>> W swojej książce E.Peters podał, że wartość H dla S&P500
>> obliczona przestrzeni wielu lat ( chyba dla danych dziennych )
>> wyniosła ponad 0,75 ( trendy dominowały nad chaosem ).
>
> Myślałem, że jestś poinformowany na bieżąco ile wynosi ten wskaźnik dla
> ostatnich sesji ....

I czy nie jest tal, że liczenie tego wskaźnika "od poczatku wykresu nie ma
za bardzo sensu ?. Przeciez okresy się zmianiają i z biegem czasu wartoś
wykładnika lawiruje i jest raz powyżej 0,5 a czasami poniżej....

http://www.greattradingsystems.com/2010/08/hurst-exp
onent-indicator-for-mt4/
http://www.greattradingsystems.com/Hurst+Exponent-me
tatraderindicator


--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/