> może ktoś mądrzejszy ode mnie wskaże mi lukę w moim myśleniu. Chodzi mi o
> to,
> że chyba dość intuicyjnie nasuwającym się sposobem analizowania stanu
> bieżącego opisywanego przez wybrany wykres ceny w czasie jest badanie
> zachowania 1. pochodnej (kierunek trendu) i 2. pochodnej (dynamika zmian
> trendu). Wymyślilem sobie, że analizując obwiednię notowań możemy przecież
> wyznaczyć dokladnie ekstrema, a tym samym idealnie trafić w dolek lub
> górkę
> notowań. Co więcej, analizując 1. i 2. pochodną możemy stwierdzić kiedy
> wykres zaczyna się wyplaszczać i można spodziewać się nadchodzącego dolka
> lub
> górki. Dodatkowo, monitorując równocześnie obwiednie w różnych skalach
> czasowych możemy konfrontować ze sobą info o trendzie krótko- i
> dlugoterminowym.
>
> Wszystko pięknie, tylko wyczuwam w tej teorii wielką bzdurę. Czy ktoś mi
> może
> wskazać gdzie blądzę? Bo że blądzę, to nie wątpię - w przeciwnym razie
> wszyscy by jechali na takiej metodzie i zbijali kokosy ;>.

Caly problem polega na tym, ze pochodna moze zmieniac swa wartosc nawet co
ulamek sekundy (jesli grasz na "tickach").
Swoja droga nic nowego nie wymysliles. W zasadzie na pochodnych opiera sie w
duzej mierze gra z wykorzystaniem srednich. Srednie sa jakby graficznym
odwzorowaniem pochodnych, pokazuja zarowno kierunek trendu jak i jego
dynamike. Pozostaje kwestia dobrania odpowiedniej wielkosci sredniej. Caly
problem z ich wykorzystaniem polega na tym, ze w trendzie bocznym generuja
duzo falszywych sygnalow. Mozna jednak stworzyc dobry system oparty na
sredniej (srednich) po dodaniu dodatkowego filtra eleiminujacy duza ilosc
falszywych sygnalow w trendzie bocznym.

Pozdrawiam

Darek