiące gdy zachowują się w miarę niezależnie
jak grudzień 2008

vB

do góry

Dieter wrote:
> Nie rob nic na oko. Testy sa bezlitosne.
>
> D.
>
>
Dane otwarcia eur/pln i Wig20
z podanego zrodla za styczen'

> 4,35 1662,78
> 4,41 1583,99
> 4,37 1605,90
> 4,28 1704,99
> 4,34 1604,80
> 4,31 1632,31
> 4,26 1719,43
> 4,16 1721,24
> 4,17 1696,77
> 4,11 1784,18
> 4,14 1766,62
> 4,02 1812,07
> 4,03 1871,42
> 4,02 1854,83
> 3,94 1910,46
> 4,09 1884,87
> 4,15 1851,42

r-pearson=-0,9322250094287
p=0,000000051501

HA!

A w grudniu 2008

4,16 1808,19
4,11 1788,65
4,07 1753,49
4,13 1738,08
4,10 1788,42
4,10 1776,38
4,11 1793,39
4,05 1868,33
3,97 1818,54
3,92 1788,06
3,89 1768,89
3,94 1836,16
3,91 1851,24
3,89 1802,80
3,86 1807,00
3,87 1748,56
3,85 1712,05
3,85 1745,52
3,82 1649,51
3,78 1724,82


r-Pearson=0,3664951605899
p=0,1119790529264

Brak istotnej zaleznosci

Zatem: jak juz napisalem - sa; miesia;ce
jak styczen) gdy kurs przeklada sie na wig20 i odwrotnie niemal
scisle 0,9 to doprawdy duzo

i sa miesiace gdy to zjawisko nie dziala

vB
PS.Na oko mialem racje; ;-)

do góry

>> 4,35 1662,78
>> 4,41 1583,99
>> 4,37 1605,90
>> 4,28 1704,99
>> 4,34 1604,80
>> 4,31 1632,31
>> 4,26 1719,43
>> 4,16 1721,24
>> 4,17 1696,77
>> 4,11 1784,18
>> 4,14 1766,62
>> 4,02 1812,07
>> 4,03 1871,42
>> 4,02 1854,83
>> 3,94 1910,46
>> 4,09 1884,87
>> 4,15 1851,42

Tak mi sie nasunelo pytanie (moze troche wogóle nie zwiazane z tematem
glownym jakim jest korelacja) odnosnie tek kolumienki, która wlasnie
zauwazylem
Pytanie jest nawiazaniem do mojego poprzedniego pytania odnosnie formul w
amibrokerze.

Otóz chcialbym w postaci kolumnowej otrzymac dane odnosnie jakiegokolwiek
wskaznika, (który zawsze i w dowolny sposób mozna sobie zaimportowac z
podmenu Charts). Niech np bedzie to pierwszy z brzegu HPI:

Czyli reasumujac chcialbym (automatycznie) z okna z wskaznikiem HPI (drugie
okno ponizej cen) spisac wartosci w postaci kolumnowej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/30156958f4cef75c
.html


--
Pozdrawiam
Dr.Endriu

do góry

> I co ciekawsze po sugestii D. przyjrzałem się uważniej -
> są miesiące gdy wykresy te są swoimi lustrzanymi odbiciami
> np.: wrzesień pazdziernik listopad 2008 i styczeń 2009
> i są miesiące gdy zachowują się w miarę niezależnie jak grudzień 2008

Przeciez rynek to nie jest tylko sama zagranica, na wykres nalozone sa
skladowe stale w postaci lokalnych, mniejszych przyplywow i odplywow
kapitalu, dlatego 100% korelacji nigdy nie bedzie. Takze nie wszyscy
uciekajac z kasowego laduja kase w EUR/USD, jak rowniez sa tez tacy, ktorzy
laduja pieniadze w kasowy. Do tego dochodzi funkcja czasu, niektorzy
podejmuja decyzje wczesniej a inni pozniej. Sam wykres jest zwyczajnie
wypadkowa tych wszystkich zjawisk i mowi jak duzy (jak widac maly nie jest)
wplyw na gielde i zlotowke ma obcy kapital, lub kapital zachowujacy sie jak
obcy (nasladujacy trend). Wlasnie tego nie rozumie nasz grupowy kolega D.

do góry

M Z wrote:

>>I co ciekawsze po sugestii D. przyjrzałem się uważniej -
>>są miesiące gdy wykresy te są swoimi lustrzanymi odbiciami
>>np.: wrzesień pazdziernik listopad 2008 i styczeń 2009
>>i są miesiące gdy zachowują się w miarę niezależnie jak grudzień 2008
>
>
> Przeciez rynek to nie jest tylko sama zagranica, na wykres nalozone sa
> skladowe stale w postaci lokalnych, mniejszych przyplywow i odplywow
> kapitalu, dlatego 100% korelacji nigdy nie bedzie. Takze nie wszyscy
> uciekajac z kasowego laduja kase w EUR/USD, jak rowniez sa tez tacy, ktorzy
> laduja pieniadze w kasowy. Do tego dochodzi funkcja czasu, niektorzy
> podejmuja decyzje wczesniej a inni pozniej. Sam wykres jest zwyczajnie
> wypadkowa tych wszystkich zjawisk i mowi jak duzy (jak widac maly nie jest)
> wplyw na gielde i zlotowke ma obcy kapital, lub kapital zachowujacy sie jak
> obcy (nasladujacy trend). Wlasnie tego nie rozumie nasz grupowy kolega D.
>
>
Rozumiem wie;c, z.e ucieczka z gie?dy
przedsie;borstw moz.e "is'c'" w waluty sta;d okresowo
korelacja odwrotna mie;dy kursem akcji a kursami wybranej pary walut.
Zatem pojawianie sie; odwrotnej korelacji mie;dzy wig20 a wybrana;
para; walut zalez.y od tgo czy akurat jest ona preferowana; waluta;
do której sie; ucieka. Pojawianie sie; i znikanie tej korelacji powinno
dac' sie; wyjas'nic' tym czy akurat sa; przes?anki dla których inwestorzy
wybieraja; dana; pare; a nie inna;.

pozdrawiam
vonBraun

do góry

M Z <n...@n...pl> napisał(a):

> > I co ciekawsze po sugestii D. przyjrzałem się uważniej -
> > są miesiące gdy wykresy te są swoimi lustrzanymi odbiciami
> > np.: wrzesień pazdziernik listopad 2008 i styczeń 2009
> > i są miesiące gdy zachowują się w miarę niezależnie jak grudzień 2008
>
> Przeciez rynek to nie jest tylko sama zagranica, na wykres nalozone sa
> skladowe stale w postaci lokalnych, mniejszych przyplywow i odplywow
> kapitalu, dlatego 100% korelacji nigdy nie bedzie. Takze nie wszyscy
> uciekajac z kasowego laduja kase w EUR/USD, jak rowniez sa tez tacy, ktorzy
> laduja pieniadze w kasowy. Do tego dochodzi funkcja czasu, niektorzy
> podejmuja decyzje wczesniej a inni pozniej. Sam wykres jest zwyczajnie
> wypadkowa tych wszystkich zjawisk i mowi jak duzy (jak widac maly nie jest)
> wplyw na gielde i zlotowke ma obcy kapital, lub kapital zachowujacy sie jak
> obcy (nasladujacy trend). Wlasnie tego nie rozumie nasz grupowy kolega D.
>
>

Dokładnie to są przepływy kapitału spekulacyjnego, inwestycyjnego itp.
np Londym i NY sprzedaje akcje potem wymienia czyli sprzedaje uzyskane
zlotowki na dolary, euro i przez to zloty sie oslabia. Odwrotnie tak samo to
dziala. Mozna jeszcze uwzglednic wartosc stop procentowych. Gdy stopy
procentowe sa wyzsze niz gdzie indziej a kurs waluty stabilny wg opinii obcych
to kapitał moze przyplywac z zaganicy, czyli aby kupic polskie obligacje itp.
trzeba wymienic dolary, euro na zlotowki co ja przez to jeszcze bardziej
umacnia. Polski rzad emitował tez na swoje nieszczescie obligacje w euro jak i
rowniez w jenie jesli dobrze pamietam, ktory umocnil sie 100% do zlotego
ostatnio....

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry